goccia continua

[carlologli]

Cari amici, dopo un paio di giorni passati dal Maestro, l'ormai famoso cuggino di Tony mi ha chiesto di mettere in condivisione con tutto il gruppo di partecipanti al forum, questa strategia: Strategia " goccia continua " da Tiziano, strategiaa su DJ EUROSTOXX 50 codice STXEM9.
1) Per la messa a mercato o simulazionedevi trovare supporti o resistenze storiche, che siano cioè abbastanza sicure di non essere toccate entro la scadenza delle opzioni.
2) L'opzione deve avere scadenza lunga ( almeno 6 mesi )
3) L'opzione utilizzata deve essere la Put perchè limita il rischio, che non è infinito dato che la perdita massima si verificherebbe, nella peggiore delle ipotesi all'azzeramento del capitale societario ( fallimento ).
4) Per trovare gli strike ottimali per questa operazione, la differenza di prezzo tra le due opzioni deve essere di circa 10/13 punti.
5) Trovati gli strike vai sul grafico del titolo e metti 2 medie mobili, 1 normale, 1 esponenziale, a 7/10 periodi ( giorni ) e timeframe a 5 minuti, aspetti l'incrocio della media esponenziale dall'alto verso il basso e compri lo strike più basso, poi aspetti che la media sponenziale incroci dal basso verso l'alto e vendi lo strike più alto ( Attenzione, sempre prima comprare per dare un segnale al maarket maker di quello che si vuole fre e non trovarsi con problemi di marginazione ).
6) Per avere l'esegiuito della 2 gambe devi sempre stare davanti al market maker, se metti il prezzo dell'opzione e non viene eseguito entro un minuto circa, ti sposti ( in su o in giù secondo al gamba interessata ) fino a che non trovi il prezzo giusto e viene eseguito.
7) Se il prezzo del sottostante ti viene contro di 200 punti, ti sposti in giù di altrettanti punti in modo da mantenere sempre una distanza di sicurezza e portare a casa il premio.
Spero che il cuggino di Tony sia soddisfatto ma soprattutto che serva a tutti noi. Ciao a tutti e che il trading sia con voi.

[pidi10]

Si ma ogni volta che ti sposti il premio, che speri di portarti a casa fra 6 mesi, si riduce, se ho capito bene la strategia. Quindi secondo me c'é un limite massimo da considerare per il quale occorre avere una contromossa che non potrà più essere lo spostarsi di strike, ma magari di scadenza come ha detto Tiziano a Milano.

[Filo]

perchè 6 mesi???????

[pidi10]

Perchè così è indicato da Carlo, e normalmente un opzionista attende la scadenza e se gli va bene esce alla metà del tempo, o ho capito male io e si intendeva fare lo scalping con le opzioni?

[agoscip]

Salve ragazzi,quello che volevo chiedervi e' quante opzioni bisogna vendere e comprare per avere un discreto rendimento a sei mesi con la goccia continua ? mi spiego meglio sto simulando sullo stox e vendendo 2 put 2450 (30 % dal prezzo) e comprando 10 put a 1850 ottengo un rendimento di 28 euro ovvero il prezzo di una put venduta con l'altra mi pago le 10 comprate, per ottenere almeno 3000 euro dopo sei mesi ne dovrei vendere 100 ? e con quali margini poi?sicuramente sbaglio qualcosa!

grazie per la disponibilita!!

La volevo montare come la insegna il maestro, grazie

[Cagalli Tiziano]

La volevo montare come la insegna il maestro, grazie

Se leggi in questo post trovi tutto.
Comunque la regola per montarla è molto semplice:

scegli il premio che vuoi ottenere a scadenza che nel tuo caso è 3000
cerchi l'opzione che vale 3000 e vedi se coincide con la distanza che vuoi altrimenti cambi scadenza
dividi quello che incassi per 6 e a quel prezzo vai a comperare 6 coperture

in pratica ora ti trovi ad aver speso quanto incassato

ora vendi la seconda put

e ti trovi ad avere payoff massimo a 3000
copertura di 6 put


Questo ragionamento per semplicità l'ho fatto con una unità di opzione ma niente vieta di farlo con un numero maggiore RICORDANDOSI CHE IL RISCHIO è CONTRATTUALE OVVERO AD OGNI PUT VENDUTA AUMENTI IL RISCHIO DATO DALLO STRIKE. Quindi meglio aggiungere tempo che contratti ...ove possibile.

[agoscip]

Se leggi in questo post trovi tutto.
Comunque la regola per montarla è molto semplice:

scegli il premio che vuoi ottenere a scadenza che nel tuo caso è 3000
cerchi l'opzione che vale 3000 e vedi se coincide con la distanza che vuoi altrimenti cambi scadenza
dividi quello che incassi per 6 e a quel prezzo vai a comperare 6 coperture

in pratica ora ti trovi ad aver speso quanto incassato

ora vendi la seconda put

e ti trovi ad avere payoff massimo a 3000
copertura di 6 put


Questo ragionamento per semplicità l'ho fatto con una unità di opzione ma niente vieta di farlo con un numero maggiore RICORDANDOSI CHE IL RISCHIO è CONTRATTUALE OVVERO AD OGNI PUT VENDUTA AUMENTI IL RISCHIO DATO DALLO STRIKE. Quindi meglio aggiungere tempo che contratti ...ove possibile.

grazie mille tiziano!!

[agoscip]

grazie mille tiziano!!

Scusami tiziano,una piccola riflessione..se mi allontano con la scadenza per aumentare il premio,ci vorra' sempre piu' tempo per incassare il premio e corrispondera ad un guadagno mensile inferiore ai 500 che mi ero posto,la chiudo prima?
In un post nel forum tu affermi che ogni 200 punti aumentando le vendute raddoppia il margine come ovvio che sia..ipotizzando di arrivare a 5 vendute con un margine di 12800 rispetto a un margine di 800 euro iniziali e un premio di 160/200 euro, quindi se devo avere questo margine a disposizione il premio incassato che avro a scadenza sara in percentuale molto basso rispetto al capitale che devo avere libero per eventuali correzioni.
Ti chiedo scusa se ti rompo...prometto di farmi vivo dopo le ferie...grazie e buone vacenze a tutti!!

[Filo]

si però è molto più semplice farlo mese per mese e tutti i mesi si incassa.......magari mi scappa qualcosa....

[pidi10]

Concordo con Filo. E non capisco perchè farlo solo con la put. Se il prezzo va addosso alla put vuol dire che la call se venduta è salva. Allora perchè precludersi la possibilità? E' vero che il rischio con la put è inferiore a quello della call perchè peggio che fallire non può fare, ma tu sempre pochi soldi hai sul conto e ben prima che l'azenda fallisca il tuo conto è già seccato. Quindi la tua protezione sta sulla quantità dei fondi che lasci sul conto e non sulla scelta del lato put. E allora lo faccio da entrambe le parti che così sono certo al 100% (Ah!! qua si può dire 100% sicuro) che una delle due parti il premio lo guadagna. Poi se lo porti o no a casa dipende da quello che succede sull'altra opzione.