Time Decay

[Limba]

Salve a tutti, venerdì, su Fiuto Beta, ho simulato una strategia di vendita (straddle) su unicredito, con 7 giorni di vita residua . Volevo semplicemente verificare l’effetto del time decay per i giorni di sabato edomenica. Lunedì ( 4 giorni di vitaresidua) verso le 10.00, a prezzo last praticamente invariato, ho verificatoche la strategia ( che a scadenza, se il prezzo non supererà i BEP produrrà unricavo di 123,00 €) presentava un AT Now negativo di circa 7,00 €. Credevo di trovarlo positivo. Da cosa è determinato ciò, visto che il prezzo last differisce da quello in corrispondenza del quale ho aperto la strategia di soli 3 centesimi? Dipende dalle altre greche o dallo spread bid ask del Market Maker?
PS
Se volessi contattare un utente del forum, come posso fare?

[jesse]

Salve a tutti, venerdì, su Fiuto Beta, ho simulato una strategia di vendita (straddle) su unicredito, con 7 giorni di vita residua . Volevo semplicemente verificare l’effetto del time decay per i giorni di sabato edomenica. Lunedì ( 4 giorni di vitaresidua) verso le 10.00, a prezzo last praticamente invariato, ho verificatoche la strategia ( che a scadenza, se il prezzo non supererà i BEP produrrà unricavo di 123,00 €) presentava un AT Now negativo di circa 7,00 €. Credevo di trovarlo positivo. Da cosa è determinato ciò, visto che il prezzo last differisce da quello in corrispondenza del quale ho aperto la strategia di soli 3 centesimi? Dipende dalle altre greche o dallo spread bid ask del Market Maker?
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Ciao.
Dico la mia da profano: probabilmente venerdì il mercato ti da un prezzo che tiene conto del fatto che passeranno due giorni di borsa chiusa. E' come dire che per il mercato da venerdì sera a lunedì mattina passa solo un giorno. Se no tutti venderebbero il venerdì sera sapendo di poter ricomprare lunedì a prezzo più basso (salvo altre variabili...).

Jesse

[Cagalli Tiziano]

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Scrivi a Denis la richiesta e lui la inoltra all'utente che vuoi contattare..
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[Limba]

jesse e Tiziano, grazie per le risposte. In merito alla mia domanda sul time decay, chiedo al Maestro conferma di quanto dice jesse (che reputo una risposta logica)