Calendar spread su FTMib

[nuvola998]

Ciao Antonio, ho più indicatori che quotano più favorevole una discesa (vedi anche segnali Daily PO) quindi non la faccio proprio centrata.
+1 CALL 19500 DIC.13 280
-1 CALL 19500 MAR.14 710

BEP al ribasso è a 18650 da li in giù inizia il gain
BEP al rialzo è a 20500

in ogni caso si procede con il PIANO B se a scadenza DIC siamo ancora nella fossa, c'è tempo fino a MAR.14 per superare i BEP e sicuramente non staremo fermi qualsiasi direzione voglia prendere

Ciao Ottavio

[Mash]

Ciao Antonio, ho più indicatori che quotano più favorevole una discesa (vedi anche segnali Daily PO) quindi non la faccio proprio centrata.
+1 CALL 19500 DIC.13 280
-1 CALL 19500 MAR.14 710

BEP al ribasso è a 18650 da li in giù inizia il gain
BEP al rialzo è a 20500

in ogni caso si procede con il PIANO B se a scadenza DIC siamo ancora nella fossa, c'è tempo fino a MAR.14 per superare i BEP e sicuramente non staremo fermi qualsiasi direzione voglia prendere

Ciao Ottavio

Bravo, io avevo fatto la prova solo con le put, con le call è molto più conveniente e poi il ftsemib dovrebbe chiudere il trimestrale (ciclo T+3) quindi effettivamente è più probabile una discesa, come del resto sta avvenendo, purtroppo stamani non ho potuto metterla a mercato per impegni lavorativi.
Grazie
Ciao

[fab62]

Quando la bande di Bollinger entrano nel canale di Keltner (trovi il template in Fiuto Beta e PRO) allora ci si aseptta un aumento di volatilità.
Il set up migliore sarebbe quindi con le condizioni di vola a 30 maggiore delle altre e le bande di bollinger inside le keltner.

Ciao Tiziano
Il template l'ho gia' preparato anche in BT ma mi mancava la descrizione dell'operativita'.
Quindi per esempio sullo stoxx ci sarebbero le condizioni ideali per quanto riguarda i canali



Ma dobbiamo attendere che la vola a 30 giorni superi le altre 2



E' corretto ?

Grazie infinite come sempre per la tua disponibilita'.
Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
Il template l'ho gia' preparato anche in BT ma mi mancava la descrizione dell'operativita'.
Quindi per esempio sullo stoxx ci sarebbero le condizioni ideali per quanto riguarda i canali



Ma dobbiamo attendere che la vola a 30 giorni superi le altre 2



E' corretto ?

Grazie infinite come sempre per la tua disponibilita'.
Saluti Fab

Grazie a te!

Esatto, hai colto nel segno. E' meglio attendere la vola a 30 sopra le altre.

[livioptions]

Permettimi una considerazione perchè qualcosa non mi convince: Se stiamo cercando un pattern che mi segnali un aumento di volatilità perche vado in reverse? non dovrei fare un calendar classico cogliendo la differenza di vega che c'è tra la venduta e la comprata? Esempio la C19000 dic ha 53 di vega e la C19000 gen ha vega 78. Aggiungiamo il fatto che a scadenza il vega ha valore zero per cui la dic scadrà mentre la gen sarà sovraprezzata.

[fab62]

Grazie a te!

Esatto, hai colto nel segno. E' meglio attendere la vola a 30 sopra le altre.

Ottimo . Ora che il template è pronto servirebbe ancora una cosetta ..... un indicatore sulla whatch list che monitorizzi le condizioni della vola su tutti i sottostanti che la compongono. C'è gia' qualcosa che fa' al caso nostro su BT o è possibile farne richiesta allo staff visto che abbiamo a disposizione la " PROMOZIONE DELLE 50 RIGHE DI CODICE " offerta da Tiziano ?

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Ottimo . Ora che il template è pronto servirebbe ancora una cosetta ..... un indicatore sulla whatch list che monitorizzi le condizioni della vola su tutti i sottostanti che la compongono. C'è gia' qualcosa che fa' al caso nostro su BT o è possibile farne richiesta allo staff visto che abbiamo a disposizione la " PROMOZIONE DELLE 50 RIGHE DI CODICE " offerta da Tiziano ?

Saluti Fab

Puoi usare quello che ha fatto Claudio 61, (trovi il codice nell'area di beeTrader ma ora non ricordo dove esattamente)
Oppure te lo puoi costruire usando quelli che plotti sul grafico come da immagine

[manuelP]

Scrivo qui per non aprire un altro thread.

Se volessi mettere a confronto le greche di due opzioni con lo stesso strike ma su due scadenze diverse, anche lontane, dove ci sia lo stacco dei dividendi (ad esempio, su Eurostoxx, marzo 2014 e dicembre 2015), è corretto tenere conto della call-put-parity, e quindi del diverso valore che ha l'indice a marzo 2014 e a dicembre 2015 (circa 170 punti) oppure no?

Ad esempio, P3050 marzo 2014 è atm (indice a 3040), oggi, mentre P3050 dicembre 2015 sarebbe già itm (3040-170=2870), e quindi l'atm di dicembre 2015 potrebbe essere la P2850?

Manuel

[Smash]

Scrivo qui per non aprire un altro thread.

Se volessi mettere a confronto le greche di due opzioni con lo stesso strike ma su due scadenze diverse, anche lontane, dove ci sia lo stacco dei dividendi (ad esempio, su Eurostoxx, marzo 2014 e dicembre 2015), è corretto tenere conto della call-put-parity, e quindi del diverso valore che ha l'indice a marzo 2014 e a dicembre 2015 (circa 170 punti) oppure no?

Ad esempio, P3050 marzo 2014 è atm (indice a 3040), oggi, mentre P3050 dicembre 2015 sarebbe già itm (3040-170=2870), e quindi l'atm di dicembre 2015 potrebbe essere la P2850?

Manuel

Ciao,
sì è corretto: devi per forza ragionare così quando ci sono i dividendi!