non so' se abbia gia' un nome questa tecnica, ma mi e' venuta in mente stamattina.
ero infastidito dal potenziale stoploss del futures di copertura per fare delta hedging, e mi e' venuta in mente questa soluzioncina. molto semplice, ma penso non sia cosi' male e che molti di voi gia' utilizzano.
mi hedgo per tenere un delta che ho impostato.
mi torna indietro il sottostante, e vado in loss con il futures hedge.
prendo lo stoploss per mentendere il delta sempre che ho impostato.
a questo punto ho accusato una perdita molto fastidiosa. e magari mancano ancora 3 o 4 settimane alla scadenza.
a quel punto, rivendo da entrambi i lati (o uno solo, in base a cosa dice il delta), ancora opzioni, per riprendermi un premio minimo che vada a coprirmi lo stoploss che ho accusato con il futures di copertura.
e poi via cosi', alternando futures, che in caso di stoploss, riviene coperto da premi di opzioni short.
e via dicendo.
cosa ve ne pare? secondo me e' anche meglio del roll puro di opzioni. ma e' solo una bozza di idea di un'oretta fa'. magari e' pessima. anche se non mi sembra cosi' malaccio.
ciao a todos