Scripts di esempio

[chrisbasetta]

una domanda Chris:
che tu sappia, all'interno di uno script posso richiamare variabili di un altra strategia che non sia quella corrente? ad esempio se volessi controllare con un sottostante esterno il delta 1% di un portafoglio composto da diverse strategie è possibile farlo con uno script?

presumo che per fare questo devono essere rese disponibili le variabili di portafoglio, dico bene?

grazie

E' una domanda alla quale non ti so rispondere sinceramente...che io sappia per ora lo script è legato ad una singola strategia... quindi non so se può lavorare sull'intero portafoglio..
Se invece nella singola strategia vuoi inserire un sottostante diverso credo si possa fare...basta inserirlo nello strategy builder e poi definirlo magari come sottostante2.

[chrisbasetta]

C'est magnifique !!
Aspetta sempre che scelta se farla in paper trading od altro, ma ha fatto la rollata senza passare dalla chain.
Quello che hai usato é visual basic ? Io lo mandato in esecuzione come nelle macro con il triangolo del play, ma bisogna salvarla in un progetto ? É come devo essere inseriti nelle strategie ?

Se la fa in paper trading o meno dipende dalle impostazioni della strategia, che puoi fare dallo strategy builder oppure anche direttamente nello script inserendo gli appositi parametri...
Questo è il Basic (adattato a Fiuto ovviamente) si... io sto utilizzando solo il Basic perchè lo trovo personalmente più semplice...

Per inserirla devi clikkare su Script...copiarci dentro il codice e salvare la Unit col tasto salva.
Poi devi andare su proprietà script e selezionare Esegui ad ogni tick.
Poi salvi la strategia.

[Apocalips]

E' una domanda alla quale non ti so rispondere sinceramente...che io sappia per ora lo script è legato ad una singola strategia... quindi non so se può lavorare sull'intero portafoglio..

ok grazie, sarebbe veramente un peccato non poterlo fare perchè rappresenta l'obiettivo finale ovvero quello di poter controllare le greche di portafoglio in maniera del tutto automatica.

vediamo se Max conferma o smentisce.

Apo

[Francario Massimiliano]

Noto con piacere che il thread sembra prendere vita....

Controllare più strategie da un unico script non è possibile in forma immediata: ogni strategia ha un suo motore di scripting separato dagli altri, quindi il concetto è una strategia -> uno script.
Però, tramite le funzionalità messe a disposizione dal linguaggio, si può fare praticamente di tutto, compreso controllare più strategie contemporaneamente, ad esempio leggendo e scrivendo files sul disco tanto per cominciare.
Concettualmente potrebbe funzionare così:
1. Ogni strategia scrive in un file di testo (tramite la classe TStringList ad esempio usando il sistema Name=Value) il valore di controllo calcolato sulla strategia stessa;
2. In una delle strategia, lo script comprende anche la parte decisionale, e scrive sempre su un file, quali operazioni devono essere svolte da ciascuna delle altre strategie collegate;
3. In ogni strategia viene letto il file dei "comandi" generato al passo 2 per poter eseguire le operazioni necessarie.
Magari è un sistema un pò complicato, ma certamente applicabile.

Max Francario

[Francario Massimiliano]

Ok...vediamo di mettere qualche esempio... e sottolineo che solo di esempio si tratta...per cominciare da qualcosa di facile...
Ecco uno script che rolla una put venduta quando il Last del sottostante (SIEMENS) è uguale o inferiore al valore 80.00.
Il rolling viene fatto dall'opzione strike 80 (put_Vendute1) all'opzione strike 78 (put_Vendute2)
L'opzione strike 74 (put_Comprate1) è la copertura
Tutte le opzioni devono già essere presenti nello Strategy Builder...
Il tipo di ordine a mercato in questo esempio è MARKET, che però con le opzioni non andrebbe usato....
ATTENZIONE! Non è un esempio da usare a mercato reale, è solo per capire la logica dello script, perchè in realtà andrebbero inseriti altri controlli relativi alla strategia e altri parametri...

Ovviamente Max potrà correggermi se c'è qualche errore nello script...anche perchè sto cercando di imparare anche io

' Dichiarazione Variabili
dim sottostante as TUnderlying
dim put_Vendute1 as TOption
dim put_Vendute2 as TOption
dim put_Comprate1 as TOption

' Definizione Variabili
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
put_Vendute1 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 80 03-2013")
put_Vendute2 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 78 03-2013")
put_Comprate1 = CurrentStrategy.GetByName("P @ 72 03-2013")

' Rollata
if (sottostante.Last <= 80.00) then
put_Vendute1.AddOrder(1, MARKET)
put_Vendute2.AddOrder(-1, MARKET)
end if

L'esempio riportato è sintatticamente e logicamente corretto.
Magari ci possono essere strade alternative per giungere allo stesso risultato in modo più generale, applicabile cioè a qualsiasi strategia su qualsiasi sottostante, vedi i metodi AddOption ed AddParametricOption....
Per entrambe le funzioni citate, se l'opzione richiesta è già presente nello Strategy Builder, il valore ritornato è semplicemente l'oggetto opzione già esistente.

Max Francario

[Apocalips]

Controllare più strategie da un unico script non è possibile in forma immediata: ogni strategia ha un suo motore di scripting separato dagli altri, quindi il concetto è una strategia -> uno script.
Max Francario

Ciao Max,
In verità mi riferivo alla possibilità o meno di poter definire per poi richiamare all'interno di uno script le greche di un portafoglio di titoli quali delta 1%, gamma1%..etc...il cruscotto per intenderci.
se ciò fosse possibile avremmo risolto il problema
è possibile farlo ?

grazie

[chrisbasetta]

L'esempio riportato è sintatticamente e logicamente corretto.
Magari ci possono essere strade alternative per giungere allo stesso risultato in modo più generale, applicabile cioè a qualsiasi strategia su qualsiasi sottostante, vedi i metodi AddOption ed AddParametricOption....
Per entrambe le funzioni citate, se l'opzione richiesta è già presente nello Strategy Builder, il valore ritornato è semplicemente l'oggetto opzione già esistente.

Max Francario

Grazie Max...
Appena hai 1 minuto potresti fare un esempio pratico? Prendendo come spunto lo script che ho messo?
Così aggiungiamo questa cosa all'arsenale...
Io per ora sto codificando in maniera spartana...hehe

[fnet]

Grazie Max...
Appena hai 1 minuto potresti fare un esempio pratico? Prendendo come spunto lo script che ho messo?
Così aggiungiamo questa cosa all'arsenale...
Io per ora sto codificando in maniera spartana...hehe

forse per esempio invece di
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
sottostante = CurrentStrategy.GetMainUnderlying()
così senza specificare il nome si adatta a qualsiasi sottostante
.....

[chrisbasetta]

forse per esempio invece di
sottostante = CurrentStrategy.GetByName("SIEMENS")
sottostante = CurrentStrategy.GetMainUnderlying()
così senza specificare il nome si adatta a qualsiasi sottostante
.....

Non credo...Max parlava nello specifico di AddOption...
Anche perchè in alcuni casi GetMainUnderlying credo non vada bene...
Ad esempio sull'Eurostoxx dove il MainUnderlying è l'indice ma bisogna coprire con il future, che va quindi identificato comunque in modo diverso...
Però potrei anche dire una cavolata

[fnet]

come da discussione precedente, lo script non è prioritario e condivido la scelta , comunque se fattibile " possiamo fare una domanda, a testa, alla settimana a Max sull'argomento " ?
se Si la mia per questa settimana è la seguente :

è corretto come sintassi lo script sotto ( obbiettivo : comprare un'azione ) ?
grazie in anticipo
fabio

{ SCRIPT PERSONALITY: PASCAL }
procedure Compra;
var Azione TUnderlying ;
begin
Azione := CurrentStrategy.GetMainUnderlying;
Azione.AddOrder(1, MARKET);
end;