facendo una prova con la paper TWS è venuto fuori che pare che i margini delle varie legs non si compensino tra loro andando a marginare moltissimo, la cosa mi pare strana e volevo chiedere conferma da chi la usa davvero, è proprio così?

ho fatto la prova sul Bund sia con il normale conto reg-T sia con il Portfolio margin e la differenza è minima. Una posizione che il calcolatore Eurex fa marginare 17.5k mi marginerebbe 44k col reg-T e 41k col portfolio margin!

Sul sito di IB leggo: However, Portfolio Margin compliance is updated by IB throughout the day based on the real-time price of the equity positions in the Portfolio Margin account. Please note, at this time, Portfolio Margin is not available for US commodities futures and futures options, US bonds, Mutual Funds, or Forex positions, but US regulatory bodies may consider inclusion of these products at a future date.

Vi risulta o è il caldo?