Discussione: Volatilità ATLANTIA
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01-11-12, 16:50 #1
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01-11-12, 17:40 #2
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Non credo sia un errore...anche su Fiuto beta è la stessa cosa.
Ho provato a vedere sulla chain del mio broker ma ho webank ed è un pò una chiavica.
Se qualcuno ha IB sicuramente può controllare il dato con sicurezza e se così fosse non so darti attualmente il motivo tecnico della volatilità, sono ancora in fase di studio della matematica sottostanteIf after three rounds you don't know who the patsy is....you are the patsy!
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02-11-12, 11:09 #3
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02-11-12, 11:20 #4
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Su beta nella chain riporta il valore che dici, ma se la metti dentro la strategia riporta 23.2 , che e' un valore probabile..
P.S.
Su cosa basi una wiev rialzista del titolo, io ho montato una strategia ribassista, pero' su novembre, la colonna di call a 13, e il cambiare della strategia del mercato, da 13 a scendere, mi ha fatto propendere per il ribasso..
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02-11-12, 12:02 #5
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Ero laterale da due settimane, ma ora sono long da segnale fiuto facile che ha spostato il canale ed è uscito dalla congestione.
Oggi anche se il titolo sale la strategia del mercato mi da short.
I DPD sono piazzati lì da un bel po e sono d'accordo che sarà dura passare subito la colonna dei 13
Sto monitorando da tre giorni T.F. 15 minuti il momento di uscire, ma continua a salire.
Se invece la 13 sparisce ci sarà un accelerazione immediata verso l'alto.
Per adesso novembre siamo long, ma attenzione che a dicembre gli Open In. sono fortemente Short
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02-11-12, 12:42 #6
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Grazie, concordo in tutto, ma sul discorso temporale, ho dei dubbi, Tiziano qui ci ha insegnato che il venditore, difende, indipendentemente dalla scadenza a cui si e' posizionato, a maggior ragione a scadenze lunghe dove il delta e' maggiore, e cio' e , ovviamente corretto, ma come fai notare tu nella scadenza front non ci sono posizioni call, e devo dire che ho notato che guardare le posizioni front, a pochi giorni dalla scadenza , ha fornito, nelle mie poche analisi, giuste indicazioni sul settlement...
Insomma a pochi giorni dalla scadenza difenderano con piu' forza quelle che hanno posizioni in scadenza? La creazione del Dpd da parte di Tiziano ci dice di no, concordi?
Saluti
P.s.
Che bello sarebbe se in questo forum ci si confrontasse di piu' sulle strette analisi tecniche delle opzioni sui vari sottostanti, sono convinto, che ci si arricchirebbe tutti di piu'Ultima modifica di jeremy75; 02-11-12 alle 12:44
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02-11-12, 13:20 #7
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Sono concorde.
Il mio ragionamento è che fino a quando non le vedo sparire dagli OI sono sempre short a lungo. Mentre con i dpd posso vedere una cosa diversa perchè si sono coperti con il sottostante.
Io credo che la copertura con il sottostante la facciano per un periodo prestabilito, ma se la loro idea è che a dicembre il titolo sarà sotto i 13 euro le call 13 vendute le lasciano, altrimenti chiudono sottostante e Call e rollano o invertono vendendo Put, in base alle loro previsioni.
Intanto che parliamo la colonna DPD 13 è quasi tutta sparita e il titolo sale.
Controlleremo domani i contratti degli O.I
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02-11-12, 13:54 #8
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Siamo a 8 barre consecutive verdi, il massimo nei 400 giorni precedenti e' stato 7
i volumi non sono stati alti, per coprire 2100 call a delta zero ce ne vogliono molti di piu'....??Trappola per tori..?? La barra del dpd a quanto si e' spostata?
Ciao
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02-11-12, 14:25 #9
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Strategia del mercato sempre impostata short da strike 13
colonna 13 sparita (coperta), da qui in poi come vedi non c'è più nienete
Sembra una trappola, in più sto cercando di chiudere la call 12
ma con gli spread che passano da 19 a 45% non mi considera nemmeno
anche se ho inserito un prezzo più basso del eMaker che dovrebbe essere
il prezzo esatto.
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02-11-12, 14:49 #10
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