Trailing stop e Trailing percent

[Marco Bosco]

Buonasera è possibile ottimizzare in questo modo i trailing stop?

INPUTS: @TS(10000) ,@TP(10)
set TRAILING_STOP=@TS
set TRAILING_PERCENT=@TP

ho provato l'ottimizzazione e mi dice che non può restituire valori validi. Avete qualche suggerimento?

Grazie mille

Ciao TomBishop,

Sì è possibile!

Da un punto di vista sintattico lo script va bene.

Per verificare che funziona prova per esempio ad aprire una strategia tra quelle presenti:

1)Apri un grafico (io ho aperto lo stoxx daily in questo momento)
2)Apri la sidebar
3)da backtest seleziona per esempio beeBollongerBands e premi edit.

Si apre l'editor con la strategia selezionata.

Modifica il codice inserendo i nuovi parametri e le due parole chiave:

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(21), @deviations(2), @matype(SIMPLE), @TS(100), @TP(50)

set TRAILING_STOP= @TS
set TRAILING_PERCENT= @TP


# Buy if a previous value was below the low band and is now above
SET Bottom = BBB(@price, @periods, @deviations, @matype)
SET Top = BBT(@price, @periods, @deviations, @matype)
((REF(@price, 1) < REF(Bottom, 1)) AND @price > Bottom) OR
# Also buy if the close is above the top band plus 2%
@price > Top * 1.02

Premi salva e alla richiesta di sovrascittura dici: sì

4)Torna su BT, l'elenco dei parametri si aggiorna da solo , e in fondo trovi i nuovi @TS = 100 , @TP = 50
5)per scrupolo premi START e verifica che viene eseguita corretamente

6)Adesso ottimizza le variabili @TS e @TP per esempio cosi:








7)Premi ottimizza

Il risultato ottenuto:




Tu non hai postato il TS, probabilmente per come lo hai scritto non riesce a trovare nessuna soluzione.

Un tentativo che puoi fare è trovare dei valori costanti che dai a mano alle due variabili @TS , @TP che danno un risultato valido.
Prova quindi ad ottimizzarle invece che su range estesi (magari con passi troppo piccoli).... in un intorno più ristretto di quei valori validi con passi interi.

Facci sapere...
Buona serata,
Marco