Volatility strategy Qualche info please

[Apocalips]

Ragà, adesso devo uscire, questa sera dopo cena la metto in condivisione con tutti i dettagli.

Apo

[freemenn]

Una domanda generale... Io ho uplodato una strat. hedge sul ftse mib (hedge ftse) che mi dà 100% di probbabilità.
Ora, sto cercando di creare una cosa simile si un titolo azionario (esp. fiat) Ma non riesco proprio arrivarci ad un risultato simile. Quindi, non dipende la strategia in sè (ovvero call, long, vendute etc.) ma mi sembra che bisogna prioprio azzeccarci sia con la strat. che con tutto il resto ( greche) per avere una strat. che riesce a colpire nel segno. Una fatta oggi no va bene più domani oppure su un altro sottostante........ o sbaglio?

[Apocalips]

Ho trovato un sottostante che fa al caso nostro, il timing mi sembra perfetto
Ha vola implicita sui minimi storici e a pochi giorni dagli earnings dovrebbe alzarsi portandoci sopra lo zero. La strategia è bella che pronta fatta con prezzi reali e se lo desiderate posso metterla in condivisione in modo da seguirla insieme passo passo fino al giorno degli utili.

Apo

Buonasera, eccomi quà, la strategia è sul sottostante IBM:

considerazioni:

-La volatilità implicita è sui minimi storici per cui non dovrebbe crollare oltre.

-La data degli earnings è sufficientemente vicina ( 16 Oct ) e il MM che conosce già gli utili ma che non sa come reagirà il mercato incomincerà ad alzare la vola.

- La strategia va chiusa tassativamente non oltre questa data per non subire il successivo crollo di vola

- Attenzione in caso di salita fino allo strike di assegnazione della call venduta in tal caso flat all se non si vogliono vedere in portafoglio 1000 azioni short di IBM.

messa in condivisione sotto il nome di Ibm volatility strategy e nel momento in cui scrivo ha già recuperato tutti gli spread

Sono ben accette, critiche, modifiche, migliorie anche dai big del Forum compreso Tiziano.

Buon divertimento.

ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?

[Cagalli Tiziano]

ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?

Grazie Apo,
ragazzi calcolate i margini voi perchè Denis è fuori ufficio per qualche giorno e si collega solo con I pad.

[freemenn]

ecco dove ho preso i grafici
http://www.livevol.com/

apo

scusa, ma come hai aperto un acc. demo? tRovo soltanto un video demo.

grazie

PS: un sito interessante: http://www.ivolatility.com/

[Claudio61]

Buonasera, eccomi quà, la strategia è sul sottostante IBM:

considerazioni:

-La volatilità implicita è sui minimi storici per cui non dovrebbe crollare oltre.

-La data degli earnings è sufficientemente vicina ( 16 Oct ) e il MM che conosce già gli utili ma che non sa come reagirà il mercato incomincerà ad alzare la vola.

- La strategia va chiusa tassativamente non oltre questa data per non subire il successivo crollo di vola

- Attenzione in caso di salita fino allo strike di assegnazione della call venduta in tal caso flat all se non si vogliono vedere in portafoglio 1000 azioni short di IBM.

messa in condivisione sotto il nome di Ibm volatility strategy e nel momento in cui scrivo ha già recuperato tutti gli spread

Sono ben accette, critiche, modifiche, migliorie anche dai big del Forum compreso Tiziano.

Buon divertimento.

ps: gentilmente, qualcuno puo calcolare quanto margine richiede ?

Ho provato a simularlo su IWBANK e mi dà margini 0 .... mi sa che c'è qualcosa che non funziona.

[Apocalips]

scusa, ma come hai aperto un acc. demo? tRovo soltanto un video demo.

grazie

freemenn, di sicuro non puoi fare il cercatore di pepite

A parte gli scherzi, è abbastanza nascosto
ti giro il link:
http://www.livevol.blogspot.it/

Apo

[Apocalips]

Ho provato a simularlo su IWBANK e mi dà margini 0 .... mi sa che c'è qualcosa che non funziona.

quindi bastano solo 488 euro ( costo delle comprate ) per aprirla ?
ottimo se così fosse.

Apo

[Claudio61]

quindi bastano solo 488 euro ( costo delle comprate ) per aprirla ?
ottimo se così fosse.

Apo

Apo ...avevo sbagliato io nell'impostare la simulazione .... non sono Denis

Ecco lo screen

[Apocalips]

Ottimo grazie, quindi per il momento margina solo 291 euro !! che piu o meno è il rischio massimo del payoff a scadenza

vediamo oggi come procede

che tu sappia, IBM ha un suo stock future?....potrebbe servirci per mettere a delta zero in caso di movimento veloce del sottostante e quindi aumentare il profitto.

grazie