Cnbc

[giorgiog]

a ben guardare mi sembra che in queste prime operazioni l'intervento del sistema automatico abbia solamente fatto l'intervento quando veniva oltrepassata la soglia dei 3 tick sopra o sotto lo strike, senza "metterci qualcosa di suo"
questo almeno nell'intervento principale dei 12 contratti. poi una volta è intervenuto con un ulteriore contratto in acquisto sulla sparata di inizio giornata, poi rivenduto dopo poco in aggiustamento di delta ritengo.

mi chiedo e vi chiedo se in questo primo esempio, secondo voi il sistema smart pro si è mosso secondo le aspettative o meno

[Apocalips]

a ben guardare mi sembra che in queste prime operazioni l'intervento del sistema automatico abbia solamente fatto l'intervento quando veniva oltrepassata la soglia dei 3 tick sopra o sotto lo strike, senza "metterci qualcosa di suo"
questo almeno nell'intervento principale dei 12 contratti. poi una volta è intervenuto con un ulteriore contratto in acquisto sulla sparata di inizio giornata, poi rivenduto dopo poco in aggiustamento di delta ritengo.

mi chiedo e vi chiedo se in questo primo esempio, secondo voi il sistema smart pro si è mosso secondo le aspettative o meno

Non so, c'è qualcosa che non mi quadra
Se la quantità minima di intervento è 1 contratto mi sarei aspettato interventi con un solo contratto di volta in volta mentre vedo interventi con ben 12 contratti cioè 11 piu del dovuto.

aspettiamo commenti degli ideatori dello smart.

Apo

[the learner]

Apo credo che gli interventi da 12 contratti siano a ridosso delle soglie on/off. Appena si attiva entra con 12, poi incrementa in delta e una volta tornato sotto la soglia vende tutto.

[Apocalips]

Apo credo che gli interventi da 12 contratti siano a ridosso delle soglie on/off. Appena si attiva entra con 12, poi incrementa in delta e una volta tornato sotto la soglia vende tutto.

ok, non avevo visto il grafico

[giorgiog]

Apo credo che gli interventi da 12 contratti siano a ridosso delle soglie on/off. Appena si attiva entra con 12, poi incrementa in delta e una volta tornato sotto la soglia vende tutto.

confermo quanto detto da te

quello che ho notato in questi pochissimi movimenti è che l'intervento è stato sempre al superamento della soglia dei 3 tick da me impostati come soglia. mi chiedo se sia lecito attendersi qualcosa di più in questa situazione: tipo anticipare la copertura in particolari situazioni di vola etc

resta inteso che due o tre operazioni sole non fanno testo ma almeno possiamo iniziare a discuterne

[the learner]

a ben guardare mi sembra che in queste prime operazioni l'intervento del sistema automatico abbia solamente fatto l'intervento quando veniva oltrepassata la soglia dei 3 tick sopra o sotto lo strike, senza "metterci qualcosa di suo"
questo almeno nell'intervento principale dei 12 contratti. poi una volta è intervenuto con un ulteriore contratto in acquisto sulla sparata di inizio giornata, poi rivenduto dopo poco in aggiustamento di delta ritengo.

mi chiedo e vi chiedo se in questo primo esempio, secondo voi il sistema smart pro si è mosso secondo le aspettative o meno

Io devo ammettere di non conoscere bene lo strumento ma da quello che avevo letto l'anno scorso (nella precedente versione dello Smart Pro) il sistema dovrebbe effettuare un calcolo di quella che è la probabilità di vedere l'opzione che stai coprendo scadere ITM (e quindi la probabilità di continuazione del trend contrario). Questa probabilità si dovrebbe basare anche sui DPD (analogamente a cosa viene fatto in un grafico della sezione Diamo i Numeri) e se in quella giornata i DPD non danno alcuna informazione direttamente sfruttabile a fini "previsionali" ecco che il sistema smart converge al sistema classico a soglie, con annessi consolidati negativi.
Tuttavia questa era la mia idea sul vecchio Smart... ora non vedo più la possibilità di settare le variazioni di probabilità su cui intervenire per cui non capisco proprio come si possa controllare lo Smart.

Come ha detto Apo, magari gli ideatori potranno fare chiarezza e aiutarci ad usare meglio questo ottimo tool.

[Apocalips]

Io devo ammettere di non conoscere bene lo strumento ma da quello che avevo letto l'anno scorso (nella precedente versione dello Smart Pro) il sistema dovrebbe effettuare un calcolo di quella che è la probabilità di vedere l'opzione che stai coprendo scadere ITM (e quindi la probabilità di continuazione del trend contrario). Questa probabilità si dovrebbe basare anche sui DPD (analogamente a cosa viene fatto in un grafico della sezione Diamo i Numeri) e se in quella giornata i DPD non danno alcuna informazione direttamente sfruttabile a fini "previsionali" ecco che il sistema smart converge al sistema classico a soglie, con annessi consolidati negativi.
Tuttavia questa era la mia idea sul vecchio Smart... ora non vedo più la possibilità di settare le variazioni di probabilità su cui intervenire per cui non capisco proprio come si possa controllare lo Smart.

Come ha detto Apo, magari gli ideatori potranno fare chiarezza e aiutarci ad usare meglio questo ottimo tool.

Lo strumento Smart funziona, ne sono convinto, ma necessita di una taratura ad hoc.
Tiziano che è l'iventore sa come va tarato nella maniera giusta in base al tipo di sottostante e alla volatilità allora quello che mi piacerebbe vedere è come lavora quando viene settato correttamente.

a scopo didattico propongo quindi a Tiziano di mettere una sua strategia in condivisione con Smart hedging abilitato e da lui tarato che puo essere ad esempio una semplice opzione venduta o altro in modo che tutti possano vedere la dinamica degli interventi e farsi una idea piu precisa di come lavora.

si puo fare ?

Apo

[the learner]

Lo strumento Smart funziona, ne sono convinto, ma necessita di una taratura ad hoc.
Tiziano che è l'iventore sa come va tarato nella maniera giusta in base al tipo di sottostante e alla volatilità allora quello che mi piacerebbe vedere è come lavora quando viene settato correttamente.

a scopo didattico propongo quindi a Tiziano di mettere una sua strategia in condivisione con Smart hedging abilitato e da lui tarato che puo essere ad esempio una semplice opzione venduta o altro in modo che tutti possano vedere la dinamica degli interventi e farsi una idea piu precisa di come lavora.

si puo fare ?

Apo

Grande Apo, spero accolga la tua richiesta. Magari, facendolo su indice, può essere l'occasione giusta per capire anche come pesare future ed ETF in caso si voglia coprire solo con ETF (ma non avendo gli ETF short si deve prima vendere 1 future e poi comprare la differenza in ETF... come cavolo si pesi non ho ancora capito).

Anche io sono convinto che funzioni. Ma da quando era stato presentato la prima volta (ricordo di un post in cui lo definivano "smart bomb") cosa è cambiato di fatto?

[fnet]

Grande Apo, spero accolga la tua richiesta. Magari, facendolo su indice, può essere l'occasione giusta per capire anche come pesare future ed ETF in caso si voglia coprire solo con ETF (ma non avendo gli ETF short si deve prima vendere 1 future e poi comprare la differenza in ETF... come cavolo si pesi non ho ancora capito).

...ora non ho letto di che indice parlate , ma in generale gli ETF short ci sono , solo che bisogna comprarli ....

[giorgiog]

Lo strumento Smart funziona, ne sono convinto, ma necessita di una taratura ad hoc.
Tiziano che è l'iventore sa come va tarato nella maniera giusta in base al tipo di sottostante e alla volatilità allora quello che mi piacerebbe vedere è come lavora quando viene settato correttamente.

a scopo didattico propongo quindi a Tiziano di mettere una sua strategia in condivisione con Smart hedging abilitato e da lui tarato che puo essere ad esempio una semplice opzione venduta o altro in modo che tutti possano vedere la dinamica degli interventi e farsi una idea piu precisa di come lavora.

si puo fare ?

Apo

ovviamente anche io sono certo che funziona e mi associo alla tua richiesta.
Aggiungo una considerazione e ditemi cosa ne pensate: nella pratica operativa io dovrei utilizzare l'hedging solo verso la scadenza delle opzioni quando ormai le rollate non mi fanno più incassare a sufficienza e non ho altre cartucce.
Quindi forse avrebbe più senso fare test su opzioni con poco tempo a scadenza ed allora anche i ragionamenti su DPD e probabilità di essere ITM a scadenza acquisterebbero un peso diverso