Interpretazione segnali operativi

[Denis Moretto]

lo sappiamo ragazzi, abbiamo ancora qualche problemino sulla memorizzazione dei dati sul nuovo server...
I trend sono ok, ma stiamo ultimando il lavoro sui prezzi aggiornati.

[fab62]

Ciao a tutti
E' un problema solo mio o ci sono aggiornamenti al sito ?

Allegato 17576

E' da stamattina che è cosi'.

Grazie Fab

[civvic]

Ciao Fabrizio, si in questi giorni i segnali nicchiano

[Denis Moretto]

Tempo 30 minuti e saranno ok!

[fab62]

Ciao a tutti

Non sono un po' troppo in ritardo i segnali orari ?
Alle 11,00 lo stoxx si è girato long ma era gia oltre 3400 a quell'ora mentre il segnale è parecchio indietro



Potreste verificare ?

Grazie e saluti

Fab

[fnet]

La strategia dovrebbe essere creata in modo tale che il delta non superi il theta. Il theta è un dato certo per cui sai che a scadenza sarà tuo, togliendo i costi per il mantenimento del delta. Meno eseguiti si fanno meglio è ed ecco perchè i segnali in opzioni sono molto ma molto più lenti nel girarsi..hanno un'ottica temporale diversa.

... per cortesia come si confronta il delta con il theta ? ..... calcolo il movimento atteso , lo trasformo in delta di portafoglio e lo confronto con il theta unitario x i giorni a scadenza ? ....

grazie in anticipo
fabio

[Apocalips]

... per cortesia come si confronta il delta con il theta ? ..... calcolo il movimento atteso , lo trasformo in delta di portafoglio e lo confronto con il theta unitario x i giorni a scadenza ? ....

grazie in anticipo
fabio

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

[Fab]

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

Scusate, vi riferete a qualche strategia particolare o è una considerazione generale?

non ho trovato il post originario di Tiziano. Grazie 1000

[fnet]

Fabio, è semplicissimo, basta confrontare il delta 1% con il theta, entrambi i parametri sono soldi per cui la strategia perfetta sarebbe quella in cui Theta rimane sempre piu alto del delta 1% ed il gamma al massimo come il Delta. Nella realtà non sempre il mercato ti permette di riuscire ad ottenere questi valori e quindi bisogna accontentarsi di Gamma superiori per poter mantenere questi rapporti.

Apo

grazie per la risposta
fabio

[fnet]

Scusate, vi riferete a qualche strategia particolare o è una considerazione generale?

non ho trovato il post originario di Tiziano. Grazie 1000

il post originale
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post55742