Il sottostante e le sue opzioni

[manuelP]

I dati di Manuel sono perfetti.
Alle 13.45 in punto è scattata la paura del rialzo.
Portando la pressione intraday da 5731 a 12593 (secondo i miei calcoli).

In merito alla prevedibilità c'é da dire che da stamattina la pressione è sempre stata rialzista.
Ma anche ieri e l'altro ieri io avevo notato una pressione rialzista che era anomala per l'andamento che era laterale.

Alle 13.46 sono stati scaricati nel mercato circa 30000 contratti in acquisto.
L'Orologio dei volumi è scattato 10 volte in quel minuto.

Ho impostato un file in excel (senza macro) per cercare di capire la dinamica che che dietro al movimento del sottostante e delle relative opzioni. Facile che ci sia qualche discrepanza con i tuoi.

Senti Pidi, c'è un valore di pressione intraday che può fungere da filtro? Grazie.

[pidi10]

Ho impostato un file in excel (senza macro) per cercare di capire la dinamica che che dietro al movimento del sottostante e delle relative opzioni. Facile che ci sia qualche discrepanza con i tuoi.

Senti Pidi, c'è un valore di pressione intraday che può fungere da filtro? Grazie.

Solo lo zero

[pidi10]

Alle 13.45 sono passati 305 contratti di sottostante a 141.33
18 secondi dopo 3958 a 141.39
6 secondi dopo 631 a 141.51 e a questo punto è aumentata la pressione intraday più che raddoppiando

Alle 13.46 sono stati scaricati nel mercato circa 30000 contratti in acquisto.
L'Orologio dei volumi è scattato 10 volte in quel minuto.

Il prezzo alle 14.35 ha fatto il massimo a 142.08

[BMM]

la mia situazione è stata questa anche se calcolata con i dati farlocchi di IB, senza i blocchi, trovo interessante come sembra che abbia avuto un potere previsivo prima nel prevedere la discesa , poi nel decretarne la fine, poi nel prevedere il rimbalzo

certamente non è il max senza i volumi dei big ma per ora questo è quel che ho, magari è stato un caso però pare abbia funzionato lo stesso. Purtroppo è probabile sia stato solo un caso



NB sono stato dubbioso se pubblicarla o meno visto che è fatta con altro sw ma alla fine ha prevalso il pensiero che sino a che il magic team non si deciderà, se vorrà, di implementare questo strumento, è giusto che ci arrangiamo chi con Excel chi con altro. Se vorrete rimuovere l'immagine non mi offenderò

[sifuandrea]

la mia situazione è stata questa anche se calcolata con i dati farlocchi di IB, senza i blocchi, trovo interessante come sembra che abbia avuto un potere previsivo prima nel prevedere la discesa , poi nel decretarne la fine, poi nel prevedere il rimbalzo

certamente non è il max senza i volumi dei big ma per ora questo è quel che ho, magari è stato un caso però pare abbia funzionato lo stesso. Purtroppo è probabile sia stato solo un caso



NB sono stato dubbioso se pubblicarla o meno visto che è fatta con altro sw ma alla fine ha prevalso il pensiero che sino a che il magic team non si deciderà, se vorrà, di implementare questo strumento, è giusto che ci arrangiamo chi con Excel chi con altro. Se vorrete rimuovere l'immagine non mi offenderò

A pensar male sembra che qualcuno ieri sapeva già del taglio dei tassi
e abbia rastrellato il bund a prezzi bassi.


Ma sei un drago, come cavolo hai fatto a collegare le opzioni!
Complimenti

[pidi10]

A pensar male sembra che qualcuno ieri sapeva già del taglio dei tassi
e abbia rastrellato il bund a prezzi bassi.


Ma sei un drago, come cavolo hai fatto a collegare le opzioni!
Complimenti

Noooo!
Ma cosa vai a pensare!
Andreottiano!

[BMM]

A pensar male sembra che qualcuno ieri sapeva già del taglio dei tassi
e abbia rastrellato il bund a prezzi bassi.


Ma sei un drago, come cavolo hai fatto a collegare le opzioni!
Complimenti

grazie grazie

ma il vero bravo qui è Pidi che pare abbia fatto un gran bello strumento, il DPD dei poveri

Rendiamoci conto di quanto sia avanti Tiziano ad elaborare i suoi DPD in tempo reale

PS noto che questo è il mio millesimo post, colgo l'occasione per ringraziare tutti i compagni di viaggio ed il Maestro per aver reso possibile tutto ciò

[pe(n)sante]

pidi 10

ho letto questa discussione solo ieri e mi complimento con te per l'organicità e la completezza della tua esposizione. L'immagine del campo di battaglia non è nuova, ma è utilizzata da te in una narrazione efficace , che dimostra molta competenza .

Non ho ancora meditato sulla parte relativa ai volumi , per cui, per adesso, ti chiedo solo di confermare il valore di 22 tick che, se non ho capito male, è da te sia determinato come limite per la frontiera direzionale, sia utilizzato come displacement , rispetto alla seconda resistenza/supporto , per calcolare il punto di non ritorno.

Mentre nel caso della frontiera direzionale giustifichi anche il procedimento di calcolo dei percentili, invece, nel secondo caso affermi " .. Io inquesti mesi sul Bund ho fissato la profondità in 22 tick per i trend followersed in 12 tick per i contrarian. "
Penso che il tuo approccio di ricercatore sia preminentemente euristico , tuttavia, ti chiedo se quel valore è "fissato"come risultato dell' applicazione di una tua intuizione o considerazione, come nel primo caso ( se così fosse si potrebbe speculare sulle possibili cause sistematiche che conducono alla coincidenza dei due valori) ; o se, invece, ti sei limitato ad applicare lo stesso valore calcolato per l'altra condizione , salvo verificarne la relativa bontà dei risultati ottenuti .
Le tue risposte possono essere utili per orientare la valorizzazione di queste variabili per altri mercati .

Grazie
Enzo

[pidi10]

pidi 10

ho letto questa discussione solo ieri e mi complimento con te per l'organicità e la completezza della tua esposizione. L'immagine del campo di battaglia non è nuova, ma è utilizzata da te in una narrazione efficace , che dimostra molta competenza .

Non ho ancora meditato sulla parte relativa ai volumi , per cui, per adesso, ti chiedo solo di confermare il valore di 22 tick che, se non ho capito male, è da te sia determinato come limite per la frontiera direzionale, sia utilizzato come displacement , rispetto alla seconda resistenza/supporto , per calcolare il punto di non ritorno.

Mentre nel caso della frontiera direzionale giustifichi anche il procedimento di calcolo dei percentili, invece, nel secondo caso affermi " .. Io inquesti mesi sul Bund ho fissato la profondità in 22 tick per i trend followersed in 12 tick per i contrarian. "
Penso che il tuo approccio di ricercatore sia preminentemente euristico , tuttavia, ti chiedo se quel valore è "fissato"come risultato dell' applicazione di una tua intuizione o considerazione, come nel primo caso ( se così fosse si potrebbe speculare sulle possibili cause sistematiche che conducono alla coincidenza dei due valori) ; o se, invece, ti sei limitato ad applicare lo stesso valore calcolato per l'altra condizione , salvo verificarne la relativa bontà dei risultati ottenuti .
Le tue risposte possono essere utili per orientare la valorizzazione di queste variabili per altri mercati .

Grazie
Enzo

Bella domanda.

I due numeri sono uguali apposta.
La ragione sta nel fatto che sul bund 22 tick rappresentano la "forza di gravità" dei livelli di lateralità (Pivot e Stike).
I prezzi che passano su uno di questi livelli subisce una forza di attrazione che produce l'effetto ad elastico del diagramma. Questa forza diminuisce mano a mano che ci si allontana dal livello e 22 tick sul Bund sono il confine oltre il quale è altissima la probabilità che il prezzo non venga più influenzato dalla forza di gravità.

Anche l'OPEN è un livello di lateralità.

Quindi lo studio statistico operato sui dati storici ha permesso di individuare la distanza dei 22 tick come quella ottimale dal punto di vista probabilistico
La stessa distanza è applicata alle fasce di PIDI che partono proprio da uno di quei livelli.

Spero di essere stato esauriente.

[Cagalli Tiziano]

PS noto che questo è il mio millesimo post, colgo l'occasione per ringraziare tutti i compagni di viaggio ed il Maestro per aver reso possibile tutto ciò

Grazie a te e alla tua voglia di chiedere e condividere,
.... che ha aiutato tutti a saperne un pò di più!