FTSEMIB alla fine del trend

[pierluigimarseglia]

Buon Giorno, sto notando avendo l'analizzatore tick di sella aperto per il contratto fib settembre e fib dicembre che i contratti chiusi in lettera su settembre passano in lettera anche sulla scadenza di dicembre, come immagine allegata, cosa significa? grazie

[Cagalli Tiziano]

scusami Tiziano,
volevo chiedere se da domani, considerando il fib dicembre che vale 100 punti in meno, il dpd andrà rettificato .....oppure?
grazie
vale l'indice mi sembra...!!!!!

Esatto, è sull'indice.

[poket9]

scusami ancora ma ieri ti chiedevo ( quando hai un pò di tempo), se potevi riportare un esempio numerico di come un operatore istituzionale rollava la posizione proprio intervenendo nella sezione roll over dei del mercvato idem
cioè è in perdita su settembre e rolla su dicembre usando il book con qantità negative....cosa strana!!!
In questo modo capirei meglio come in questi 2 gg si sono viste scambi enomi a 18000 oggi e 17770 ieri

grazie

Esatto, è sull'indice.

[Cagalli Tiziano]

scusami ancora ma ieri ti chiedevo ( quando hai un pò di tempo), se potevi riportare un esempio numerico di come un operatore istituzionale rollava la posizione proprio intervenendo nella sezione roll over dei del mercvato idem
cioè è in perdita su settembre e rolla su dicembre usando il book con qantità negative....cosa strana!!!
In questo modo capirei meglio come in questi 2 gg si sono viste scambi enomi a 18000 oggi e 17770 ieri

grazie

La rollatura viene preparata qualche giorno prima indipendentemente se in gain o in loss ed avviene in prossimità di scambi forti affinchè si possa avere uno spread minore.
Quindi se ci sono le coperture o scoperture di strike con grande OI allora in quel momento se ne approfitta per rollare sulla scadenza seccessiva.
Ecco perchè vedi più volumi in corrispondenza delle difese di strike.
Non ci sono altre cosa da fare e fanno solo quello. Se hai notato vendite o acquisti particolari, io non conosco il motivo per cui possano essere stati fatti.

[Apocalips]

Ragazzi, quale è stato il settlement price preciso delle mibo scadenza settembre ?
Sappiamo che esso viene calcolato all' apertura del giorno di scadenza ma non è esattamente il prezzo di apertura.

grazie

[BMM]

Ragazzi, quale è stato il settlement price preciso delle mibo scadenza settembre ?
Sappiamo che esso viene calcolato all' apertura del giorno di scadenza ma non è esattamente il prezzo di apertura.

grazie

mi era stato detto fosse quello delle 9.05 ma non ne ho la certezza 100%

[Apocalips]

mi era stato detto fosse quello delle 9.05 ma non ne ho la certezza 100%

garzie BMM

borsa italiana dice che viene calcolato sui prezzi di apertura ma non dice come ne tantomeno l'orario



a me risulterebbe 18.118 ma mi sembra un pochino troppo alto rispetto ai prezzi battuti in quegli istanti


qui ci puo aiutare Denis a capire meglio come funziona

Apo

[pierluigimarseglia]

garzie BMM

borsa italiana dice che viene calcolato sui prezzi di apertura ma non dice l'orario



a me risulterebbe 18.118 ma mi sembra un pochino troppo alto rispetto ai prezzi battuti in quegli istanti

Apo

a me risulta che il fib scadenza settembre ha fatto l'ultimo scambio alle 9.04 a 18.120.

Buon serata

[Apocalips]

a me risulta che il fib scadenza settembre ha fatto l'ultimo scambio alle 9.04 a 18.120.

Buon serata

grazie Pier ma non so se sia giusto vedere l'ultimo prezzo del future anziche l' apertura dell'indice.

[jesse]

grazie Pier ma non so se sia giusto vedere l'ultimo prezzo del future anziche l' apertura dell'indice.

Ciao Apo.
Se serve ancora: dal sito di Borsa Italiana ho scaricato il foglio Excel dei prezzi di Settlement e dice 18118...

Jesse