Video del 14/06/2013

[Cagalli Tiziano]

.. grazie per il video e la spiegazione di questa operatività , ...

Ti chiedo cortesemente una precisazione , al momento della vendita della call 82 procedi anche con la relativa copertura , oppure in previsione di detto piano B è preferibile coprirsi sin dall'inizio .....

Nello stesso momento non è matematicamente la soluzione migliore, in casi come questi però, dove il prezzo della copertura erode una piccola parte del premio è meglio essere già pronti.

Come sempre: se non si rischia non si riesce a portare i prezzi dalla nostra parte, coprirsi contemporaneamente significa non rischiare di anticipare il costo della copertura, mentre comperarla prima significa rischiare che il prezzo non arrivi nella zona di vendita per poter incassare il premio e tornare a credito.

[fnet]

... ne approfitto della Tua cortesia....
per una corretta costruzione le legs devono racchiudere la figura del pay-off esatto ?

( sto facendo delle prove senza prezzi in real time e mi è sorto il dubbio )
grazie in anticipo

[Cagalli Tiziano]

... ne approfitto della Tua cortesia....
per una corretta costruzione le legs devono racchiudere la figura del pay-off esatto ?

( sto facendo delle prove senza prezzi in real time e mi è sorto il dubbio )
grazie in anticipo

Lo racchiudono per costruzione, sia se sono OTM che ITM, in senso laterale, mentre nel senso del prezzo potrebbero anche essere superiori o inferiori alla risultante.

[fab62]

Originariamente Scritto da Apocalips

PIANO B

Passa qualche giorno e il dax incomincia a venirti contro supponiamo dell'1% ma a tuo modo di vedere si tratta solo di un rintracciamento ma siccome il sottostante fa quello che gli pare ci dobbiamo preparare nel caso in cui questo rintracciamento si trasformi in una inversione di tendenza quindi quello che devo fare è vendere un altra put in modo da portare il delta di portafoglio circa a zero e contestualmente abbassare il rischio nella direzione di marcia del sottostante.

quindi vendo una put 7950 incassando 571 euro sollevando il rischio massimo da -885 a -313 euro portando il delta a circa zero.

Allegato 11505

in questa fase mettere il delta a zero è fondamentale perche se in effetti si tratta solo di un ritracciamento e il sottostante ricomincia a scendere noi non perdiamo niente per un bel po di movimento ( guardare l'atnow) e quindi possiamo tranquillamente ricomprarci la put 7950 al prezzo in cui l'avevamo venduta ricostruendo lo spread iniziale.

Se invece il sottostante continua a salire, supponiamo di un altro 2% e la mia view non è piu ribassista allora mi ricompro la put 7950 precedentemente venduta consolidando un gain e vendo 2 put 8050 girando la strategia in rialzista e distante dal BEP inferiore.

Allegato 11506




Apo



Ciao a tutti
Stavo valutando di applicare questa strategia sullo stoxx e ho notato che lo spostamento di un 1% equivale all'incirca a 25 punti dell'indice. Se non si ha la possibilita' di stare sempre davanti al pc si puo' dedurre che questa strategia è fattibile solo automatizzandola utilizzando i workflows ?

P.S. Naturalmente se Apo o Qualcun'altro ha idee diverse per la gestione della strategia non vediamo l'ora di ascoltarle .

Grazie Fab