Discussione: Volatilità storica
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22-07-09, 23:48 #1
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Volatilità storica
Ciao a tutti,
Oggi la volatilità storica nella maschera del sottostante FTSEMIB è 17.24% (1).
Mentre se vado su "Analizza" trovo la volatilità storica a 30 giorni pari a 29.38%. Come mai c'è questa differenza? Come viene calcolata la volatilità storica della maschera iniziale (1)?
Grazie
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23-07-09, 17:43 #2
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Re:Volatilità storica
Ciao, benvenuto.
Nella sezione "Trading sulle opzioni etcetc" c'è un corposo Thead intiolato "Interpretare la Volatilità Storica", dove sono abbastanza sicuro che troverai la risposta al tuo quesito.
In questo forum c'è già un sacco di materiale interessante, vale davvero la pena fare qualche ricerca sui post passati.- Felix qui nihil debet -
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24-07-09, 12:23 #3
Re:Volatilità storica
Salve gigaset e benvenuto nel forum di PlayOptions,
è giusto che sia così, perchè la volatilità storica che usiamo (e che viene universalmente usata) per la comparazione dei prezzi delle opzioni ATM è quella a 6 giorni.
Originariamente Scritto da gigaset
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25-07-09, 14:32 #4
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Re:Volatilità storica
Ottimo, grazie