Discussione sul Mercato: Mani forti e operazioni false

[fab62]

Domani si twitta, appena finito il TS lo "lancio nell'etere".

Mi raccomando procedere esclusivamente per valutare le tempistiche con cui partanoi segnali e vengono ritrasmessi da twitter.

Ciao Tiziano scusa il disturbo ma è tanto per capire..... Tu fai partire un TS sui tuoi sistemi e noi su twitter ne vediamo replicati i segnali da lui trasmessi ?
Come facciamo a valutarne la tempistica , cioè capire se sono in ritardo su twitter rispetto al momento del lancio ?

Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano scusa il disturbo ma è tanto per capire..... Tu fai partire un TS sui tuoi sistemi e noi su twitter ne vediamo replicati i segnali da lui trasmessi ?
Come facciamo a valutarne la tempistica , cioè capire se sono in ritardo su twitter rispetto al momento del lancio ?

Grazie Fab

Non disturbi affatto!

Ad ogni tweet c'è la data compresi ora minuto e secondo in cui è stato generato.
Poi c'è il prezzo a cui è stato eseguito.

Queste due informazioni sono sufficenti per poter seguire con tutta sicurezza la sessione?

A me pare di sì, ma se ci sono idee... avanti!
Siamo nella fase di finitura per cui si possono attuare tante piccole modifiche con molto poco sforzo...

[pidi10]

Buon Giorno.
Vi dico la mia impressione.
Premetto di essere un cattivo trader che ha perso molti soldi, ma ho vissuto dal vivo tantissime situazioni ed

ho una certa idea.
Gradirei quindi conferma che la mia idea e' giusta dai trader piu' esperti di me ( l'elite del 5% che guadagna

).
..............................................
pari alla differenza fra l'entrata ed il massimo raggiunto + 5 punti.
Ma vi posso garantire che e' uno stress insopportabile.

Secondo voi le mie impressioni sono esatte o sbagliate?

Non c'é solo questo, ma anche quest'altro:

Le nostre conversazioni su internet sono monitorate, le frasi che scriviamo i verbi che usiamo catalogati. Se su un forum che tratta il bund aumenta il numero delle volte in cui è coniugato il verbo vendere, questa informazione è venduta a chi ha interesse a comprarla che può utilizzarla per costruire un TS su queste basi.

Usano la stessa tecnica che oggi si usa per valutare i curricula.

http://www.repubblica.it/tecnologia/...RCT-61126815-2


Le tecniche degli 007 possono essere tante:
Provate a passare un anti malaware sul vostro pc e se è la prima volta che lo fate vi accorgerete che avete migliaia di Spie dentro. E chi ci dice che qualcuna non abbia lo scopo di monitorare i nostri comportamenti da trader?
Chi ci dice che quando clicchiamo buy su un book questa informazione non passi attraverso uno di questi programmi che la invia in anteprima a qualcuno e solo dopo la lascia libera di andare a mercato?

[Sanarica]

Le tecniche degli 007 possono essere tante:
Provate a passare un anti malaware sul vostro pc e se è la prima volta che lo fate vi accorgerete che avete migliaia di Spie dentro. E chi ci dice che qualcuna non abbia lo scopo di monitorare i nostri comportamenti da trader?
Chi ci dice che quando clicchiamo buy su un book questa informazione non passi attraverso uno di questi programmi che la invia in anteprima a qualcuno e solo dopo la lascia libera di andare a mercato?

Sono d'accordo con te.
Ma io volevo focalizzare l'attenzione sulle operazioni false.
Se tu vedi che 500 pezzi di Future Dax sono stati acquistati in lotti da 10-20 pezzi ognuno, anche con strappi di 3-4 tick ( cioe' acquistare in blocco tre quattro posizioni ask sul Book ) e pochissime vendite ( praticamente zero ), sicuramente pensi che il mercato sia al rialzo e quindi magari acquisti.
Poi vedi una vendita come sopra ( 3-4 tick di strappo al ribasso ) di circa 30 pezzi cioe' molto inferiore alle quantita' prima acquistate e da allora in avanti ( anche se ogni tanto il solito kamikazer con i soldi acquista altri 50 pezzi in strappo e riporta il prezzo al massimo raggiunto ) ed il mercato inizia un trend discendente, puoi pensare che tutti coloro che acquistavano a mani basse siano tutti polli?
Io penso invece che hanno fatto finta di acquistare in quanto acquistavano da se stessi, e come spiegato prima senza alcun rischio, ed il loro guadagno e' stato quello di beccare gli sprovveduti che acquistavano accodandosi a loro ( in quanto erano sempre loro sui book che rimanevano in vendita ). Loro vogliono solo vendere!
Se tu vedi una forte pressione REALE sugli acquisti, vedi contemporaneamente che i quantitativi ask si assottigliano o scompaiono, cosa che non accade in questi casi, in quanto come detto, loro rimangono in vendita anche se c'e' una forte pressione sugli acquisti.

Poi il mercato, fa una unica ( o quasi ) candela discendente dove in pochi secondi il prezzo ritorna eguale a quello che era prima del raid.

E se noti tutti questi raid avvengono quando il mercato e' in pausa pranzo prima dell'apertura di New York.


Possibile che quelli che hanno acquistato prima sono polli e tu che hai guardato non lo sei?

[Cagalli Tiziano]

Sono d'accordo con te.
Ma io volevo focalizzare l'attenzione sulle operazioni false.

Possibile che quelli che hanno acquistato prima sono polli e tu che hai guardato non lo sei?

Diciamo operazioni trappola, perchè false non possono esserlo visto che passano per il book.
Comunque anche qui bisogna informarsi, leggi gli articoli relativi ai cross orders e vedrai che proprio facile non è perchè comunque c'è un controllo sul market abuse.
Se decidi di fare un cross order lo devi chiedere alla borsa di appartenenza e ti apriranno una finestra di alcuni secondi per poterlo fare, dimostrando che è vantaggioso per il bid e per l'ask attualmente a mercato.
Se non è così è penale.
Se invece ti riferisci a mettere contratti e poi toglierli, allora perchè non pensare che siano programmi automatici che tengono azzerato il delta delle operazioni eseguite sulle opzioni?
Perchè in grossa parte è proprio così.

Ed infine io non ho il "verbo" per cui scrivo quello che so, potrebbe essere ingenuo e magari ha ragione Pidi...

...ai posteri!

[pidi10]

Sono d'accordo con te.
Ma io volevo focalizzare l'attenzione sulle operazioni false.
Se tu vedi che 500 pezzi di Future Dax sono stati acquistati in lotti da 10-20 pezzi ognuno, anche con strappi di 3-4 tick ( cioe' acquistare in blocco tre quattro posizioni ask sul Book ) e pochissime vendite ( praticamente zero ), sicuramente pensi che il mercato sia al rialzo e quindi magari acquisti.
Poi vedi una vendita come sopra ( 3-4 tick di strappo al ribasso ) di circa 30 pezzi cioe' molto inferiore alle quantita' prima acquistate e da allora in avanti ( anche se ogni tanto il solito kamikazer con i soldi acquista altri 50 pezzi in strappo e riporta il prezzo al massimo raggiunto ) ed il mercato inizia un trend discendente, puoi pensare che tutti coloro che acquistavano a mani basse siano tutti polli?
Io penso invece che hanno fatto finta di acquistare in quanto acquistavano da se stessi, e come spiegato prima senza alcun rischio, ed il loro guadagno e' stato quello di beccare gli sprovveduti che acquistavano accodandosi a loro ( in quanto erano sempre loro sui book che rimanevano in vendita ). Loro vogliono solo vendere!
Se tu vedi una forte pressione REALE sugli acquisti, vedi contemporaneamente che i quantitativi ask si assottigliano o scompaiono, cosa che non accade in questi casi, in quanto come detto, loro rimangono in vendita anche se c'e' una forte pressione sugli acquisti.

Poi il mercato, fa una unica ( o quasi ) candela discendente dove in pochi secondi il prezzo ritorna eguale a quello che era prima del raid.

E se noti tutti questi raid avvengono quando il mercato e' in pausa pranzo prima dell'apertura di New York.


Possibile che quelli che hanno acquistato prima sono polli e tu che hai guardato non lo sei?

Ogni "ridondanza" nel mercato si presta ad essere sfruttata da terzi.
Quindi se tu hai osservato delle ridondanze matematiche, puoi elaborare un algoritmo che le sfrutti in automatico.
Questo quelli a cui tu ti riferisci, se sono veramente forti, lo sanno bene e non credo che si possano prestare a regalare soldi ad altri.
Quindi il dubbio resta. Ma tu elenca tutte le regole che provengono dalla tua osservazione, come hai bene detto qui e vediamo di lavorarci sopra per ottenere dei segnali di entrata. Alla fine a noi non interessa nulla denunciare illeciti, ma solo trovare i modi per guadagnare.

Comunque chi ha grossi capitali non ha bisogno di creare operazioni "false" come le chiami tu per massimizzare i suoi guadagni.
Loro sanno che quando metteranno a mercato i loro fondi il mercato ne risentirà.
Allora si programmano:
Scelgono un giorno con delle news importanti.
Decidono se vendere o comprare sottostante.
Ammettiamo che decidono di comprare.
La mattina vendono put per delta pari al sottostante che intendono comprare.
All'uscita delle news comprano sottostante e danno l'impressione al mercato che le news abbiano avuto quel senso. Per questo vengono imitati da moltissimi che si accodano a comprare.
Ad un cero punto loro riacquistano le Put e cominciano a riacquistare il sottostante.
E il gioco è fatto senza bisogno di falsi.
Le hai mai viste quelle candele lunghissime long dopo le news seguite da candele anche più lunghe short?
Molto più pulito e semplice. E con risultati ben maggiori.
Logico che devono avere ingenti capitali per farlo

Quindi quelli che fanno i giochetti che hai citato tu non sono forti abbastanza.

[Smash]

Ogni "ridondanza" nel mercato si presta ad essere sfruttata da terzi.
Quindi se tu hai osservato delle ridondanze matematiche, puoi elaborare un algoritmo che le sfrutti in automatico.
Questo quelli a cui tu ti riferisci, se sono veramente forti, lo sanno bene e non credo che si possano prestare a regalare soldi ad altri.
Quindi il dubbio resta. Ma tu elenca tutte le regole che provengono dalla tua osservazione, come hai bene detto qui e vediamo di lavorarci sopra per ottenere dei segnali di entrata. Alla fine a noi non interessa nulla denunciare illeciti, ma solo trovare i modi per guadagnare.

Io aggiungerei anche questo:
se a causa di una ridondanza o di una semplice modifica nel comportamento del mercato uno si accorge che perde sistematicamente dei soldi .... allora basterebbe fare l'operatività contraria e così si dovrebbe sistematicamente guadagnare!

[pidi10]

Io aggiungerei anche questo:
se a causa di una ridondanza o di una semplice modifica nel comportamento del mercato uno si accorge che perde sistematicamente dei soldi .... allora basterebbe fare l'operatività contraria e così si dovrebbe sistematicamente guadagnare!

Magari fosse così semplice. Purtroppo per esperienza personale ti dico che non è così.
Noi siamo penalizzati dagli spread e dalle commissioni bancarie. Inoltre il mercato non ha anima, mentre noi si e se andiamo in drow down ci spaventiamo e correggiamo. Per poi morderci le mani dopo.

Poi il mercato non ha bisogno di uscire dalla posizione, mentre noi si e quindi dobbiamo prendere 2 decisioni per vincere quella di entrata e quella di uscita. Ed ogni decisione comporta una probabilità di successo che non è il 100%. Quindi il mercato non sbaglia mai ma noi si.

Anche se fai il contrario queste condizioni non le puoi cambiare.

Noi però rispetto agli altri del gruppo di quelli che non hanno una forza finanziaria sufficiente per far muovere il mercato a piacimento, siamo fortunati perchè sappiamo manovrare le opzioni.

Il connubio sottostante e opzioni può fare la differenza, perchè può ridurre drasticamente il rischio di investimento sul solo sottostante.

Ti dico anche però che ci sono delle tecniche per muoversi col sottostante senza utilizzo di opzioni che riducono il rischio anch'esse.

[Smash]

Magari fosse così semplice. Purtroppo per esperienza personale ti dico che non è così.
Noi siamo penalizzati dagli spread e dalle commissioni bancarie. Inoltre il mercato non ha anima, mentre noi si e se andiamo in drow down ci spaventiamo e correggiamo. Per poi morderci le mani dopo.

Poi il mercato non ha bisogno di uscire dalla posizione, mentre noi si e quindi dobbiamo prendere 2 decisioni per vincere quella di entrata e quella di uscita. Ed ogni decisione comporta una probabilità di successo che non è il 100%. Quindi il mercato non sbaglia mai ma noi si.

Anche se fai il contrario queste condizioni non le puoi cambiare.

Sì, sullo spread e sulle commissioni bancarie sono d'accordo con te!

Sull'emotività personale invece penso che ci si possa sempre lavorare sopra per migliorarla.

Poi non penso che per avere successo sia indispensabile avere il 100% di probabilità: basta averne più del 50% (beh, un tantino più di 50% in effetti!)

[pidi10]

Sì, sullo spread e sulle commissioni bancarie sono d'accordo con te!

Sull'emotività personale invece penso che ci si possa sempre lavorare sopra per migliorarla.

Poi non penso che per avere successo sia indispensabile avere il 100% di probabilità: basta averne più del 50% (beh, un tantino più di 50% in effetti!)

La probabilità è la base di tutti i ragionamenti.
Se hai probabilità del 70% di vincere vuole dire che su 100 volte ne perdi 30 di santa ragione.

Se quando vinci vinci 1 e quando perdi perdi 3, perdi con la probabilità del 70% a favore.

L'emotività riduce la tua probabilità di vincere e anche se ci lavori su non raggiungerai mai il 100%

Quindi il problema sta nel cercare di perdere unitariamente meno di quanto si guadagna o almeno alla pari.

La perdita sul sottostante senza operare in opzioni la contrasti con lo stop loss.
Ma lo stop loss ti limita la perdita singola, ma ti moltiplica i risultati in perdita perchè scatta anche sui falsi negativi.
Quindi lo stop loss è una materia viscida che quando la vai a lavorare ti scappa da tutte le parti.

Chi risolve questo problemino fa parte del 5% che guadagna.
Che poi è molto meno del 5% perchè dentro a questo gruppo c'é anche chi ha la forza finanziaria di muovere il mercato.