PERIODO VARIABILE DINAMICO: vogliamo collaborare per crearcelo assieme ?

[maxmax68]

Buongiorno a tutti,
questo post è aperto alle idee di tutti gli utenti, programmatori e non !!!
-
Volete suggerire un'idea solo a parole, ma non sapete programmarla.
L'importante è che riusciate a descriverla non in modo astratto, ma in modo concreto.
Poi se ci riusciamo proveremo a tradurre in linee di codice la vostra idea
(compatibilmente con il poco tempo libero a disposizione e le limitate capacità di programmazione !!!).
-
Il TS basato su breakout dinamico proposto da Thalos mi ha dato lo spunto per questa idea.
Il sogno penso di ogni trader è l'aver a disposizione degli indicatori in grado di adeguarsi alla volatilità
del mercato, in modo da accelerare e quindi ridurre il ritardo quando il mercato è veloce,
e al contrario di rallentare nelle fasi laterali per ridurre i falsi segnali.
-
Chiaramente sto scoprendo l'acqua calda, infatti sono decenni che analisti e ricercatori con i controc...
ci stanno lavorando fornendoci tutta quella lunga lista di indicatori che trovate in beeTrader.
Volando molto più basso, senza pretendere di essere i Wilder della situazione,
qui ognuno potrà esprimere la propria idea o apportare il proprio bagaglio tecnico,
anche riportato da riviste o libri. Qui vale copiare ,modificare e migliorare.
L'importante è ottenere qualcosa potenzialmente utile per il nostro trading !!!
E senza primi della classe !!!
-
Tanto per cominciare ho allegato una funzione, come detto, ispirata da Thalos e leggermente modificata.
Questa permette di calcolare un periodo che varia tra un minimo ed un massimo, in base alla deviazione
standard di close n-periodi. Ho invertito il segno (1-DeltaHistVol) per fare in modo che il periodo si accorciasse
con il crescere della volatilità, e viceversa si allungasse nelle fasi più laterali.
-
Seguono il plot del periodo come indicatore tanto per visualizzare graficamente, ed un esempio di utilizzo in una EMA.
Purtroppo fino alla prossima release non sarà funzionante, perché EMA non può ricevere come vettore un'altra funzione.
-
Saluti
Massimo

# PERIODO_DINAMICO Funzione

#

# Ritorna un valore di periodo variabile compreso tra un valore minimo e massimo.

# E' calcolato in base alla deviazione standard Close n-periodi





INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(5), @PeriodoVolatilita(30)



SET HistVol = SDV(CLOSE , @PeriodoVolatilita , 1, SIMPLE)

SET YestHistVol = REF(HistVol, 1)

SET DeltaHistVol1 = (HistVol - REF(HistVol, 1)) / HistVol

SET DeltaHistVol = MINOF(DeltaHistVol1, 0.1)

SET vPeriodoDinamico = BARLOOP (20, 1, MULTIPLY, (1 - DeltaHistVol), @MinPeriodo, @MaxPeriodo)

SET PERIODO_DINAMICO = FLOOR(vPeriodoDinamico)



#

# Indicatore che plotta il valore restituito dalla funzione PERIODO_DINAMICO

#

INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(20), @PeriodoVolatilita(30)

#

SET PLOT1 = PERIODO_DINAMICO(@MaxPeriodo, @MinPeriodo, @PeriodoVolatilita)







#

# Indicatore che in futuro potrà plottare una EMA con periodo variabile dinamico.

# Fino alla prossima release non funzionante, perché EMA non può ricevere vettore A come parametro !!!

INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(20), @PeriodoVolatilita(30)

#

SET A = PERIODO_DINAMICO(@MaxPeriodo, @MinPeriodo, @PeriodoVolatilita)

SET B = EMA(CLOSE , A)

PRINT (A)

SET PLOT1 = B

[Thalos]

Il BreakOut dinamico e' la frontiera da superare a cui tutti vorremmo ambire, vorrebbe dire riuscire ad avere una percentuale altissima di Trade vincenti, perché sarebbe l' unico vero filtro alle fasi laterali che danno al Trading la percentuale di perdita che purtroppo ad ora e' inevitabile..
L' idea e' quella di riuscire a chiudere in un Canale virtuale riconoscibile dal TS la fase laterale...

Io ci ho tentato anche modulando insieme piu' oscillatori, e per ora l' unico che mi ha dato dei risultati appena appena convincenti e' la combinazione di due Supertrend con diverso settaggio...


Mi spiego meglio, il supertrend da solo e' un indicatore Trend Follower, ma se ne mettiamo due sovrapposti con settaggi diversi creano un canale dove all' interrno dovrebbero restare ed esserci i falsi segnali...

La combinazione del BreakOut Dinamico con i due Supertrend potrebbe portare a una piacevole sorpresa...

In settimana lo Studio meglio e provo a metterlo in esecuzione...

Da provare..

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
questo post è aperto alle idee di tutti gli utenti, programmatori e non !!!
-
Volete suggerire un'idea solo a parole, ma non sapete programmarla.
L'importante è che riusciate a descriverla non in modo astratto, ma in modo concreto.
Poi se ci riusciamo proveremo a tradurre in linee di codice la vostra idea
(compatibilmente con il poco tempo libero a disposizione e le limitate capacità di programmazione !!!).
-
Il TS basato su breakout dinamico proposto da Thalos mi ha dato lo spunto per questa idea.
Il sogno penso di ogni trader è l'aver a disposizione degli indicatori in grado di adeguarsi alla volatilità
del mercato, in modo da accelerare e quindi ridurre il ritardo quando il mercato è veloce,
e al contrario di rallentare nelle fasi laterali per ridurre i falsi segnali.
-
Chiaramente sto scoprendo l'acqua calda, infatti sono decenni che analisti e ricercatori con i controc...
ci stanno lavorando fornendoci tutta quella lunga lista di indicatori che trovate in beeTrader.
Volando molto più basso, senza pretendere di essere i Wilder della situazione,
qui ognuno potrà esprimere la propria idea o apportare il proprio bagaglio tecnico,
anche riportato da riviste o libri. Qui vale copiare ,modificare e migliorare.
L'importante è ottenere qualcosa potenzialmente utile per il nostro trading !!!
E senza primi della classe !!!
-
Tanto per cominciare ho allegato una funzione, come detto, ispirata da Thalos e leggermente modificata.
Questa permette di calcolare un periodo che varia tra un minimo ed un massimo, in base alla deviazione
standard di close n-periodi. Ho invertito il segno (1-DeltaHistVol) per fare in modo che il periodo si accorciasse
con il crescere della volatilità, e viceversa si allungasse nelle fasi più laterali.
-
Seguono il plot del periodo come indicatore tanto per visualizzare graficamente, ed un esempio di utilizzo in una EMA.
Purtroppo fino alla prossima release non sarà funzionante, perché EMA non può ricevere come vettore un'altra funzione.
-
Saluti
Massimo

# PERIODO_DINAMICO Funzione

#

# Ritorna un valore di periodo variabile compreso tra un valore minimo e massimo.

# E' calcolato in base alla deviazione standard Close n-periodi





INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(5), @PeriodoVolatilita(30)



SET HistVol = SDV(CLOSE , @PeriodoVolatilita , 1, SIMPLE)

SET YestHistVol = REF(HistVol, 1)

SET DeltaHistVol1 = (HistVol - REF(HistVol, 1)) / HistVol

SET DeltaHistVol = MINOF(DeltaHistVol1, 0.1)

SET vPeriodoDinamico = BARLOOP (20, 1, MULTIPLY, (1 - DeltaHistVol), @MinPeriodo, @MaxPeriodo)

SET PERIODO_DINAMICO = FLOOR(vPeriodoDinamico)



#

# Indicatore che plotta il valore restituito dalla funzione PERIODO_DINAMICO

#

INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(20), @PeriodoVolatilita(30)

#

SET PLOT1 = PERIODO_DINAMICO(@MaxPeriodo, @MinPeriodo, @PeriodoVolatilita)







#

# Indicatore che in futuro potrà plottare una EMA con periodo variabile dinamico.

# Fino alla prossima release non funzionante, perché EMA non può ricevere vettore A come parametro !!!

INPUTS: @MaxPeriodo(60), @MinPeriodo(20), @PeriodoVolatilita(30)

#

SET A = PERIODO_DINAMICO(@MaxPeriodo, @MinPeriodo, @PeriodoVolatilita)

SET B = EMA(CLOSE , A)

PRINT (A)

SET PLOT1 = B

Ottimo intervento max, ti ringrazio.

[maxmax68]

Il BreakOut dinamico e' la frontiera da superare a cui tutti vorremmo ambire, vorrebbe dire riuscire ad avere una percentuale altissima di Trade vincenti, perché sarebbe l' unico vero filtro alle fasi laterali che danno al Trading la percentuale di perdita che purtroppo ad ora e' inevitabile..
L' idea e' quella di riuscire a chiudere in un Canale virtuale riconoscibile dal TS la fase laterale...

Io ci ho tentato anche modulando insieme piu' oscillatori, e per ora l' unico che mi ha dato dei risultati appena appena convincenti e' la combinazione di due Supertrend con diverso settaggio...


Mi spiego meglio, il supertrend da solo e' un indicatore Trend Follower, ma se ne mettiamo due sovrapposti con settaggi diversi creano un canale dove all' interrno dovrebbero restare ed esserci i falsi segnali...

La combinazione del BreakOut Dinamico con i due Supertrend potrebbe portare a una piacevole sorpresa...

In settimana lo Studio meglio e provo a metterlo in esecuzione...

Da provare..

Ciao Thalos,
quella dei supertrend è un'idea interessante.
Forse sarebbe ancora più interessante riuscire in qualche modo a
personalizzare l'indicatore supertrend in modo da renderlo dinamico.
Non è che qualcuno potrebbe postare il codice dell'indicatore supertrend,
in modo da riscrivercelo a modo nostro ???
Saluti
Massimo

PS Grazie a te Tiziano.

[Apocalips]

Ciao Thalos,
Non è che qualcuno potrebbe postare il codice dell'indicatore supertrend,
in modo da riscrivercelo a modo nostro ???
Saluti
Massimo

codice supertrend in easylanguage:

inputs:
ATRLength(NumericSimple), ATRMult(NumericSimple), Strength(NumericSimple), STrend(NumericRef);

vars:
ATR(0),
avg(0),
dn(0),
up(0),
trend(1),
flag(0),
flagh(0),
ST(0),
hl(0);


hl = Highest(High, ATRLength) - Lowest(Low, ATRLength);
ATR = XAverage(hl, ATRLength);
avg = (XAverage(high, Strength) + XAverage(low, Strength))/2;
up = avg + ATR;
dn = avg - ATR;

if c > up[1] and c > Highest(High, Strength)[1] then
trend = 1
else if c < dn[1] and c < Lowest(Low, Strength)[1] then
trend = -1;


if trend < 0 and trend[1] > 0 then flag=1 else flag=0;
if trend > 0 and trend[1] < 0 then flagh = 1 else flagh = 0;

if trend > 0 and dn < dn[1] then dn=dn[1];
if trend < 0 and up > up[1] then up=up[1];

if flag = 1 then up = avg + ATR;
if flagh = 1 then dn = avg - ATR;

if trend = 1 then ST = dn else ST = up;
SuperTrend = ST;
STrend = trend;

[maxmax68]

Grazie Apo,
provo a tradurlo in EasyScript, se ci riesco.
Saluti
Massimo

[maxmax68]

codice supertrend in easylanguage:

inputs:
ATRLength(NumericSimple), ATRMult(NumericSimple), Strength(NumericSimple), STrend(NumericRef);

vars:
ATR(0),
avg(0),
dn(0),
up(0),
trend(1),
flag(0),
flagh(0),
ST(0),
hl(0);


hl = Highest(High, ATRLength) - Lowest(Low, ATRLength);
ATR = XAverage(hl, ATRLength);
avg = (XAverage(high, Strength) + XAverage(low, Strength))/2;
up = avg + ATR;
dn = avg - ATR;

if c > up[1] and c > Highest(High, Strength)[1] then
trend = 1
else if c < dn[1] and c < Lowest(Low, Strength)[1] then
trend = -1;


if trend < 0 and trend[1] > 0 then flag=1 else flag=0;
if trend > 0 and trend[1] < 0 then flagh = 1 else flagh = 0;

if trend > 0 and dn < dn[1] then dn=dn[1];
if trend < 0 and up > up[1] then up=up[1];

if flag = 1 then up = avg + ATR;
if flagh = 1 then dn = avg - ATR;

if trend = 1 then ST = dn else ST = up;
SuperTrend = ST;
STrend = trend;

Poche semplici righe di EasyLanguage e EasyScript finisce al tappeto.
-
Per il momento non sono ancora riuscito a completare la traduzione del codice,
e credo che dovremo aspettare che vengano aggiunte le nuove funzionalità di BARLOOP.
Infatti quello che manca è la possibilità di scrivere:
vUP = MINOF(vUP , REF(vUP ,1)) e
vDN = MAXOF(vDN , REF(vDN ,1))
per ottenere la parte orizzontale del SuperTrend.
-
Ho comunque cominciato a tradurre parzialmente il codice, e come pensavo,
anche qui abbiamo a che fare con dei parametri che potrebbero essere ottimizzati in modo dinamico.
In particolar modo vATRmult che è il numero di ATR che viene sommato o sottratto alla nostra media
vAVG, determinando la distanza dell'indicatore SuperTrend dai prezzi,
ma anche vStrength, che è il periodo della media vAVG.
-
Segue indicatore che li plotta per visualizzare graficamente.
Saluti
Massimo

# 
# Parte iniziale del codice SuperTrend,
# in attesa delle nuove funzioni BARLOOP di EasyScript
#
#
INPUTS: @ATRlenght(14), @ATRmult(1.5), @Strength(10)
#
SET H = MAX(HIGH, @ATRlenght)
SET L = MIN(LOW, @ATRlenght)
SET HL = H - L
SET vATR = EMA(HL , @ATRlenght)
SET vAVG = (EMA(HIGH, @Strength) + EMA(LOW, @Strength))/2
SET vUP = vAVG + (@ATRmult * vATR)
SET vDN = vAVG - (@ATRmult * vATR)
#
SET PLOT1 = vUP
SET PLOT2 = vDN
SET PLOT3 = vAVG

[BMM]

Poche semplici righe di EasyLanguage e EasyScript finisce al tappeto.

non conosco easylanguage, quando si scrive

if trend < 0 and trend[1] > 0 then flag=1 else flag=0;

si intende che si cicla per ogni barra riferendosi al valore della barra precedente identicata con [1] ?

Detta in un altro modo: supertrend si calcola in modo vettoriale o no?

[maxmax68]

non conosco easylanguage, quando si scrive

if trend < 0 and trend[1] > 0 then flag=1 else flag=0;

si intende che si cicla per ogni barra riferendosi al valore della barra precedente identicata con [1] ?

Detta in un altro modo: supertrend si calcola in modo vettoriale o no?

Ciao BMM,
trend[1] = REF(trend,1).
Il valore del Supertrend di questa barra viene calcolato tenendo conto del valore del
Supertrend della barra precedente, e della sua posizione rispetto al close.
Saluti
Massimo

[BMM]

Ciao BMM,
trend[1] = REF(trend,1).
Il valore del Supertrend di questa barra viene calcolato tenendo conto del valore del
Supertrend della barra precedente, e della sua posizione rispetto al close.
Saluti
Massimo

immaginavo, bravi, buon caso di studio per far implementare nuove funzioni. Credo che con il barloop attuale non se ne possa uscire, sono curioso di vedere se riuscite a scriverlo senza IF-THEN-ELSE

Io ho due codici del supertrend ma nessuno dei due è scritto in maniera elegante tale da essere istruttivo o di aiuto per uscire dalla difficoltà del momento

Ottima scelta