Discussione: FTSEMIB alla fine del trend
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17-09-13, 16:31 #101
Ultima modifica di Apocalips; 17-09-13 alle 16:34
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-09-13, 17:07 #102
Devi guardare la posizione netta..altrimenti non si capisce nulla.
Alle ore 14:
differenza di oggi tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
2864 - 1062 = 1802 (contratti non rollati)
differenza di ieri tra contratti di IFSU3 - contratti di IFSZ3 =
767-215 = 552 (contratti non rollati)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-09-13, 17:10 #103
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17-09-13, 18:24 #104
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Ultima modifica di jeremy75; 17-09-13 alle 18:30
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17-09-13, 19:45 #105
No, stiamo parlando dei volumi che sono serviti per la copertura.
Copertura che è stata fatta attorno alle 14 (ora non sono in ufficio e non so l'ora esatta) coincidente, ovviamente, al prezzo più alto fatto segnare dal FTSE, 17760.
Poi ha fatto qualche punto in più verso tardo pomeriggio ma oramai la copertura era fatta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-09-13, 22:06 #106....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-09-13, 22:21 #107
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18-09-13, 06:00 #108
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dpd + open interest?
Buon Giorno Tiziano, notavo che chi è più esperto oltre al DPD nota anche i movimenti nell'Open Interest, essendo alle prime armi per il momento sto osservando bene e quotidianamente DPD e volatilità sull'indice italia, ora ti chiedo con quali occhi guardare l'open interest? Cioè oggi lo guardo pochissimo visto che abbiamo il DPD. Come posso integrare l'open interest nei miei studi ? Non riesco a dormire con tutte queste lampadine che si accendono GRAZIE DI CUORE
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18-09-13, 08:47 #109
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Buongiorno Tiziano,
ti chiedo un paio di chiarimenti.
Hai detto che le coperture sono state effettuate al valore di 17760, punto che non coincide con il livello di dpd 17859.
Potresti spiegarmi perchè secondo te hanno coperto esattamente su quel livello (praticamente uno strike prima)?
Altra domanda:
se nella simulazione montecarlo invece della volatilità storica che esce in automatico, inserisco la volatilità implicita che ricavo dalla sezione "diamo i numeri", il calcolo delle probabilità risulta più preciso oppure più distorto? Ha senso una cosa del genere oppure no?
Grazie.
Manuel
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18-09-13, 09:02 #110
I DPD sono il condensato dei movimenti che ci sono nell'Open interest (che, oltre a nascondere le sintetiche è in ritardo di 1 giorno).
Guardare l'OI serve a vedere il numero dei contratti e le scadenze, si entra cioè nel perchè i DPD danno quel risultato.
In pratica puoi usare la tua vettura e basta (DPD) oppure aprire il cofano e guardare come è fatto il motore (Open Interest)...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.