goccia continua

[marzac]

Per opzioni e strategie "vicine" al campo di battaglia questa scorciatoia va molto bene, grazie.
Nel caso di opzioni superOTM la regola sballa ... sulla put 2000 aprile verrebbe fuori un margine di 2.600 euro: troppi, perchè inserendo un ordine IW decurta circa 600/700 euro.
Il rendimento annualizzato sarà spannometricamente 25% - 30% ... che ne pensi ? val la pena ?

[Cagalli Tiziano]

Certo che non è giusto...serve per avere una idea di massima.
Un rendimento del 25% anno è molto basso per lavorare con le opzioni ...poi ognuno pensa con la sua testa e i suoi soldi

[marzac]

Sono d'accordo e ti ringrazio.
Poi ho pensato che il calcolo del margine guardando al taglio del saldo fatto da IW è sballato, perchè immagino risenta delle tante opzioni sul sottostante che ho sparse tra strikes e scadenze di tutte le sorte ...

[Cagalli Tiziano]

Sono d'accordo e ti ringrazio.
Poi ho pensato che il calcolo del margine guardando al taglio del saldo fatto da IW è sballato, perchè immagino risenta delle tante opzioni sul sottostante che ho sparse tra strikes e scadenze di tutte le sorte ...

Si impone una bell'inventario!

Scherzo eh!

[marzac]

Grande !

agree

[clapagira]

Ciao a tutti,

è da poco che ho iniziato ad interessarmi al mondo delle opzioni, (per mè ancora un pochino ostico) ho letto con molto interesse questo tread anche se per mè ci sono ancora dei lati oscuri ;

volevo chiedere all'autore del tread se potrebbe mettere, visto oramai i tempi trascorsi, i segnali di ingresso ed uscite o rollover effetuati, magari corredati da un un grafico (che mi riesce più leggibile),

ringraziando anticipatamente per l'eventuale disponibilità un saluto a tutti

Paolo

[carlologli]

ciao clapagira, benvenuto, è tutto spiegato nel thread, l'ultima operazione che ho fatto è ormai vecchia di mesi ed era così: + put1300
- put 1700 20 giorni dopo era in gain e l'ho chiusa

[carlologli]

@ CLAPAGIRA
scusa la risposta un po frettolosa ma il mio " sergente " mi chiamava a pranzo e se non obbedisco ....
dunque, ritornando all'argomento il succo del discorso è che se metti due put, una comprata e una venduta a distanza di 10/13 punti
con scadenza a 6 mesi e ogni mese ne metti a mercato una tu dopo sei mesi e ogni mese hai una resa costante, naturalmente se ti puoi permettere di stare fuori con i costi di marginazione.
spero di avere soddisfatto la tua domanda

[clapagira]

se mi chiarisci qualche cosina in più

la put che acquisti deve essere a lunga scadenza ed in considerazione di supporti rilevanti e quì non ci piove
il momento in cui decidi di aprire la posizione ti viene dato dall'incrocio delle medie mobili ,quello che non mi è ben chiaro è se questa decisione è presa intraday e sempre intraday vendi la put al reincrocio delle medie,oppure oggi scatta il segnale di acquisto ed il segnale di vendita (sempre di una put a 6 mesi ?) si genera alcuni giorni dopo?

[carlologli]

tieni econto che il sottostante è il djeurostoxx50 che è molto liquido e si muove per cui gli incroci in giornata ci saranno senzalto, se poi metti a mercato il giorno dopo non cambia niente, perdi solo un giorno di theta