Discussione: una pregunta
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05-11-13, 14:56 #1
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una pregunta: differenze fra backtest & strategy
devo fare una domanda:
perchè la stessa strategia (sul medesimo sottostante e stesso timeframe) fa meno entrate (ed uscite) in backtest rispetto alla simulazione front in "strategy"?
grazie, ciao.
PS: ho provato a vedere se era qualche settaggio sbagliato, o time frame diversi ecc.ecc. ..... ma non ne sono venuto "fuori".
dati di oggi 05 novembre.
backtest
strategy
report strategy:
Ultima modifica di Gauss; 05-11-13 alle 15:17
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05-11-13, 16:03 #2
Ciao caro,
dipende dal fatto che in Backtest vengono utilizzati dati storici, quindi con le candele già belle che formate, mentre in Strategy la candela si forma con i tick in realtime e questo potrebbe far si che si vengano a verificare delle condizioni che fanno scattare i Signal me che poi queste condizioni vengano ritracciate, ecco che a candela formata questa condizione non sarebbe stata verificata e quindi non si sarebbe generato il segnale.
Ciao Ciao
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05-11-13, 16:07 #3
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Grazie.
Questo dipende anche dalla strategia che si usa; nell'esempio che ho allegato uso infatti i prezzi "last" e non "close";
anche questo quindi mi conferma (come se ce ne fosse bisogno!) quello che mi scrivi.
Grazie e buon lavoro.