Volatility strategy Qualche info please

[Claudio61]

Ciao Apo ... dove lo hai preso quel grafico di volatilià? Immagino si riferisca solo al titolo Google.

Grazie

Senz'altro era una domanda così stupida che non ha avuto nemmeno il coraggio di farsi vedere

[Apocalips]

Senz'altro era una domanda così stupida che non ha avuto nemmeno il coraggio di farsi vedere

ecco dove ho preso i grafici
http://www.livevol.com/

apo

[Claudio61]

ecco dove ho preso i grafici
http://www.livevol.com/

apo

Grazie Apo .... non stavo facendo polemica ma mi stava sorgendo il dubbio di averlo davanti agli acchi in quel diavolo di FiutoPro e non vederlo

[bergamin]

ecco dove ho preso i grafici
http://www.livevol.com/

apo

Solo 250 dollari al mese ..

[Apocalips]

Solo 250 dollari al mese ..

No, tutto gratis per un mese con un account demo.

ma puoi andare avanti di mese in mese basta fare......opss


Apo

[Goptions]

Ciao, la strategia è stata costruita in un unico momento, quello che ha portato il payoff sopra lo zero è l'aumento di volatilità implicita delle opzioni a 90 giorni come puoi vedere dal grafico postato della IV a 90 giorni di Google.
In strategie tipo calendar il payoff non è fisso come siamo abituati a vederlo in strategia fatte su singola scadenza ma al contrario si muove in alto e in basso in funzione della variazione di volatilità.

basta sapere dove va la volatilità e il gioco è fatto !!!

Il sottostante inoltre mi serve per mettere a delta zero e quindi consolidare eventuali guadagni derivanti anche dal movimento del titolo, non mi importa in che direzione perchè rimango sempre delta neutrale con il pallino rosso in fondo alla conca che disegna l' atnow, per intenderci.

ATTENZIONE: questo tipo di operazione che dura pochi giorni se non raggiunge subito il target di guadagno va comunque chiusa tassativamente il giorno degli earnings ( che sono dopo la chiusura) perchè successivamente come si vede dal grafico la vola implode, nel caso in esame, ad una velocità di circa 1000 euro per ogni punto percentuale e quindi ti fa sprofondare giù negli abissi.

mi piacerebbe sentire il parere di Tiziano su questo tipo di strategia.

Apo

Ciao Apo,
complimenti per l'operazione.
Hai mai provato a costruire un calendar spread (sell straddle corto + buy straddle lungo) per approfittare del calo di volatilità successivo all'uscita degli earnings ?

[Apocalips]

Ciao Apo,
complimenti per l'operazione.
Hai mai provato a costruire un calendar spread (sell straddle corto + buy straddle lungo) per approfittare del calo di volatilità successivo all'uscita degli earnings ?

Bella osservazione, si puo rovesciare l'operazione e fare surfing di volatlità prima e dopo gli utili ma richiede un po piu di attenzione e studio del sottostante e devi cercare di essere sempre delta neutrale e gamma positivo perchè se il titolo ti fa un grosso gap come spesso succede rischi di vanificare il guadagno derivante dal calo di vola.


ciao
Apo

[Goptions]

Bella osservazione, si puo rovesciare l'operazione e fare surfing di volatlità prima e dopo gli utili ma richiede un po piu di attenzione e studio del sottostante e devi cercare di essere sempre delta neutrale e gamma positivo perchè se il titolo ti fa un grosso gap come spesso succede rischi di vanificare il guadagno derivante dal calo di vola.


ciao
Apo

L'ho provato qualche volta con titoli + stabili
Provare con Goog ti sembra pericoloso ?

[Apocalips]

L'ho provato qualche volta con titoli + stabili
Provare con Goog ti sembra pericoloso ?

Si, se il giorno degli utili entri con una posizione vega positiva ( straddle comprato) perchè Google il giorno dopo ha un brusco calo di volatilità implicita che rischia di annullare il tuo guadagno derivante dal movimento del sottostante che quasi sempre apre in gap.

Se invece il giorno degli utili che sono dopo la chiusura riesci ad essere delta neutrale, vega negativo, gamma positivo allora il giorno dopo guadagni sia dal movimento che dalla diminuzione di vola.

Apo

[Goptions]

Si, se il giorno degli utili entri con una posizione vega positiva ( straddle comprato) perchè Google il giorno dopo ha un brusco calo di volatilità implicita che rischia di annullare il tuo guadagno derivante dal movimento del sottostante che quasi sempre apre in gap.

Se invece il giorno degli utili che sono dopo la chiusura riesci ad essere delta neutrale, vega negativo, gamma positivo allora il giorno dopo guadagni sia dal movimento che dalla diminuzione di vola.

Apo

Apo,
scusa ma non ho capito bene . Puoi spiegarmi con un esempio sempre su Goog ?