Le greche...che favola!

[CIVT]

Già che sono approfitto della vostra disponibilità per chiarire un'ulteriore dubbio sull'impatto che ha la volatilità sui prezzi delle opzioni, mi aspettavo di vedere una curva proporzionale o inversamente proporzionale all'aumento o diminuzione della vola invece in simulazione "Evoluzione dei prezzi" vedo questo gradino impressionante in zona 10200 di volatilità sia sulla CALL LONG che sulla CALL SHORT ATM, ho sbagliato io qualcosa oppure esiste una spiegazione tecnica?

Grassie!!!

[Apocalips]

...vedo questo gradino impressionante in zona 10200 di volatilità sia sulla CALL LONG che sulla CALL SHORT ATM, ho sbagliato io qualcosa oppure esiste una spiegazione tecnica?

Grassie!!!

esiste una spiegazione tecnica derivante dal fatto che stai osservando assi con scale sballate in particolare l'asse della volatilità ha valori fuori range e allora fai così:

Clicca sul simbolo in alto con le due chiavi
apri il menù axis
clicca su depht right
clicca sul tab minimum
clicca su change e imposta un valore minimo di volatilità consono tipo 10-15
poi fai la stessa cosa sul maximum dopodichè prova a rilanciare l'analisi e dovresti vedere
la curva correttamente.