Ciao a tutti,
sono uno studente di economia alle prime armi con la finanza e mi servirebbe un aiuto da qualcuno esperto di trading su opzioni (su un simulatore, diverso da Fiuto PRO). Io ho un modello in excel collegato ad un simulatore che prezza continuamente un indice e 10 opzioni call e 10 put scritte su questo indice. I prezzi delle opzioni sono quotate dal simulatore in base al modello Black-Scholes (perciò nessuna possibilità di arbitraggio con la call-put parity), il mio compito è cercare di fare più profitti virtuali possibili. Il foglio excel mi dà le volatilità implicite di ogni opzione in ogni momento ed, ad intervalli periodici (quindi non nel continuo), mi indica volatilità del sottostante. Ho anche il delta di ogni opzione. Mi potete aiutare a capire come mi devo comportare per ottenere dei profitti su questo simulatore??
GRAZIE A TUTTI!!!