scadenza opzioni e direzione di un mercato (oro) a brevissimo termine

[Thundersteel]

Buongiorno a tutti,

so che il trading direzionale non è il piatto forte, ma mi piacerebbe vedere se è possibile cogliere qualche relazione tra dati delle opzioni e movimenti di mercato.

Guardando l'open interest delle opzioni sull'oro in scadenza lunedì prossimo (28/1), vedo che le call vendute sono in numero significativamente maggiore delle put a 1710, e - in misura minore a 1700 e 1710. Al contrario, le put segnano un numero maggiore a 1670 e più significativamente a 1650.

L'oro quota attualmente attorno a 1690, e la volatilità degli ultimi 2 giorni è stata piuttosto contenuta.

Incrociando con un po' di analisi tecnica: 1691 è stato un livello di supporto che ha tenuto per circa 3 mesi, salvo poi trasformarsi in resistenza a metà Dicembre. Più sotto, un altro livello chiave è 1667 (resistenza toccata più volte nell'ultimo mese e rotta definitivamente una settimana fa). Al rialzo invece, la prima resistenza significativa sembrerebbe essere 1710.

In funzione di quanto detto più sopra, avrebbe qualche senso aprire le seguenti posizioni in ottica 2-3 giorni, con stop molto stretti?
- long se il prezzo scende attorno a 1670 (target 1690)
- short se il prezzo tocca 1710 (target 1690)

La mia riflessione è piuttosto semplicistica ma ringrazio chiunque vorrà darmi un parere in questione.

Passando invece alle opzioni, che strategia attuereste in un mercato del genere, su scadenze più lunghe?

[zenith]

Buongiorno a tutti,

so che il trading direzionale non è il piatto forte, ma mi piacerebbe vedere se è possibile cogliere qualche relazione tra dati delle opzioni e movimenti di mercato.

Guardando l'open interest delle opzioni sull'oro in scadenza lunedì prossimo (28/1), vedo che le call vendute sono in numero significativamente maggiore delle put a 1710, e - in misura minore a 1700 e 1710. Al contrario, le put segnano un numero maggiore a 1670 e più significativamente a 1650.

L'oro quota attualmente attorno a 1690, e la volatilità degli ultimi 2 giorni è stata piuttosto contenuta.

Incrociando con un po' di analisi tecnica: 1691 è stato un livello di supporto che ha tenuto per circa 3 mesi, salvo poi trasformarsi in resistenza a metà Dicembre. Più sotto, un altro livello chiave è 1667 (resistenza toccata più volte nell'ultimo mese e rotta definitivamente una settimana fa). Al rialzo invece, la prima resistenza significativa sembrerebbe essere 1710.

In funzione di quanto detto più sopra, avrebbe qualche senso aprire le seguenti posizioni in ottica 2-3 giorni, con stop molto stretti?
- long se il prezzo scende attorno a 1670 (target 1690)
- short se il prezzo tocca 1710 (target 1690)

La mia riflessione è piuttosto semplicistica ma ringrazio chiunque vorrà darmi un parere in questione.

Passando invece alle opzioni, che strategia attuereste in un mercato del genere, su scadenze più lunghe?

Gold future full 2013 : cerca di testare la retta discendente che unisce le candele del 5/10/2012 a quota 1800$ e del 23/11/2012 a 1757$ e che insieme alle candele del 05/11/2012 & 20/12/2012 formano un evidente canale ribassista . La media semplice a 200 gg transita a 1668$ , sotto il prezzo odierno ma è orrizontale , piatta ; la media a 50 gg si trova a1696$ quindi sopra le attuali quotazioni e infine troviamo la bollinger M20 sovrapposta alla SMA 200gg ............scrivo tutta sta pappardella solo per domandarmi/vi che razza di segnale si può ragionevolmente trovare in un grafico cosi' impostato e dunque cercare di capire con che logica impostare una strategia........basteranno gli open interest oppure il grafico ha ancora qualcosa da dire ?? ..Se il grafico scontasse tutta l'informazione disponibile , come si sente dire , dovremmo o tentare un breakout della retta di resistenza oppure prepararci a vendere il sottostante che sulla resistenza DEVE essere respinto ........uff non ce la faccio piu'....sono una borsa !!!............P.S. a 1710 dovremmo essere in pieno breakout shortare potrebbe essere dannoso per le coronarie