Divergenze tra Strategy in Real e Backtest su TS

[BMM]

Tu che lo sai, fagli un esempio così ci diamo una mano.
Tu pensi che tutti ti abbiano capito ma credimi che non è così, meglio se hai voglia di fare un esempio.
Grazie sai,

SECONDO ME, scrivere 4 script separati è solo apparentemente più semplice ma in realtà complica parecchio la scrittura di codici poco più che banali perchè dichiarare 4 volte le variabili è una complicazione pazzesca perchè, e sono pronto a scommetterci, prima o poi tutti si incarteranno facendo modifiche su uno script dimenticandosi di trasferirle negli altri tre.

Prendendo ad esempio il codice di prima, ove in ognuno si deve dichiarare le stesse bande, io avrei preferito scrivere un unico script definendo le condizioni di buy, sell ecc come semplice variabili, ovviamente vettoriali come il resto

# Definiamo le variabili
INPUTS: @price(CLOSE), @BandPeriods(20, 10, 30, 1), @BigDev(1.6, 1, 3, 0.1), @SmalDev(0.83, 0.3, 0.9, 0.03), @matype(SIMPLE), @SLperiods(7)

SET BigTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET BigBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @BigDev, @matype)
SET SmallTop = BollingerBandsTop(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SmallBottom = BollingerBandsBottom(@price, @BandPeriods, @SmalDev, @matype)
SET SignalLine = LR(@price, @SLperiods)

Buy = CROSSOVER(SignalLine, BigBottom)

Sell = CROSSOVER(BigTop,SignalLine)

ExitLong = CROSSOVER(SmallBottom,SignalLine)

ExitShort = CROSSOVER(SmallTop,SignalLine)

Non vi piace di più? E' molto più semplice!

Tra l'altro sta tutto in una pagina e con un solo colpo d'occhio si vede tutto