info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 1 di 3 123 Ultima
  1. #1

    Data Registrazione
    Sep 2012
    Messaggi
    27

    Trading system sul bund

    Ciao,
    condivido con questa comunità un mio problemino...

    Seguo un mio trading system sul bund intraday con barre a 3 minuti.
    Soltanto che mi trovo in difficoltà (penso come molti) nei momenti laterali, quindi non so mai se uscire se sono a marcato, oppure quando aprire se sono flat.

    Qualcuno ha qualche dritta da darmi per identificare questi momenti?!?!?
    Qualcuno di voi utilizza degli indicatori di analisi tecnica ad hoc per i laterali?
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da GerryTrader Visualizza Messaggio
    Ciao,
    condivido con questa comunità un mio problemino...

    Seguo un mio trading system sul bund intraday con barre a 3 minuti.
    Soltanto che mi trovo in difficoltà (penso come molti) nei momenti laterali, quindi non so mai se uscire se sono a marcato, oppure quando aprire se sono flat.

    Qualcuno ha qualche dritta da darmi per identificare questi momenti?!?!?
    Qualcuno di voi utilizza degli indicatori di analisi tecnica ad hoc per i laterali?
    Per i laterali devi usare indicatori choppy market.
    Meglio se ti li costruisci di testa tua considerando le altezze delle barre, di quanto la barra successiva ha superato o meno la precedente, un pò di momentum e un pò di Kurtosi.

    Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!

    L'ho spento oggi alle 17,30...quindi è aggiornato.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    .....Anche se il mio TF è leggermente diverso ti posto come sia performante anche in un mercato laterale....infatti sta fuori!
    Complimenti per la performance!
    Con che timeframe lo stai facendo girare ?

    Vorrei chiederti inoltre se questi TS sul sottostante che ogni tanto ci mostri li fai girare a mercato reale o li hai solo in paper per testarne le performance?

    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 16-11-12 alle 21:33
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Complimenti per la performance!
    Con che timeframe lo stai facendo girare ?

    Vorrei chiederti inoltre se questi TS sul sottostante che ogni tanto ci mostri li fai girare a mercato reale o li hai solo in paper per testarne le performance?

    grazie

    Apo
    Grazie Apo!

    Il drawdown che vedi "sarebbe" da considerare di 2200 euro di meno se ci fossimo accorti che aveva aperto l'operazione alla scadenza del future e quindi ci siamo presi il gap! Le date erano inserite ma erano quelle in cui ancora scadeva con ill vecchio regolamento.

    Ho fatto questa premessa perchè non sarebbe sensato un valore così alto in un time frame che oscilla tra il 5 ed il 25 minuti.

    Un time frame in cui si possono prendere decisioni a fine costruzione della barra senza che ci sia stato (mediamente) un grande movimento di prezzo.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236

    Continua

    Il sistema sceglie il time frame in maniera autonoma in base ad un statistica di cui tiene conto e di una proiezione probabilistica. In pratica agisce in cash sul time frame che evidenzia ed in ghost sugli altri time frame. In una coda di 10 trades vede il risultato migliore tra il vero ed il ghost e, eventualmente cambia TF.

    Negli stessi studi registra il numero di dati che si sono posizionati lontano dalla media e, se sono superiori a quelli calcolati dalla distribuzione normale, si allerta e ferma tutto.

    In pratica se entra in quella che si definisce "coda grassa", io l'ho progettato perchè smetta di inviare ordini, anche se so che potrebbe essere un momento in cui si guadagna di più. Ovviamente è anche quello in cui si potrebbe perdere di più...ed allora, dato che l'ingordo si strozza ...io mi fermo.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236

    Talking Fine della risposta

    In genere ho cinque sistemi automatici a mercato reale su diversi sottostanti e che funzionano direttamente sul sottostante, mentre ho un unico sistema automatico per le opzioni dove, all'interno del sistema stesso, c'è già una diversificazione di sottostanti che in maniera autonoma sceglie...e sono quelli che sono su "Diamo i numeri"
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236

    Ghost

    Per chi non lo sa:

    Ghost significa fantasma.

    Con questo nome si definisce quella parte di codice, all'interno di un trading system, che tiene solo conto di quello che sarebbe successo se si fosse fatto in maniera diversa.
    Quasi tutti i sistemi di trading che sono performanti lo contengono per potersi adattare alle condizioni mutevoli del mercato.

    Ci tenevo a specificare che non l'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

    A Cesare quello che è di Cesare
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per chi non lo sa:

    Ci tenevo a specificare che non l'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

    A Cesare quello che è di Cesare
    Potresti pure non averli inventati tu ma la differanza sta nel fatto che sicuramente hai aggiunto del tuo migliorando notevolmente i risultati

    Da come hai descritto l'algoritmo con cui li hai costruiti questi sistemi agiscono come umanoidi dotati di una propria intelligenza che prendono decisioni autonome in base ai cambiamenti e all'evolversi della situazione.

    Autoapprendono, fanno rabbrividire, una sorta di TERMINATOR !!!


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 17-11-12 alle 12:35
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  9. #9
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    ... mentre ho un unico sistema automatico per le opzioni dove, all'interno del sistema stesso, c'è già una diversificazione di sottostanti che in maniera autonoma sceglie...
    spettacolare !!!

    ma non hai paura che un giorno le macchine prendano il controllo totale della tua sala operativa ?


    In tal caso hai un piano per disattivare HAL 9000 ?

    disattivazione di Hal 9000

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 17-11-12 alle 12:44
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  10. #10

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per chi non lo sa:

    Ghost significa fantasma.

    Con questo nome si definisce quella parte di codice, all'interno di un trading system, che tiene solo conto di quello che sarebbe successo se si fosse fatto in maniera diversa.
    Quasi tutti i sistemi di trading che sono performanti lo contengono per potersi adattare alle condizioni mutevoli del mercato.

    Ci tenevo a specificare che non l'ho inventato io ma è una pratica comunemente usata.

    A Cesare quello che è di Cesare
    Tiziano ho combinato un guaio in ufficio!!! Ho allagato tutto il pavimento a furia di gettarmi acqua sulla testa ...... fumava!!!

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci