Calendar spread su FTMib

[livioptions]

Infatti io mi riferivo al calendar normale!

[fab62]

Infatti io mi riferivo al calendar normale!

Ha ok grazie ... stavo entrando in confusione

[livioptions]

Ha ok grazie ... stavo entrando in confusione

Scusa io stavo riferendomi ai video di Tiziano per cui non avevo letto che sopra si era iniziato a parlare di reverse calendar

[fab62]

Quando la volatilità misurata a 30 giorni ha appena superato quella calcolata a 60 e a 90. Come una serie di tre medie mobili, la più corta deve avere incrociato la coppia più lunga, in ordine dal valore basso al valore alto ti trovi quella a 90 e poi quella a 60 e infine quella a 30.
Ottimo abbinarlo al sistema incrociato bande di bollingere e keltner che ha citato marcos

Quindi come l'esempio mostrato da Claudio .... la rosa a 30gg che supera dal basso verso l'alto la verde a 60gg che a loro volta superano la violetta a 90gg. Non è che potreste cortesemente farmi un esempio di come si abbina questa condizione al template citato da Marcos ?

Grazie mille a tutti

Fab

[fab62]

A prescindere dalla strategia che vuoi applicare io lo uso in accoppiata con la volatilità storica. Cerco di trovare quei titoli che hanno le volatilità 30/60/90 in scala con 30> di 60 > di 90 e quelli con la volatilità storica maggiore. Come vedi dallo screen Google l'ho tralasciata. Infine apro i grafici per valutare l'andamento delle volatilità nel periodo precedente.

Ma mi chiedo? è così corretto cercare un titolo per una strategia e non una strategia per titolo? Magari sbaglio io.

Ciao Claudio

Posso chiederti se quei 3 indicatori v 30-90 , v 30 60 ( nella whacth list ) e Historical volatility 30 60 90 ( sul grafico ) sono di tua creazione ?

Grazie Fab

[Cagalli Tiziano]

Quindi come l'esempio mostrato da Claudio .... la rosa a 30gg che supera dal basso verso l'alto la verde a 60gg che a loro volta superano la violetta a 90gg. Non è che potreste cortesemente farmi un esempio di come si abbina questa condizione al template citato da Marcos ?

Grazie mille a tutti

Fab

Quando la bande di Bollinger entrano nel canale di Keltner (trovi il template in Fiuto Beta e PRO) allora ci si aseptta un aumento di volatilità.
Il set up migliore sarebbe quindi con le condizioni di vola a 30 maggiore delle altre e le bande di bollinger inside le keltner.

[livioptions]

Se ho capito bene, quando le BB si stringono ed entrano dentro il K, significa che la vola si stà comprimendo e quindi si avrà da lì a poco un aumento anche considerevole della vola ed è qui che piazziamo il nostro reverse calendar? Ho detto giusto?

[nuvola998]

Quando la bande di Bollinger entrano nel canale di Keltner (trovi il template in Fiuto Beta e PRO) allora ci si aseptta un aumento di volatilità.
Il set up migliore sarebbe quindi con le condizioni di vola a 30 maggiore delle altre e le bande di bollinger inside le keltner.

Ho messo questi indicatori sul nostro indice e il set up è positivo, direi di aprire un bel reverse.

[Cagalli Tiziano]

Se ho capito bene, quando le BB si stringono ed entrano dentro il K, significa che la vola si stà comprimendo e quindi si avrà da lì a poco un aumento anche considerevole della vola ed è qui che piazziamo il nostro reverse calendar? Ho detto giusto?

Esatto Livio, se guardi bene è un segnale che è sempre in anticipo. Naturalmente la vola si muoverà come vorrà ma il significato è che quel pattern è un segnale instabile...un pò come lo squeeze.

[Mash]

Ho messo questi indicatori sul nostro indice e il set up è positivo, direi di aprire un bel reverse.

Ciao, ho provato a fare una prova per montare il reverse put, ma con i prezzi della put atm (19000) a circa 520 non mi sembra molto conveniente anche perchè la venduta su gennaio prezza circa 635. Il range di perdita è molto ampio e l'indice dovrebbe fare un movimento moto forte.
Ciao
Antonio