ask bid size

[pidi10]

Si occorre caricare anche gli altri strike.
No le formule non sono le stesse (non sono ancora state neppure scritte).
Il costo è a zero quando con la nuova vendita finanzi totalmente il riacquisto senza aumentare le quantità e senza spostare la scadenza.
In questo momento stiamo solo verificando se l'intuizione è esatta.

[tony]

Verificate ....gente......verificate..... :cheer:

[claudio]

ciao pidi10, ho messo a punto il file con le formule giuste come hai indicato tu e lo sto seguendo in questi giorni e mi sono reso conto (x esempio) che ieri sera in chiusura un SPX mi da un segnale rialzista che si è confermato oggi ma mi dava anche su altri titoli, come BIDU (che se ho ben capito segue tony) un segnale ribassista mentre ha aperto ed ha continuato a salire oggi. Ho anche controllato la volatilità ed i prezzi delle put rispetto alle call e tutto era per una discesa (o almeno così sembrava a me) ma è avvenuto l'opposto.
Ti scrivo questo per capire se a te e agli altri che stanno seguendo questo sistema se vi è capitato anche a voi di avere su alcuni sottostanti una indicazione giusta mentre su altri no.

Ultima cosa sono d'accordissimo con te sul rollare e sul vendere alto per portare a zero il costo, in effetti con un amico questo venerdì eravamo long su un sottostante e siamo intervenuti in vendita creando un debit a free risk o meglio dove il massimo rischio era ed è un guadagno (come ha fatto vedere tony in un altro subject).

[pidi10]

Il file che ho inviato io era settato per la situazione di quel momento. Le freccette si trovano su uno strike ben preciso-
Se il prezzo del sottostante torna indietro rispetto a quello strike occorre copiare e incollare le freccette sopra il nuovo strike, altrimenti si sfalsa tutto.
Comunque il foglio excel era stato postato allo scopo di vedere le formule e capire la logica per scriverne uno proprio e non di essere utilizzato come un indicatore valido sempre e per tutto.
Si può costruire un foglio generalizzato, ma occorre tempo che al momento io non ho.
Poi concordo con te che l'indicazione può non essere premonitrice di un andamento futuro (che poi è una delle domande a cui siamo cercando di dare una risposta), ma essa non fa altro che segnalare dove stanno guardando i MM, nell'ipotesi che là dove aumentano i prezzi è perchè si attendono un'incremento della domanda. Se l'ipotesi è errata oppure incompleta perchè non regge nell'arco temporale (magari il giorno dopo cambiano idea), occorre approfondire la ricerca e capire la cause in modo che si possano disegnare i limiti interpretativi.
E infine ho specificato che questo tipo di previsioni rientra sempre tra quelle in cui ci si sta giocando la probabilità di vittoria sulla base del 50% (o la va o la spacca) e un opzionista, che non è uno scalper, non credo si possa accontentare.

[pico]

premetto che il sistema di PIDI lo sto testando in manuale non essendo ancora in grado di collegarlo al dde di iwbank , cioe' inserisco i dati manualmente.
lo ho fatto martedi' e mercoledi' alle ore 13,30 ( tutti e due i giorni ) sia sul BUND che su EUROSTOXX.
Il risultato per quanto parziale mi sembra incoraggiante.
martedi' mi dava BUND in salita e STOXX in discesa - in controtendenza della giornata - cosa poi avveratasi.
mercoledi' mi dava BUND in discesa e STOXX in salita cioe' continuava la tendenza del giorno , cosa poi avvenuta.
ora si tratta di verificare quanto dovrebbe essere la differenza in termini di grandezza o in percentuale fra il dato di dx e quello di sx per avere
qualche certezza in piu' , vedere quanto perdura questa differenza .......ecc....eccc.....
vedere se riesce a prevedere solo piccoli ritracciamenti o trend di giornata piu' ampi ...
certo il metodo andra ' affinato , migliorato , preso come un dato in piu' su cui ragionare , comunque da testare a lungo , ma sicuramente l'idea di fondo
e' ottima B) B)
lavoriamoci un po sopra e sicuramente il sistema puo' dare buoni frutti in modo da ottimizzare le entrate..

poi se qualcuno mi spiega tutto il procedimento per collegarlo alla piattaforma di iwbank prometto di darci sotto.
purtroppo non sono un grande esperto di softwear

[Norby]

Dai primi test ho osservato:

di osservar bene, dal file exel, il valore delle opzioni ATM, che come ha notato Tony e poi confermato da super Pidi 10, cambiano di giorno in giorno in base al movimento del sottostante.

confrontare il valore dell'opzione ATM, con il valore dell'opzione del giorno precedente, in modo da avere un parametro di aumento o diminuzione del valore.

Abbinare a questo sistema, la visione della volatilità ask dell'opzioni ATM sia delle put sia delle call (lo faccio utilizzando la SUITE).

Personalmente ho aggiunto anche l'ask tick counter, così vedo a quali strike il MM punta maggiormente.

E sono d'accordo con tutti voi che insieme il sistema si migliora portando le probabilità a 63%

Avanti tutta Madame e Monsieurs

[marco.stelloni]

Buongiorno a tutti,
premetto che la tecnica del foglio excel ritengo possa essere un validissimo strumento per (come dice giustamente Pidi) avere maggiori probabilità per incassare un premio maggiore, anche se ritengo ci debbano essere degli aggiustamenti poichè per confrontare due cose è necessario che esse abbiano le stesse variabili: nel caso specifico di excel se ad esempio prendiamo lo strike 4900, a dx avremo call otm e put itm; mentre a sx call itm e put otm e quindi non so se è corretto, inoltre un valore più alto a sx può essere dato o da un incremento di valore delle call, oppure delle put e questo credo che porti a conclusioni diverse (questo dubbio lo avevo già evidenziato nei precedenti post).
Pico dice che Martedì il sistema gli dava alle 13:30 short sull'eurostoxx, scusami ma a me sembra che non sia sceso....
Ieri mattina alle 9:20 circa il sistema mi dava una grossa differenza (sul Dax) tra la parte sx e quella dx nel senso che la sx era notevolmente più alta della dx, quindi un chiaro segnale short e poi sapete tutti come è andata la giornata di ieri.
Tutto questo discorso non vuole assolutamente criticare la tecnica che fra l'altro è ancora in fase di test, ma è per evidenziare ancora una volta quello che ha detto Pidi nei precedenti post, e cioè che non si deve prendere questi segnali come indicatori iinfallibili di tendenza, servono solo per cercare di incassare più premio e a mio avviso devono essere considerati insieme ad altri indicatori che ognuno di noi ha per capire quale possa essere la tendenza.

Ciao a tutti

Marco

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
premetto che la tecnica del foglio excel ritengo possa essere un validissimo strumento per (come dice giustamente Pidi) avere maggiori probabilità per incassare un premio maggiore, anche se ritengo ci debbano essere degli aggiustamenti poichè per confrontare due cose è necessario che esse abbiano le stesse variabili: nel caso specifico di excel se ad esempio prendiamo lo strike 4900, a dx avremo call otm e put itm; mentre a sx call itm e put otm e quindi non so se è corretto, inoltre un valore più alto a sx può essere dato o da un incremento di valore delle call, oppure delle put e questo credo che porti a conclusioni diverse (questo dubbio lo avevo già evidenziato nei precedenti post).
Pico dice che Martedì il sistema gli dava alle 13:30 short sull'eurostoxx, scusami ma a me sembra che non sia sceso....
Ieri mattina alle 9:20 circa il sistema mi dava una grossa differenza (sul Dax) tra la parte sx e quella dx nel senso che la sx era notevolmente più alta della dx, quindi un chiaro segnale short e poi sapete tutti come è andata la giornata di ieri.
Tutto questo discorso non vuole assolutamente criticare la tecnica che fra l'altro è ancora in fase di test, ma è per evidenziare ancora una volta quello che ha detto Pidi nei precedenti post, e cioè che non si deve prendere questi segnali come indicatori iinfallibili di tendenza, servono solo per cercare di incassare più premio e a mio avviso devono essere considerati insieme ad altri indicatori che ognuno di noi ha per capire quale possa essere la tendenza.

Ciao a tutti

Marco

Appunto Marco, è esattamente quello che avevo anticipato nel mio intervento di poco precedente.

le opzioni sono una delle matematiche applicate più raffinate. Non ha caso i contributori sono numerosi premi Nobel. Questo ci rassicura perchè facendo il reverse engineering di qualsiasi formula troviamo la partenza ... ma dobbiamo farlo usando anche noi un metodo completo.

Un primo passo è quello che è stato fatto ...gli altri passi sono in elenco nella mia precedente risposta.

[marco.stelloni]

Infatti Tiziano, volevo evidenziare proprio questo, questa tecnica ha delle ottime potenzialità ma è ancora in fase di sviluppo e necessità degli affinamenti che avevi evidenziato tu nel precedente post.


P.S. A proposito non è il caso a questo punto di fare un passo in avanti ed inserire qualcos'altro??

Ciao

[pidi10]

Marco

occorre ancora studiarci sopra. Lo scopo di tutto questo NON è individuare il Trend. E' molto ma molto più ambizioso. Bisogna che però ci lavoriamo ancora sopra tanto.