ROI options ( quando uscire dal gain … )

[fnet]

… l'esigenza è quella di tradurre in un numero la “regola” di uscita dal trade ( implementabile nel WF) … "metà del premio in metà del tempo "


sono partito dal calcolare il ROI di quanto sopra
ROI che chiamo "aureo" = (metà del premio / capitale ) * ( 360 / metà giorni scadenza )


ora in qualsiasi momento fino alla metà dei gg. di durata della strategia
SE :
il ROI attuale dato da = ( saldo netto / capitale ) * ( 360 / gg trascorsi )
è uguale o maggiore
del ROI "aureo"
“sarebbe logico dal punto di vista del money management chiudere la strategia”




allego alcune tabelline :
ho anche calcolato un ROI rettificato con il rapporto profitto massimo/rischio massimo e uno rettificato con il rapporto saldo netto / rischio massimo .... ne risultano delle % più significative dal mio punto di vista …
ho usato inoltre nel ROI rettificato 220 giorni anziché i classici 360
….
a mercati aperti proverò adimplementare quanto sopra con i WF ….

che ne pensate ?

fabio

[fnet]

... riguardo al money management , mi sembra che le classiche "regole" mal si addicono a strumenti come le opzioni in cui l' effetto leva si fa sentire bene .....
per esempio il capitale investito e la massima perdita con le opzioni sono termini che si possono definire simili .....

oppure è proprio una questione di "termini"
se per esempio :
con capitale investito definiamo il valore del margine ( + spese +/- credit debit spread ... ) e con massima perdita definiamo il target di perdita massima che chi prefiggiamo dopo aver attuato i vari piani B, C, ....
allora il tutto può rientrare nella logica delle classiche "regole" ....

.... se gentilmente qualcuno può indicare in linea generale il proprio modus operandi , gliene sarei grato ...
fabio

[BMM]

sarà banale ma per me "metà del premio in metà del tempo " significa semplicemente metà premio che desidero portare a casa (quello che si vede dal payoff), mi metto un allarme pari a quella cifra e quando l'allarme suona chiudo manualmente se è stato raggiunto in metà del tempo

keep it simple