INTERPRETARE LA VOLATILITA' STORICA

[principianteopzioni]

@ g alberto

ciao, scusa se ti disturbo, avrei 2 cosette da chiderti....

ho visto che nella formula hai considerato 10 giorni a scadenza
che risultati avresti ottenuto con 8 giorni che sono quelli di borsa aperta ?

non avendo l'aggiornamento a 21238 non riesco a risalire....

[principianteopzioni]

mi chiedevo:

perchè considerare i giorni di calendario e non i giorni di borsa aperta ?
se tu avessi simulato di sabato e poi di domenica avresti ottenuto 2 risultati diversi nonostante la borsa fosse chiusa.
e quindi avremmo il dubbio di non sapere quale simulazione sia corretta.....

e allora mi viene da pensare:
perchè non considerare solo i giorni di borsa aperta?

non lo so......
non sono assolutamente un esperto ma mi viene da pensare che forse sia più corretto pensarla così....
i giorni di borsa aperta sono veritieri e sono quelli effettivi.
se sbaglio vi prego di correggermi ed eventualmente cancellare questo testo.

grazie attendo risposte da esperti

[pidi10]

I tuoi dati non sarebbero più confrontabili con gli altri, visto che la regola e quella dei giorni di calendario.
Anche le banche per calcolarti gli interessi lo fanno sulla base dei giorni di calendario e non su quelli di loro apertura.

[principianteopzioni]

grazie pidi.

quindi i MM prezzano le opzioni sulla base dei giorni di calendario ?

[pidi10]

SI

[principianteopzioni]

perfetto.

calp

[g.alberto]

:whistle: Scusate se rispondo con qualche giorno di ritardo ma sono stato assente:

@ pdi: grazie per la delucidazione, che terrò certamente in considerazione, relativa all'importanza o meno di calcolare la volatilità dal punto di vista operativo, ma come sottolinei anche tu lo scopo era didattico, cioè quello di capire meglio un concetto molto sfuggente, almeno per me, come quello della volatilità.

@principianteopzioni: da principiante quale sono non mi sono posto il problema del criterio di calcolo dei giorni a scadenza, ho riportato il numero di giorni che mi sono ritrovato "gia belle che calcolato" da fiuto di cui ti riporto la relativa colonna nel file allegato aggiornato ad oggi.

Un caloroso saluto(visto il periodo) a tutti e due.
Alberto