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Discussione: Theta e Weekends...

  1. #1
    L'avatar di TraderLoki
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    Feb 2012
    Messaggi
    335

    Theta e Weekends...

    Ciao a tutti,

    ho trovato questo articolo abbastanza interessante - ma non sapendo quanto sia veritiero lo metto nella sezione banalitÓ e strafalcioni

    Nasce tutto dal fatto che ieri in macchina stavo pensando che quando il theta cala velocemente, vicino a scadenza, si potrebbero vendere opzioni il venerdý sera e ricomprarle il lunedý mattina per sfruttare l'effetto weekend. Ovviamente esiste il rischio di delta per aperture in lap-up o lap-down, ma:
    1. Una volta su due se apre in lap apre nella direzione giusta.
    2. Si pu˛ diminuire l'effetto vendendo sia call che put.
    3. Soprattutto il lap storico pu˛ essere determinato e conosciuto statisticamente.

    Quindi sembrava un mezzo pasto gratis, o quanto meno una colazione

    Ma siccome dal nulla non nasce nulla, ecco che compare questo articolo a smorzare ogni speranza Non so se e quanto sia vero, magari qualcuno dei senior o il gran capo stesso pu˛ confermarlo. Anyway, no weekend arbitrages!

    Articolo.png

    Loki

    EDIT: ho tolto il link e messo un'immagine, visto che si tratta di un sito esterno...
    Ultima modifica di TraderLoki; 20-06-13 alle 13:17
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    Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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