Discussione: Le greche...che favola!
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09-11-12, 07:00 #1
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Ciao Denis, visto che parliamo di greche potete anche spiegare come costruire strategie THETA positive, VEGA positive o DELTA positive e viceversa? E soprattutto perchè quando si comprano le opzioni si è theta positivi e vega negativi e viceversa se si vendono???
Grazie per il chiarimento!
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09-11-12, 08:59 #2
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09-11-12, 11:04 #3
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09-11-12, 20:31 #4
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Ciao CIVT e ciao a tutti gli opzionisti!
Ottima l'idea di partire dalle basi per costruire cose più complesse!
Però non dovrebbe essere che se compri sei Teta negativo e Vega positivo?
Il valore temporale a scadenza è 0 e quindi più giorni passano più l'opzione perde (visto che rivendendola potrai spuntare un prezzo "temporale" inferiore al pagato).
Il vega invece è positivo perchè se la volatilità aumenta (rispetto al momento in cui l'hai acquistata) il prezzo dell'opzione sale e tu, rivendendola, ci guadagni...
Io penso che sia così... altrimenti troverò il mio post negli "strafalcioni".
Attendo con ansia i prossimi video.
Jesse
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09-11-12, 20:40 #5
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10-11-12, 15:33 #6
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Grazie Tiziano e grazie anche a jesse la cosa ridicola è che nei miei appunti avevo anche scritto correttamente una citazione di Apocalips "le opzioni comprate sono theta negative e vega positive cioè perdono al passare del tempo e perdono anche al diminuire della volatilità!" che poi ho però ribaltato completamente!:D
X Tiziano: il mio fiuto beta non ha attive quelle funzioni fichissime, il massimo che riesco a fare è questo ovvero simulare una call comprata e una call venduta entrambe ATM dove si vede molto bene che il tempo paga solo quando si vendono opzioni, ed aggiungo si guadagna molto bene soltanto gli ultimi giorni di scadenza!
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10-11-12, 15:43 #7
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Prezzo e volatitlita'
Già che sono approfitto della vostra disponibilità per chiarire un'ulteriore dubbio sull'impatto che ha la volatilità sui prezzi delle opzioni, mi aspettavo di vedere una curva proporzionale o inversamente proporzionale all'aumento o diminuzione della vola invece in simulazione "Evoluzione dei prezzi" vedo questo gradino impressionante in zona 10200 di volatilità sia sulla CALL LONG che sulla CALL SHORT ATM, ho sbagliato io qualcosa oppure esiste una spiegazione tecnica?
Grassie!!!Ultima modifica di CIVT; 10-11-12 alle 15:46
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10-11-12, 19:43 #8