Discussione sul Mercato: Mani forti e operazioni false

[fab62]

Non disturbi affatto!

Ad ogni tweet c'è la data compresi ora minuto e secondo in cui è stato generato.
Poi c'è il prezzo a cui è stato eseguito.

Queste due informazioni sono sufficenti per poter seguire con tutta sicurezza la sessione?

A me pare di sì, ma se ci sono idee... avanti!
Siamo nella fase di finitura per cui si possono attuare tante piccole modifiche con molto poco sforzo...

Ciao Tiziano
Scusa se ho detto una banalita' ma non sono mai stato registrato a twitter e non avevo idea di come funzionasse la cosa.
Direi che queste informazioni sono sufficienti per lo scopo .

Grazie e buona giornata

Fab

[Thalos]

La probabilità è la base di tutti i ragionamenti.
Se hai probabilità del 70% di vincere vuole dire che su 100 volte ne perdi 30 di santa ragione.

Se quando vinci vinci 1 e quando perdi perdi 3, perdi con la probabilità del 70% a favore.

L'emotività riduce la tua probabilità di vincere e anche se ci lavori su non raggiungerai mai il 100%

Quindi il problema sta nel cercare di perdere unitariamente meno di quanto si guadagna o almeno alla pari.

La perdita sul sottostante senza operare in opzioni la contrasti con lo stop loss.
Ma lo stop loss ti limita la perdita singola, ma ti moltiplica i risultati in perdita perchè scatta anche sui falsi negativi.
Quindi lo stop loss è una materia viscida che quando la vai a lavorare ti scappa da tutte le parti.

Chi risolve questo problemino fa parte del 5% che guadagna.
Che poi è molto meno del 5% perchè dentro a questo gruppo c'é anche chi ha la forza finanziaria di muovere il mercato.

Sono assolutamente d' accordo con la tua esposizione, che e' la sintesi esatta del Trader moderno..
La continua e stressante ricerca delle incognite da te' citate...

La prima e' il Prezzo di ingresso con il relativo Time Frame da usare...
La seconda e' lo Stop Loss
La terza il Take Profit
La quarta il Capitale da impiegare per ogni singola operazione..
La quinta il Piano B se qualche cosa va' storto..
E non ultimo il tuo stato emotivo di quel giorno..

Se non fai tutti questi calcoli ogni singola operazione farai parte del 95% di quelli che perdono..

[pidi10]

Sono assolutamente d' accordo con la tua esposizione, che e' la sintesi esatta del Trader moderno..
La continua e stressante ricerca delle incognite da te' citate...

La prima e' il Prezzo di ingresso con il relativo Time Frame da usare...
La seconda e' lo Stop Loss
La terza il Take Profit
La quarta il Capitale da impiegare per ogni singola operazione..
La quinta il Piano B se qualche cosa va' storto..
E non ultimo il tuo stato emotivo di quel giorno..

Se non fai tutti questi calcoli ogni singola operazione farai parte del 95% di quelli che perdono..

Immaginiamo di vedere un film d'azione attraverso l'esposizione di una serie di fotografie, ognuna raffigurante una scena, senza sonoro.
E per contro di vederlo normalmente con tutti i suoni e le musiche.

Il film è lo stesso, le immagini pure, ma gli effetti sulla capacità di comprensione dei fatti raccontati e quindi del divertimento non c'é gara. Il film raccontato con le foto perde su tutto il fronte.

Ogni giorno per ogni sottostante si rappresenta un film d'azione.

Guardarlo cercando di interpretarlo solo con l'analisi tecnica, monitorando candele, medie e quant'altro, è come guardare il film seguendo una serie di fotografie. Si perde l'anima del film.

Ipotizziamo un film di due boxer che combattono sul ring.
I due si studiano con la guardia ben alta e girano attorno al ring.
Il pubblico tace e aspetta.

Poi uno decide di attaccare. Si avvicina all'altro ed inizia a boxare.
L'altro risponde, e parte il corpo a corpo con una gragnuola di colpi e contro colpi.
Il pubblico inizia a rumoreggiare istigando questo e quello.

La gragnuola aumenta.
Dal pubblico partono sempre maggiori incitamenti.
Il rumore di fondo si fa assordante.

Uno dei due contendenti è colpito ripetutamente e smette di colpire, ma cerca di abbracciare l'avversario.
Il rumore di fondo diminuisce.

Interviene l'arbitro che divide i due.
L'incontro riprende al via dell'arbitro.
Il pubblico si calma e ricomincia silenziosamente ad attendere.

Nel trading occorre recuperare almeno il sonoro del film.

Se si potessero sentire le voci degli investitori nei momenti in cui i vari gruppi si affrontano con acquisti e vendite, noi avremmo delle sensazioni che ci potrebbero guidare meglio dei time frame (che sono fotografie di cose già avvenute) per entrare.

L'aumento del rumore di fondo indica cose che stanno accadendo in quel momento, cioè rappresentano il presente del film in contrasto con il passato delle foto.

E chiaro che occorrerebbe anche mettere a punto delle tecniche di decodificazione dei suoni per capire da essi chi sta vincendo tra le due fazioni.

Ma quelli sono i momenti che annunciano ed in cui avvengono le più importanti variazioni di prezzo della giornata.

Questo rumore di fondo, se si va a cercarlo, c'é.
E si può ascoltare in ogni momento.

Io lo faccio regolarmente.

Cercatelo e lo troverete anche voi.

[me]

Immaginiamo di vedere un film d'azione attraverso l'esposizione di una serie di fotografie, ognuna raffigurante una scena, senza sonoro.
E per contro di vederlo normalmente con tutti i suoni e le musiche.

Il film è lo stesso, le immagini pure, ma gli effetti sulla capacità di comprensione dei fatti raccontati e quindi del divertimento non c'é gara. Il film raccontato con le foto perde su tutto il fronte.

Ogni giorno per ogni sottostante si rappresenta un film d'azione.

Guardarlo cercando di interpretarlo solo con l'analisi tecnica, monitorando candele, medie e quant'altro, è come guardare il film seguendo una serie di fotografie. Si perde l'anima del film.

Ipotizziamo un film di due boxer che combattono sul ring.
I due si studiano con la guardia ben alta e girano attorno al ring.
Il pubblico tace e aspetta.

Poi uno decide di attaccare. Si avvicina all'altro ed inizia a boxare.
L'altro risponde, e parte il corpo a corpo con una gragnuola di colpi e contro colpi.
Il pubblico inizia a rumoreggiare istigando questo e quello.

La gragnuola aumenta.
Dal pubblico partono sempre maggiori incitamenti.
Il rumore di fondo si fa assordante.

Uno dei due contendenti è colpito ripetutamente e smette di colpire, ma cerca di abbracciare l'avversario.
Il rumore di fondo diminuisce.

Interviene l'arbitro che divide i due.
L'incontro riprende al via dell'arbitro.
Il pubblico si calma e ricomincia silenziosamente ad attendere.

Nel trading occorre recuperare almeno il sonoro del film.

Se si potessero sentire le voci degli investitori nei momenti in cui i vari gruppi si affrontano con acquisti e vendite, noi avremmo delle sensazioni che ci potrebbero guidare meglio dei time frame (che sono fotografie di cose già avvenute) per entrare.

L'aumento del rumore di fondo indica cose che stanno accadendo in quel momento, cioè rappresentano il presente del film in contrasto con il passato delle foto.

E chiaro che occorrerebbe anche mettere a punto delle tecniche di decodificazione dei suoni per capire da essi chi sta vincendo tra le due fazioni.

Ma quelli sono i momenti che annunciano ed in cui avvengono le più importanti variazioni di prezzo della giornata.

Questo rumore di fondo, se si va a cercarlo, c'é.
E si può ascoltare in ogni momento.

Io lo faccio regolarmente.

Cercatelo e lo troverete anche voi.

Mancavano le tue immagini.......................geniali.

[giorgiog]

Ciao Tiziano
Scusa se ho detto una banalita' ma non sono mai stato registrato a twitter e non avevo idea di come funzionasse la cosa.
Direi che queste informazioni sono sufficienti per lo scopo .

Grazie e buona giornata

Fab

mi associo anche io perchè avevo fatto una domanda simile.
se l'ora che si vede è quella di invio, direi che siamo a posto e non serve altro.

caro fab62 se il 62 è l'anno di nascita siamo coetanei. chi l'avrebbe detto che a 50 suonati uno si ritrova ad iscriversi a twitter ed a fare concorrenza alla figlia sui social ...

[fab62]

mi associo anche io perchè avevo fatto una domanda simile.
se l'ora che si vede è quella di invio, direi che siamo a posto e non serve altro.

caro fab62 se il 62 è l'anno di nascita siamo coetanei. chi l'avrebbe detto che a 50 suonati uno si ritrova ad iscriversi a twitter ed a fare concorrenza alla figlia sui social ...

HAHAHAHAHA ... ciao Giorgio ..... he gia' il 62 è ( purtroppo ) l'anno di nascita. Ero riuscito a starne fuori fino adesso dai social ( FB , Twitter ecc... ) ma oramai mi sa' che non abbiamo piu' scampo .

Saluti a tutti e buon trading

Fab

[Cagalli Tiziano]

...non c'è età per "cinguettare"...io sono del '52!

La tecnologite repulsiva è una malattia comune, ma chi si accorge di averla dovrebbe combatterla.

La rivoluzione araba che ha fatto cadere il regime di Tunisi è passata per il web e solo per questo motivo ha avuto un clamore immediato.

[Sanarica]

Diciamo operazioni trappola, perchè false non possono esserlo visto che passano per il book.

Comunque chi ha grossi capitali non ha bisogno di creare operazioni "false" come le chiami tu per massimizzare i

suoi guadagni.
Loro sanno che quando metteranno a mercato i loro fondi il mercato ne risentirà.
Allora si programmano:
Scelgono un giorno con delle news importanti.
Decidono se vendere o comprare sottostante.
Ammettiamo che decidono di comprare.
La mattina vendono put per delta pari al sottostante che intendono comprare.
All'uscita delle news comprano sottostante e danno l'impressione al mercato che le news abbiano avuto quel

senso. Per questo vengono imitati da moltissimi che si accodano a comprare.
Ad un cero punto loro riacquistano le Put e cominciano a riacquistare il sottostante.
E il gioco è fatto senza bisogno di falsi.
Le hai mai viste quelle candele lunghissime long dopo le news seguite da candele anche più lunghe short?
Molto più pulito e semplice. E con risultati ben maggiori.
Logico che devono avere ingenti capitali per farlo

Quindi quelli che fanno i giochetti che hai citato tu non sono forti abbastanza.

Diciamo che per operazioni false io intendo operazioni visibili al mercato ma senza rischio per chi le esegue.

Quindi fatte esclusivamente allo scopo di influenzare il mercato.

Penso, inoltre, che tutti sappiamo che sei il prezzo attuale del Future Dax e' es. 8190, mettersi nel book in

vendita a 8195 o 8200 e' praticamente un suicidio, perche' quando il prezzo arriva da 8190 a 8195 ( o 8200 )

sicuramente andra' ancora avanti magari fino a 8210 per poi rintracciare ( ma se noi siamo stati eseguiti a 8195

in vendita, probabilmente abbiamo gia' stoppato a 8202 ).

E' per questo che si assiste ogni minuto che i livelli del book abbastanza pieni, si svuotano non appena il

prezzo inizia ad avvicinarsi ad esso ( quindi sono messi solo allo scopo di creare false illusioni di pressione del mercato ).

E' normale che se voglio vendere a 8195 ed il prezzo arriva in prossimita' ( 8194-8194.5 ), quando arriva a

questi livelli io mi levi perche' magari il prezzo superera' 8195 e, se io ho intenzione vera di vendere, magari

riusciro' a vendere ad un prezzo piu' alto.

Qualche volta invece i livelli rimangono stabili, nonostante il prezzo si sia avvicinato ad essi.
Ed immancabilmente in questi casi tutti i pezzi in vendita vengono acquistati da un unico acquirente.


Facciamo allora questo SEMPLICE esempio ( e per farlo veramente ci vogliono molti capitali, non pochi ):
Io e Tiziano ed altri quattro operatori siamo in societa' ( oppure io ho due conti in cui posso acquistare o vendere da me stesso o a me stesso).
Io so che i miei soci sono presenti nel book con 15 pezzi in vendita a 8195, ed altrettanti da 8195.5 a 8198,

per ogni livello del book + 30 pezzi a 8200 ( per un totale quindi di 135 pezzi in vendita ).
A un certo orario ( senza che sia attesa alcuna news o notizia particolare ) quando il prezzo e' 8192 le vendite

cessano.
Rimangono solo acquisti sporadici che poco alla volta portano il prezzo vicino 8195.
Arrivando a questa soglia, probabilmente ( o sicuramente ) chi e' nel book in vendita a 8195 si leva in attesa

degli eventi, e nel book rimangono solo i miei soci.
Se io acquisto tutti i 15 pezzi a 8195, poi 30 pezzi a 8195.5 e 8196 ed i miei soci si levano dal book da 8196.5

a 8198, probabilmente qualcuno acquistera' i pezzi ancora nel book da 8198.5 a 8199.5 e quindi la nostra

societa' e' in vendita con 30 pezzi a 8200.
Riflettiamo un attimo.
Fino a questo momento abbiamo compiuto operazioni senza rischiare alcunche'.
Infatti io ho acquistato 45 pezzi che mi sono stati venduti dai miei soci.
Quindi rischio zero per la societa'.
QUESTE SONO LE TRANSAZIONI CHE IO DEFINISCO FALSE.

Se poi siamo fortunati da vendere i nostri pezzi a 8200 bene altrimenti non abbiamo perso niente.
E' evidente che questo SEMPLICE ESEMPIO, nella realta' deve essere accompagnato da Piani B, Piani C etc.

Esempio se all'inizio ( 8195 ) ci sono 2 pezzi che non vogliono uscire dal book allora si comperano 17 pezzi a

8195 e 13 a 8195.5 oppore 17 pezzi a 8195, 15 a 8195.5 e 13 a 8196 ( gli altri due verranno acquistati da

qualche mano debole che si accoda alla salita facendoci gia' realizzare un guadagno = Prezzo Vendita - Prezzo

acquisto piu' basso ).

Oppure se dopo i primi acquisti il prezzo non vuole salire allora si mettono in vendita al primo livello del

book degli altri pezzi che vengono immediatamente spazzati da noi stessi.

Riuscendo a leggere il Time and Sales come da me elaborato ( cioe' con i pezzi in vendita separati da quelli in

acquisto ) e riuscendo a capire il motivo per cui in alcuni momenti il prezzo, nonostante la forte pressione in

vendita non scende ( nessuna vendita al di sotto di un certo prezzo, mentre i volumi in vendita al di sopra

dello stesso prezzo aumentano in continuazione, quindi come si chiama in gergo di analisi tecnica, momenti di

distribuzione ) e viceversa, si riesce a prevedere con una certa affidabilita' i successivi movimenti.

Piccolo problema:
I Time and Sales illustrati al fianco del book non sono per niente affidabili per la maggior parte delle SIM.
Primo perche' i colori degli stessi rimangono eguali fino a quando il prezzo non varia ( in questo momento per

esempio mi ha dato di colore rosso tre transazioni a 8905.5 mentre dall'analisi del book risulta che la prima e'

stata in vendita e le successive due in acquisto ).
Secondo perche', sopratutto nei momenti di grande movimento del mercato molte volte accorpano transazioni

diverse ( es. acquisto di 20 pezzi a 8218, acquisto di 1 pezzo a 8218.5 vendita di 5 pezzi a 8217.5 vengono

visualizzati come vendita di 26 pezzi a 8217.5).
Terzo perche' sono visibili solo poche transazioni e per niente differenziate ai vari livelli.
Io personalmente ho trovato molto esatto il Time and Sale di VisualTrader e paragonandolo con quello di Quick

Trade ho verificato che in una giornata mentre il Time and Sale di VisualTrader mi da circa 45000 transazioni

quello di IwBank me ne da 15000.

Riepilogando:
A) non e' vero che per fare queste operazioni ci vuole modesto capitale perche, per far salire in prezzo ad

esempio di 20 Tick ci vogliono tantissimi soldi in quanto per fare tutte le operazioni ( anche se il rischio e'

zero, i margini necessari nei diversi conti sono estremente grandi )
B) quando comunque si vendono realmente a mercato i pezzi al prezzo piu' alto il rischio non e' piu' zero ma e'

pari al numero di pezzi venduto e, se il mercato non ci asseconda in discesa allora sono dolori.

Per quanto riguarda l'esempio di PIDI ( prima vendita di put la mattina in cui usciranno le news con acquisto del sottostante al momento di uscita e successiva rivendita delle put e del sottostante quando il prezzo e' arrivato al culmine della candela verde ) devi ammettere che comunque, fino a quando le news non escono il rischio di mercato non e' zero ma e' veramente notevole, quindi l'esempio di PIDI e' si una strategia che fanno le mani fortissime, ma per farla bisogna essere in grado di movimentare effettivamente il mercato nei momenti di uscita delle news, quindi ci vogliono ingentissimi capitali e non e' detto che poi l'operazione riesca.



Spero di non avervi annoiato con le mie considerazioni.

P.S. se qualcuno vuol dare un'occhiata al programma che scorpora i pezzi venduti da quelli acquistati, con il benplacito di Tiziano, porei darlo a chi lo volesse.
Ma attenti con IW non va, con VisualTrader va!

Ciao.

[pidi10]

Diciamo che per operazioni false io intendo operazioni visibili al mercato ma senza rischio per chi le esegue.

....
Spero di non avervi annoiato con le mie considerazioni.

P.S. se qualcuno vuol dare un'occhiata al programma che scorpora i pezzi venduti da quelli acquistati, con il benplacito di Tiziano, porei darlo a chi lo volesse.
Ma attenti con IW non va, con VisualTrader va!

Ciao.

Io un programmino del genere l'ho scritto ed utilizzato.
Può funzionare tranquillamente per qualsiasi provider che disponga di DDE.
Ma se ti devo dire la verità, l'ho anche accantonato.
Il motivo è che una volta che ho contato le quantità in Bid e quelle in Ask, non ho trovato corrispondenza nei movimenti del prezzo.

Forse la chiave di lettura proposta da te, potrebbe essere la risposta e senz'altro meriterebbe approfondimenti.
Tra l'altro non ho nemmeno trovato la quadratura tra le operazioni passate nel calcolo (book) ed i volumi pubblicati dal broker.

[Sanarica]

Io un programmino del genere l'ho scritto ed utilizzato.
Può funzionare tranquillamente per qualsiasi provider che disponga di DDE.
Ma se ti devo dire la verità, l'ho anche accantonato.
Il motivo è che una volta che ho contato le quantità in Bid e quelle in Ask, non ho trovato corrispondenza nei movimenti del prezzo.

Forse la chiave di lettura proposta da te, potrebbe essere la risposta e senz'altro meriterebbe approfondimenti.
Tra l'altro non ho nemmeno trovato la quadratura tra le operazioni passate nel calcolo (book) ed i volumi pubblicati dal broker.

Ho gia' detto che la bonta' dei risultati sta nella SIM da cui prendi i dati.
VisualTrader funziona bene ( anche se non so se qualcunaltro funziona meglio. Bene o meglio dipende da quante transazioni accorpa in un unica transazione ) IW, Intesa sono pessimi. I dati forniti dai loro Time and Sales non hanno corrispondenza con la realta'.


Con il mio programma la corrispondenza fra gli eseguiti del Book e quanto da me memorizzato e' precisa.

Pero' ho avuto l'accortezza di dividere le operazioni in tre gruppi.
Operazioni di vendita.
Operazioni di acquisto.
Operazioni di non possibile catalogazione. ( Sono le operazioni che magari vengono eseguite istantaneamente negli spazi vuoti fra il Bid e l'Ask quando non appena chi si posiziona sul book viene eseguito. Quindi i valori bid e Ask non fanno in tempo a memorizzarsi nel programma )
Oggi ( ore 13.59 con programma lanciato circa alle 08.30 ) ho 21286 Acquisti 21069 Vendite 2391 non catalogate, quindi circa il 5% delle transazioni )

Allego una immagine.
Nelle prime due colonne si vedono le transazioni degli ultimi 45 tick ( ovviamente nero = acquisto e rosso = vendita ); Nella terza il valore del tick; nella quarta e quinta le transazioni degli ultimi 110 tick e nelle ultime due le transazioni degli ultimi 220 tick )
Io leggo una forte vendita senza far crollare i prezzi.

Ma occhio. In questi orari sono facili spike come quelli che ho descritto fatti di false operazioni.

Di nuovo ciao