Volatility strategy Qualche info please

[Goptions]

A proposito di strategie di volatilità qualche giorno fa ( 17 settembre ) ho aperto a livello di studio su GOOGLE una strategia il cui guadagno è tutto incentrato sull'aumento di volatilità che ci sarà in vista del rilascio delle trimestrali del prossimo 11 ottobre, aumento statisticamente osservato sempre presente nei giorni che precedono gli earnings( vedi allegato)

Si tratta di un call back spread calendarizzato che mi permette di essere delta neutrale, theta positivo,gamma positivo e fortemente vega positivo. Insomma tutte le greche a mio favore !!!

Il guadagnio deriva quindi dal movimento del sottostante messo periodicamente a delta zero e soprattutto dalla forte vega positività delle call comprate a lungo termine ( 90 giorni ) la cui IV aumenterà facendo alzare tutto il payoff sopra lo zero.

La posizione va tenuta al massimo e tassativamente fino alla data degli earnings che sono AMC altrimenti il puntuale crash di vola dopo la pubblicazione degli utili ci fa sprofondare il payoff.

Io avrei già chiuso oggi con un +1800 euro in 10 giorni.
Allegato 9254Allegato 9255

Buon fine settimana

Apo

Apo,
la potresti mettere in condivisione per favore ?

[Apocalips]

Apo,
la potresti mettere in condivisione per favore ?

Certamente, si chiama tutto vega Google.

Apo

[Goptions]

Certamente, si chiama tutto vega Google.

Apo

Grazie
Ho provato a fare stessa cosa in paper su Dell con earning che escono a novembre
l'ho messa in condivisione: che ne pensi ?

[Apocalips]

Grazie
Ho provato a fare stessa cosa in paper su Dell con earning che escono a novembre
l'ho messa in condivisione: che ne pensi ?

Non l'avrei aperta per 2 motivi fondamentali indipendentemente dalla scelta delle opzioni che hai fatto:

1 - La volatilità implicita di Dell potrebbe scendere ancora fino a portarsi vicino ai suoi minimi storici intorno al 25% ( linea orizzontale verde) il che ti procurerebbe un passivo che poi non riesci piu a recuperare, motivo per cui vanno scelti sottostanti con vola che si trova il piu possibile vicino ad bottom storico.

2- La data degli earnings è ancora troppo lontana per beneficiare dell'effetto calamita che tira su la curva della IV sollevando il tuo payoff.

Apo

[Apocalips]

Il timing di ingresso è fondamentale
Guarda su Google da che livello di Iv sono partito:

[Goptions]

Non l'avrei aperta per 2 motivi fondamentali indipendentemente dalla scelta delle opzioni che hai fatto:

1 - La volatilità implicita di Dell potrebbe scendere ancora fino a portarsi vicino ai suoi minimi storici intorno al 25% ( linea orizzontale verde) il che ti procurerebbe un passivo che poi non riesci piu a recuperare, motivo per cui vanno scelti sottostanti con vola che si trova il piu possibile vicino ad bottom storico.

2- La data degli earnings è ancora troppo lontana per beneficiare dell'effetto calamita che tira su la curva della IV sollevando il tuo payoff.

Apo

Grazie 1000 ... la tengo pronta e attendo (eventuale) IV bassa per andare a mercato

[Apocalips]

Grazie 1000 ... la tengo pronta e attendo (eventuale) IV bassa per andare a mercato

Mi raccomando stai attento, non mettere niente a mercato se non sei sicuro al 100% di quello che fai. Ti consiglio di farne prima 2/3 in paper per renderti conto della dinamica e delle oscillazione cui vai incontro e poi ti ricordo che con questa tecnica i margini richiesti se la vola ti va contro possono variare anche di molto.

Apo

[Apocalips]

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto
Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo fino al giorno degli utili.

Apo

[Claudio61]

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto
Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo fino al giorno degli utili.

Apo

Certo che sì !

[Goptions]

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto
Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo fino al giorno degli utili.

Apo

Quale ?