Originariamente Scritto da
TraderLoki
Ciao Tiziano,
la stessa cosa vale anche con IB? Lo domando perchè sul loro sito sembra che il margine sia ben chiaro e corrisponda sempre al massimo rischio (almeno per le opzioni su titoli americani, per le altre non è chiaro). Ad esempio nel caso di uno Spread di Call venduto:
In questo caso, da quanto capisco, se a seguito di un bel movimento il premio è superiore alla distanza tra gli strike (strat. a rischio positivo) il margine dovrebbe essere zero. (Ovviamente sto dando per scontato che contabilizzino il premio ricevuto e concorra a 'pagare' il margine, come per esempio WeBank.)
Riassumendo.. con IB e opzioni su sottostanti americani, il margine è effettivamente sempre coincidente con il massimo rischio (nel caso di strategie protette)?
Grazie!
Loki