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  1. #1

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    Spiegazione future continuos

    Qualcuno sarebbe cosý gentile da spiegarmi in cosa consiste il future continuos? E l'indice rettificato? L'ho letto ma non ricordo dove sul forum. Basta anche il link dove se ne Ŕ parlato.
    Grazie in anticipo

  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Visualizza Messaggio
    Qualcuno sarebbe cosý gentile da spiegarmi in cosa consiste il future continuos? E l'indice rettificato? L'ho letto ma non ricordo dove sul forum. Basta anche il link dove se ne Ŕ parlato.
    Grazie in anticipo
    ╔ future alla prima scadenza
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ╔ future alla prima scadenza
    Credo di non aver capito, fnet. Quindi il future continuous ha una scadenza? (chiedo perchŔ finora credevo che fosse senza scadenza )

  4. #4
    L'avatar di Denis Moretto
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    Citazione Originariamente Scritto da realdrago Visualizza Messaggio
    Credo di non aver capito, fnet. Quindi il future continuous ha una scadenza? (chiedo perchŔ finora credevo che fosse senza scadenza )
    Il future continuo, rappresenta sempre la quotazione e il valore del future sulla prima scadenza, quindi ora, ad esempio sul FIB Ŕ quello di dicembre 2012.
    Poi a scadenza (terzo venerdý di dicembre) viene adeguato con la quotazione di quello nuovo di marzo 2013.

    Questo perchŔ se tu prendi un grafico del future di dicembre (o comunque quello di una scadenza specifica) hai 6 o 7 mesi di grafico e basta (dalla quotazione sino ad oggi) mentre se prendi il grafico del continuo hai anni e anni di storico (in quanto ad ogni scadenza viene sempre "agganciata" la scadenza successiva.


  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Il future continuo, rappresenta sempre la quotazione e il valore del future sulla prima scadenza, quindi ora, ad esempio sul FIB Ŕ quello di dicembre 2012.
    Poi a scadenza (terzo venerdý di dicembre) viene adeguato con la quotazione di quello nuovo di marzo 2013.

    Questo perchŔ se tu prendi un grafico del future di dicembre (o comunque quello di una scadenza specifica) hai 6 o 7 mesi di grafico e basta (dalla quotazione sino ad oggi) mentre se prendi il grafico del continuo hai anni e anni di storico (in quanto ad ogni scadenza viene sempre "agganciata" la scadenza successiva.


    Grazie Denis, perfetto come sempre .
    E l'indice rettificato, in cosa consiste?

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Il future continuo, rappresenta sempre la quotazione e il valore del future sulla prima scadenza, quindi ora, ad esempio sul FIB Ŕ quello di dicembre 2012.
    Poi a scadenza (terzo venerdý di dicembre) viene adeguato con la quotazione di quello nuovo di marzo 2013.

    Questo perchŔ se tu prendi un grafico del future di dicembre (o comunque quello di una scadenza specifica) hai 6 o 7 mesi di grafico e basta (dalla quotazione sino ad oggi) mentre se prendi il grafico del continuo hai anni e anni di storico (in quanto ad ogni scadenza viene sempre "agganciata" la scadenza successiva.

    Chiarissimo, grazie Denis!

  7. #7

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    Citazione Originariamente Scritto da Francesco Visualizza Messaggio
    Grazie Denis, perfetto come sempre .
    E l'indice rettificato, in cosa consiste?
    Ciao, intendi allineare l'indice al future? Ne parla Tiziano in questo video dal minuti 5 in poi http://videolive.taliatools.com/vide...d&lang=it&web=

    Da quanto ho capito serve per prendere il riferimento del future e replicarlo sull'indice che non incorpora la svalutazione data dallo stacco dei dividendi in quanto quando vengono staccati i dividendi le azioni perdono valore e questo si ripercuote sull'indice che di conseguenza si disallinea rispetto al future front month e quindi pu˛ creare errori nel calcolo del payoff e dell'at now.

    Io invece ho una domanda che riguarda i Future su azioni!!!Tiziano in questo video http://videolive.taliatools.com/vide...4&lang=it&web= al minuto 6 parla di questi future in azioni dicendo che sono quotati sull'EUREX e tradabili nella sessione giornaliera di borsa italiana, che sono molto utili perchŔ permettono di tradare titoli americani con orario italiano, che non hanno problemi di marginazione perchŔ sono sempre sulla stessa borsa, che non hanno rischio valuta perchŔ sono quotati in euro e cosa non da poco che essendo future non richiedono il prestito titoli perchŔ si shortano!!! Ah dimenticavo, dice anche che essendo future una volta shortati non possiamo venire esercitati dalla controparte....ma allora dov'Ŕ la fregatura??? PerchŔ quando facciamo hedging non utilizziamo i future in opzioni anche per il mercato italiano???? Forse perchŔ non esistono? Ed ancora....per chi invece trada direttamente sul mercato americano la sera che alternative esistono per hedgiare posizioni in titoli azionari? Possiamo andare ancora sull'eurex ed hedgiare di giorno grazie a Fiuto Pro o esistono alternative migliori? Come vedete ho piu' dubbi che certezze!!! :D

    Ciao a tutti e buon week-end
    Ultima modifica di CIVT; 27-10-12 alle 13:18 Motivo: Correzione link video

  8. #8

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    Buongiorno a tutti.
    Scusate, mi permetto una piccola precisazione. In realtÓ non tutti i future continui vengono semplicemente agganciati alla precedente scadenza. Vengono spesso fatte anche le rettifiche, per esempio per eliminare i gap da scadenza. Non tutti i fornitori di dati utilizzano le stesse regole di rettifica o non-rettifica, ecco perchÚ Ŕ importante leggersi le note informative specifiche del fornitore dati prima di utilizzarne uno. Questo Ŕ importante soprattutto se si testano tading system automatici, per avere la certezza che il proprio trading system sia compatibile con il tipo di dati utilizzati e che sia quindi realmente replicabile sul mercato reale.

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da TraderOne Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Scusate, mi permetto una piccola precisazione.
    Ben vengano queste precisazioni Grazie!

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Denis Moretto Visualizza Messaggio
    Il future continuo, rappresenta sempre la quotazione e il valore del future sulla prima scadenza, quindi ora, ad esempio sul FIB Ŕ quello di dicembre 2012.
    Poi a scadenza (terzo venerdý di dicembre) viene adeguato con la quotazione di quello nuovo di marzo 2013.

    Questo perchŔ se tu prendi un grafico del future di dicembre (o comunque quello di una scadenza specifica) hai 6 o 7 mesi di grafico e basta (dalla quotazione sino ad oggi) mentre se prendi il grafico del continuo hai anni e anni di storico (in quanto ad ogni scadenza viene sempre "agganciata" la scadenza successiva.

    Ciao ragazzi, sapete qual'Ŕ il codice iwbank per i future continui dax e eurostoxx ?
    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'Ŕ un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

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