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  1. #21

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    Greche

    Citazione Originariamente Scritto da MRTMSS Visualizza Messaggio
    Il delta è la direzione.
    Ma la direzione la puoi avere con le vendute ( theta positivo e gamma negativo)
    che con le le comperate (theta negativo , gamma positivo)

    Se ti riferisci a quella graficata sul sito, devi leggere la legenda dove dice opzioni con durata > di .... e quindi è logico che una opzione che ha 6 giorni non venga disegnata ed ecco il tratto discontinuo.
    E' proprio quello che mi chiedo...nella strategia del video il teta e il gamma sono entrambi positivi...
    La cosa non è inconciliabile?
    Grazie

  2. #22
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    E' proprio quello che mi chiedo...nella strategia del video il teta e il gamma sono entrambi positivi...
    La cosa non è inconciliabile?
    Grazie
    Ciao,
    se il sottostante non si muovesse più fosse a 88.03 a scadenza la strategia guadagnerebbe.
    Quindi il passare del tempo, theta, è un vantaggio,
    quindi Theta positivo.

    come il gamma che, se il prezzo si muovesse velocemente o verso 200 o verso lo zero, produrrebbe guadagno,
    quindi gamma positivo.

    Le strategie in opzioni sono dinamiche e anche le greche cambiano di segno durante la vita delle opzioni, specialmente nei ratio o nei calendar.

    Pensa che se il prezzo fosse a 90 cioè nel punto di perdita, le greca theta sarebbe negativa.

    Bisogna allora verificare che il prezzo, nel momento della valutazioe delle greche sia nell'area di credito o di debito, il numero delle comperate rispetto alle vendute perchè si sommano delle curve che cambiano con il passare del tempo, così come nei calendar.

    Tranquillo che dopo qualche strategia ti verrà semplice e a colpo d'occhio la sua valutazione in greche.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #23

    Data Registrazione
    Oct 2012
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    Greche

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ciao,
    se il sottostante non si muovesse più fosse a 88.03 a scadenza la strategia guadagnerebbe.
    Quindi il passare del tempo, theta, è un vantaggio,
    quindi Theta positivo.

    come il gamma che, se il prezzo si muovesse velocemente o verso 200 o verso lo zero, produrrebbe guadagno,
    quindi gamma positivo.

    Le strategie in opzioni sono dinamiche e anche le greche cambiano di segno durante la vita delle opzioni, specialmente nei ratio o nei calendar.

    Pensa che se il prezzo fosse a 90 cioè nel punto di perdita, le greca theta sarebbe negativa.

    Bisogna allora verificare che il prezzo, nel momento della valutazioe delle greche sia nell'area di credito o di debito, il numero delle comperate rispetto alle vendute perchè si sommano delle curve che cambiano con il passare del tempo, così come nei calendar.

    Tranquillo che dopo qualche strategia ti verrà semplice e a colpo d'occhio la sua valutazione in greche.
    Grazie Tiziano....ripensando alla tua risposta e rivedendomi il video sul calendar..mi si è aperto un altro mondo....
    piano..piano

  4. #24
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano....ripensando alla tua risposta e rivedendomi il video sul calendar..mi si è aperto un altro mondo....
    piano..piano


    Grazie a te!
    Esatto, piano piano.

  5. #25
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
    Grazie Tiziano....ripensando alla tua risposta e rivedendomi il video sul calendar..mi si è aperto un altro mondo....
    piano..piano
    Scusa ma ti ho risposto dal PC di Max che è il nostro programmatore ...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #26

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    A proposito di greche, fino a quando non le vedi "sul campo" sono dei marziani, quando poi riesci a metterle in una strategia ti rimangono tatuate nel cervello e diventano parte di te.
    Vi faccio un esempio che mi è capitato, ho costruito una CCW su Fiat, mentre la stavo costruendo chiedo la valutazione al Genio e mi viene fuori che ha 88/100 allora ho analizzato meglio la strategia e mi sono accorto che la volatilità implicita quel giorno era molto alta. Da allora prima di aprire una strategia dò preliminarmente uno sguardo a "diamo i numeri" sui titoli che utilizzo normalmente e se la IV è bassa lascio perdere!
    In ugual modo, troppe volte ho aperto dei condor con un gamma troppo alto e dovendo rollare mi sono trovato a chiudere in perdita.
    Il cruscotto di controllo del "portafoglio" che hanno a disposizione sia Fiuto Beta che Pro, è uno strumento indispensabile per coloro che vogliono trarre un giusto guadagno dalle proprie strategie.

  7. #27

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    greche fiuto beta

    ma in fiuto beta, analizzare le greche con l'option evaluator può funzionare solo per naked put e call, non per strategie (composte)?

  8. #28
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da weibull Visualizza Messaggio
    ma in fiuto beta, analizzare le greche con l'option evaluator può funzionare solo per naked put e call, non per strategie (composte)?
    Per la strategia intera c'è il piulsante "evoluzione dei prezzi" che trovi nella finestra analisi in colore blù.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  9. #29

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    grazie!

    Tiziano secondo te è utile plottarsi le greche singolarmente in 2D?
    Ultima modifica di weibull; 09-07-14 alle 17:39

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