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  1. #21
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
    la situazione Ŕ cambiata ed i pallini ora sono verdi: numero di battute aumentato rispetto a prima o siete intervenuti ? cosý per curiositÓ mia

    grazie come sempre
    Ciao caro,
    non abbiamo fatto nulla, dipende da IB e la richiesta di dati storici. Quando apri il TTS, o un grafico FiutoPRO richiede di dati storici, IB fornisce i dati ogni 15 secondi, perci˛ con ogni probabilitÓ si erano accodate le richieste che poi sono state evase.

    Ciao Ciao

  2. #22

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E no, la differenza pi¨ grande la trovi proprio nel PayOff a scadenza.

    E' lý che il future perderÓ con velocitÓ pari alla sua costante (K1) tutto il valore immesso nell'eventuale dividendo.
    Non usando quella visualizzazione differenziata non ti accorgeresti della differenza se non nel momento dello stacco.
    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    ma il Bund non ha dividendi... quindi che dovrei mettere?
    do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchŔ non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

    Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread
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  3. #23
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    do per scontato che sul Bund NON debba usare il modo stock perchŔ non ho dividendi ma non capisco da dove arrivi il 31% di differenza sul payoff tra i due modi visto che non ho impostato dividendi.

    Mi rendo conto di avere una lacuna teorica, magari spostatemi in un altro thread
    Ti sposto direttamente nella formula di B&S...leggi quella e capisci tutto!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #24

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    B&S a parte inizio a pensare ci sia qualcosa di strano

    oggi vedo una differenza tra i due modi dell' 84%!

    ... non ho impostato alcun dividendo e la scadenza Ŕ fra solo 14 giorni ...

    anche la curva at now sta andando per i fatti suoi, mi sta capitando in tutte le strategie Bund dei test sul hedging
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    Ultima modifica di BMM; 12-07-13 alle 16:09

  5. #25

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    ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder Ŕ errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

    qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

    P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6'600

    oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

    che posso fare?

    PS come info aggiuntiva Ŕ una DITM con book 0 / 0 (vuoto)
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    Ultima modifica di BMM; 24-07-13 alle 15:25

  6. #26
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da BMM Visualizza Messaggio
    ho notato che certe volte il P/L di una opzione in strategy builder Ŕ errato con ripercussioni, ovviamente, sul saldo netto

    qui ad esempio ho short prezzo di carico 0.54 ed emaker che quota 1.71 quindi, considerando 10 pezzi:

    P/L = 10 x (0.54 - 1.71 ) = -11700 mentre in figura si vede fisso a -6'600

    oltretutto al variare del prezzo emaker il P/L non varia restando sempre fisso

    che posso fare?

    PS come info aggiuntiva Ŕ una DITM con book 0 / 0 (vuoto)
    Ciao caro,
    io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che Ŕ correttamente intorno ad 1,7.

    Ciao Ciao

    Ciao Ciao

  7. #27

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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    io proverei a chiudere la strategia e riaprirla. O a chiudere FiutoPRO e riaprirlo. Credo arrivi dalla piattaforma il prezzo di 1.2 che quindi inficia il prezzo eMaker che Ŕ correttamente intorno ad 1,7.

    Ciao Ciao

    Ciao Ciao
    1.2 non viene dalla piattaforma che Ŕ sempre 0 / 0 ma appare su fiuto togliendo le spunte in figura

    Cattura4.PNG

    riavviando ora la situazione Ŕ:

    Cattura6.PNG

    ma 10 x ( 0.54 - 1.74 ) = 12'000 e non 11'800 anche se ci avviciniamo di pi¨

  8. #28

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    come identificare le settimanali

    Ciao Andrea,

    nei workflows, c'Ŕ un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l'opzione da comperare o vendere, nell'elenco a cascata della sezione "azioni"?

    Una delle due segnate dalle frecce Ŕ una settimanale, ma non saprei quale sia.
    Grazie.
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  9. #29
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da manuelP Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,

    nei workflows, c'Ŕ un modo per identificare le opzioni settimanali, quando scelgo l'opzione da comperare o vendere, nell'elenco a cascata della sezione "azioni"?

    Una delle due segnate dalle frecce Ŕ una settimanale, ma non saprei quale sia.
    Grazie.
    Ciao caro,
    ok preso nota! Quando implementeremo in beeTrader sarÓ identificabile. Quando Ŕ nato FiutoPRO le settimanali non c'erano e quindi neanche questo problema..ma tranquillo che implementiamo anche questo!

    Ciao Ciao

  10. #30

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    problema valori teorici in strategy builder

    ciao ragazzi,
    non so se siete tornati dalle meritate ferie ma vi sottopongo questo problema. giÓ presente in passato in alcuni momenti. cerco di spiegarmi:
    1) sul wheat ho inserito il future scadenza dicembre (13 dicembre) perchŔ Ŕ il sottostante giusto per le opzioni che intendo utilizzare scadenza dicembre (22 novembre)
    2) con strategy builder ho creato questa figura e tento di fare dei what if che per˛ mi risultano sballati
    3) in particolare il valore sballato sembrerebbe solo 1, quello che risulta come differenza tra le figure 1 e 2 dove nella 1 ci sono i valori reali e nella 2 quelli di emaker dove risulta che solo 1 valore sembra sballare anche se non capisco cosa posso fare per sistemare la cosa

    non so se mi sono spiegato e comunque grazie in anticipo
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