Time decay

[legra66]

Volevo una delucidazione in merito alla variabile "THETA PORTAFOGLIO" , che compare in fiuto beta quando si carica un'opzione.

Ad es. acquistando una PUT strike 1610 su S&P500 (valore attuale 1613) , si presenta un THETA PORTAFOGLIO = -36.1089

Questo valore comunque , non dovrebbe restare costante nel tempo perchè il time decay dell'opzione è molto pronunciato con l'avvicinarsi alla scadenza.

Quindi, dovrebbe aumentare con l'avvicinarsi all'Expiration date.

Lo stesso , in modo simmetrico , dovrebbe essere per un'opzione venduta.

E' giusto o sbaglio qualcosa ?

[Cagalli Tiziano]

Volevo una delucidazione in merito alla variabile "THETA PORTAFOGLIO" , che compare in fiuto beta quando si carica un'opzione.

Ad es. acquistando una PUT strike 1610 su S&P500 (valore attuale 1613) , si presenta un THETA PORTAFOGLIO = -36.1089

Questo valore comunque , non dovrebbe restare costante nel tempo perchè il time decay dell'opzione è molto pronunciato con l'avvicinarsi alla scadenza.

Quindi, dovrebbe aumentare con l'avvicinarsi all'Expiration date.

Lo stesso , in modo simmetrico , dovrebbe essere per un'opzione venduta.

E' giusto o sbaglio qualcosa ?

Il decadimento è maggiore mano a mano che ci si avvicina a scadenza