Discussione: Dove sto' sbagliando ?
Visualizzazione Ibrida
-
02-11-12, 11:19 #1
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
Dove sto' sbagliando ?
Salve a tutti.
Ho da poco iniziato a studiare il mondo delle opzioni ed ora sto' leggendo dall'inizio il vostro preziosissimo forum. Premetto quindi che molto probabilmente alcune risposte saranno gia' state date e mi scuso fin da subito per il disturbo.
Stamattina ho iniziato secondo le prime indicazioni che ho trovato nei 3d che ho letto a costruire con l'aiuto di Fiuto Beta un Iron condor sul cross EUR/USD . Purtroppo dopo ore a cercare di capire cosa c'era che non andava mi sono arreso ( mi si è fuso il cervello )
e mi sono deciso a chiedere alla vostra comunita' un aiutino . Con l'ausilio di uno screenshot spero di essere riuscito a spiegare i dubbi che ho e che vorrei togliermi per continuare il cammino dell'apprendimento che questa mattina ha subìto un brusco stop . Ringrazio anticipatamente chi gentilmente vorra' rispondermi e scusate ancora il disturbo.
Buona giornata a tutti
Ultima modifica di fab62; 02-11-12 alle 11:38
-
02-11-12, 14:31 #2
- Data Registrazione
- Feb 2011
- Messaggi
- 134
Guarda che hai shortato la put 1.32 e la call 1.26
Vuol dire che se il sottostante a scadenza si trova tra 1.26 e 1.32 devi comunque pagare 6.000 Euro.
In base all'unita' di sottostante da te indicata ( 100.000 ) si ha:
(1.32-1.26)*100.000 =6.000 Euro
Vuol dire che i 6.280 Euro che hai incassato equivalgono ad un incasso effetticvo di 280 Euro, in quanto 6.000 li devi comunque restituire al mercato
Cosi' dovrebbe tornare tutto.
-
02-11-12, 14:45 #3
Ciao e benvenuto!
Allora:
il valore del punto non è 100.000 ma 125.000 e se fai la somma algebrica dei quattro prezzi della strategia e moltiplichi per 125.000 troverai lo stesso risultato che Fiuto Beta ti scrive su <RICAVO> ovvero 7850.
Il massimo profitto invece lo devi calcolare facendo la diferenza tra gli strike ricordando che sono ITM!!!!!
Ti allego il disegno del PayOff delle sole vendute così vedi che il PayOff è più basso delle singole Opzioni segno evidente che sono ITM
...per le comperate vale lo stesso ragionamento.
Per le 2 opzioni vendute ITM.
Per la Call si ottiene:
((1.26 - 1.2878) + 0.037) * 125000 = +1150
Per la Put si ottiene:
((1.2878 - 1.32) + 0.0297) * 125000 = -312.5 !!!! (questa ti porta una perdita)
la differenza è 837,5 che è quello segnato dal PayOff..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
02-11-12, 15:19 #4
Non mi ero accorto che sanarica aveva già risposto!
Grazie!!!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
02-11-12, 20:07 #5
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674
Salve
Grazie mille per le vostre risposte.
Ho provato a fare 2 conti con i prezzi del mio broker ma continuo a perdere il filo del ragionamento e non ne vengo a capo . Ancora troppi dubbi mi assillano .
Riporto i prezzi del mio broker su Fiuto e con il calcolo da Voi spiegato ottengo solo un payoff negativo . Sicuramente qualcosa ancora mi sfugge . Riprovero' domani con piu' lucidita' ..... almeno spero .
Di nuovo grazie infinite e buon week end a tutti
-
02-11-12, 22:15 #6
- Data Registrazione
- Jun 2009
- Messaggi
- 876
-
03-11-12, 11:48 #7
- Data Registrazione
- Jul 2012
- Messaggi
- 674