Una considerazione

[marco.stelloni]

Ciao Claudio, scusa se non ti ho risposto prima. Io, ma Tiziano sicuramente ti potrà dire qualcosa di più preciso e "professionale", valuto il prezzo delle opzioni giorno dopo giorno, ovvero dopo un pò di esperienza a mio avviso riesci a valutare anche a occhio se il prezzo delle opzioni è caro oppure no. La mia considerazione nasceva dal fatto che a 2 settimane dalla scadenza una opzione call a 200 punti di distanza (quindi relativamente vicina) dal prezzo del sottostante non poteva valere solo 20, era troppo poco, infatti considera che io prima facevo le opzioni settimanali e 20 era più o meno il prezzo che valevano le call (sempre a circa 200 punti di distanza dal sottostante) a 1 settimana dalla scadenza, quindi la conclusione era che il market maker prezzava poco una salita del mercato, ma molti trader sicuramente vedendo l'opzione a buon mercato l'hanno comprata invece di venderla pensando di fare un affarone!!!
Mi dispiace se non so dirti di più, ovvero non ho una formula con la quale puoi valutare il prezzo delle opzioni, ma sono sicuro che Tiziano ti potrà aiutare; comunque come ha detto Tony il volatility smile è lo strumento giusto per fare questo tipo di analisi.
Un saluto

Marco

[Cagalli Tiziano]

Aggiungo che ci sono due calcolatori che vi possono aiutare e sono nella barra degli strumenti della Suite.

[Norby]

Esimio,

dalla suite, oltre quello sopra esposto, se abbiamo più strike (utilizzando la suite) andando nel riquadro verde - opzioni - del Multi legs

hedger, premendo in basso a destra il tasto "dettaglio opzioni", quale voce dobbiamo selezionare per avere subito il dato della

variazione di prezzo tra le opzioni call e put che il MM sta facendo?


scusate ma non riesco ad inserire l'immagine dalla suite e ho scarico il telefonino (dai Tony che scherzo) :P

[tony]

[Cagalli Tiziano]

Eccolo qui!