beeTrader Release 0.8.10.12 - 01/10/2013

[Cagalli Tiziano]

Tiziano, dopo la consegna della Ferrari io incomincio subito a fare qualche giretto su pista

Veniamo al sodo

Dopo aver ottimizzato le variabili di questo trading system che include anche la gestione del denaro mi ritrovo un backtest che su un discreto campione mostra questi risultati fin troppo lusinghieri:

Net profit 21150 euro
Trade totali 228
90% dei trade in profitto
profict factor di circa 3
total efficency del 72.8 %

il tutto con un solo contratto dax a time frame 5 min



Ti chiedo se questa è una buona base di partenza e in tal caso qualora volessi portarlo a mercato
dovrei, correggimi se sbaglio, iniziare prima una sperimentazione sui dati futuri dopodichè se si confermano i risultati del backtest posso andare in real. Ci sono altri fattori che dovrei considerare prima di fare questo passo ?

grazie
Apo

E' pronto per girare in paper!!
Fagli fare un campione significativo di trade e vedi che non si discosti dai valori del passato.
Confronta che la percentuale dei trade vincenti sia più o meno la stessa e che la media in denaro di quelli in gai e di quelli in loss sia circa uguale.
Una volta ottenuta la conferma...si invia a mercato.