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  1. #11

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Guarda che ho già registrato il filmato...25 minuti di delta positivo e negativo

    Credo che Denis lo metterà On Line Lunedì e vi terrà informati.
    Grazie troppo gentile davvero!!!


    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    esiste una spiegazione tecnica derivante dal fatto che stai osservando assi con scale sballate in particolare l'asse della volatilità ha valori fuori range e allora fai così:

    Clicca sul simbolo in alto con le due chiavi
    apri il menù axis
    clicca su depht right
    clicca sul tab minimum
    clicca su change e imposta un valore minimo di volatilità consono tipo 10-15
    poi fai la stessa cosa sul maximum dopodichè prova a rilanciare l'analisi e dovresti vedere
    la curva correttamente.
    Grazie mille anche a te Apocalips per il consiglio, avevo già smanettato con le scale ma a quanto pare erano proprio i valori ad essere sballati su fiuto beta perchè mi calcolava una volatilità a 15000 punti, ora rifacendo il grafico con un'altro computer finalmente torna tutto! Per chi è alla prime armi come il sottoscritto posto i grafici corretti rispettivamente di CALL LONG e CALL SHORT dove si vedere chiaramente che ad un aumento di vola corrisponde un apprezzamento della call comprata e viceversa per la venduta!
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  2. #12

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    Volatilità

    Qualcuno sa spiegarmi il concetto che ho visto in alcuni video,per cui la volatilità si presta ad essere mediata a differenza di altre greche, in quanto poi a scadenza va sempre a 0.
    Quindi se vendo opzioni incassando una alta vola in una fase di mercato laterale, anche se poi il trend mi è contro basta che aspetto la scadenza? ho capito bene?
    Grazie

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    Qualcuno sa spiegarmi il concetto che ho visto in alcuni video,per cui la volatilità si presta ad essere mediata a differenza di altre greche, in quanto poi a scadenza va sempre a 0.
    Quindi se vendo opzioni incassando una alta vola in una fase di mercato laterale, anche se poi il trend mi è contro basta che aspetto la scadenza? ho capito bene?
    Grazie
    La volatilità implicita che trovi sulle opzioni non si traduce altro che nei soldi che ricevi per il rischio che ti assumi.
    Durante il percorso che ti porta a scadenza il riscio per quel determinato titolo potrebbe salire e di conseguenza l'opzione che avevi venduto precedentemente ha incassato un premio minore.
    Se ti pare che possa essere compatibile con le dimensioni che non volevi superare, ecco che si può vendere una seconda opzione ad un prezzo maggiore della prima. Quindi medi la posizione di premio, ma solo di premio!

    Certamente il vega che è la greca che misura questa vola, a scadenza vale zero e quindi il premio incassato per la vola è certamente tutto tuo, devi considerare però che potresti restituire una parte dei soldi, anche superiore ed i molto, dovuta al delta, cioè al movimento che il sottostante ha fatto contrario alla tua posizione.


    Mediare la vola è corretto se si è nel trend giusto, altrimenti si media al contrario ovvero si incassa un premio controtrend...che non è saggio.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

    Data Registrazione
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    Volatilità

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    La volatilità implicita che trovi sulle opzioni non si traduce altro che nei soldi che ricevi per il rischio che ti assumi.
    Durante il percorso che ti porta a scadenza il riscio per quel determinato titolo potrebbe salire e di conseguenza l'opzione che avevi venduto precedentemente ha incassato un premio minore.
    Se ti pare che possa essere compatibile con le dimensioni che non volevi superare, ecco che si può vendere una seconda opzione ad un prezzo maggiore della prima. Quindi medi la posizione di premio, ma solo di premio!

    Certamente il vega che è la greca che misura questa vola, a scadenza vale zero e quindi il premio incassato per la vola è certamente tutto tuo, devi considerare però che potresti restituire una parte dei soldi, anche superiore ed i molto, dovuta al delta, cioè al movimento che il sottostante ha fatto contrario alla tua posizione.


    Mediare la vola è corretto se si è nel trend giusto, altrimenti si media al contrario ovvero si incassa un premio controtrend...che non è saggio.
    ok..grazie Tiziano

  5. #15

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    Opzioni americane

    Se sto facendo una strategia bearish con opzioni di tipo americano, facendo uno spread di call ad es.
    Se il sottostante però sale ed io comincio a perdere con la mia strategia,nel momento che cerco di porre un correttivo alla stessa, il compratore della mia call dall'altra parte può esercitare la sua opzione che in quel momento per lui è in guadagno o sbaglio?
    questo aspetto delle opzioni americane non mi è chiaro

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    Se sto facendo una strategia bearish con opzioni di tipo americano, facendo uno spread di call ad es.
    Se il sottostante però sale ed io comincio a perdere con la mia strategia,nel momento che cerco di porre un correttivo alla stessa, il compratore della mia call dall'altra parte può esercitare la sua opzione che in quel momento per lui è in guadagno o sbaglio?
    questo aspetto delle opzioni americane non mi è chiaro

    immagina di essere Tu il compratore di una Call che è diventata ITM , cosa Ti conviene fare : esercitarla o chiuderla in guadagno ( cioè rivenderla ) ?

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  7. #17

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Guarda che ho già registrato il filmato...25 minuti di delta positivo e negativo

    Credo che Denis lo metterà On Line Lunedì e vi terrà informati.
    Salve .
    E' possibile sapere il titolo di questo video per poterlo visionare ( se è ancora disponibile ) ?
    Grazie


    Fab

  8. #18

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    Opzione americana

    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    immagina di essere Tu il compratore di una Call che è diventata ITM , cosa Ti conviene fare : esercitarla o chiuderla in guadagno ( cioè rivenderla ) ?

    fabio
    Grazie Fabio...sei stato chiarissimo!!! non ci avevo pensato

  9. #19

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    Greche

    Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
    Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
    come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

    Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua

  10. #20

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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
    Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
    come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

    Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua
    Il delta è la direzione.
    Ma la direzione la puoi avere con le vendute ( theta positivo e gamma negativo)
    che con le le comperate (theta negativo , gamma positivo)

    Se ti riferisci a quella graficata sul sito, devi leggere la legenda dove dice opzioni con durata > di .... e quindi è logico che una opzione che ha 6 giorni non venga disegnata ed ecco il tratto discontinuo.

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