Stavo rivedendo gli interessantissimi tutorial di Tiziano sulle strategie calendar e nella mia mente (bacata) veniva a disegnarsi uno scenario di questo tipo:
Acquisto una call Deep (mooolto) in the money con scadenza siderale e vendo call ATM e front month.
Cercando i limiti di una sifatta strategia, consideravo che, mano a mano che il corso del titolo (o indice) sale, io rollerò al mese successivo avvantaggiandomi però di questa salita che farà apprezzare la call lunga DITM e almeno in via teorica, mentre le opzioni ATM si apprezzano in delta 0,5/0,6, la DITM si apprezzerà in delta 0,9/1, per cui quadagnerò dalla salita. In caso di discesa, continuerò a vendere opzioni call ATM di mese in mese incassando i premi che nella sommatoria saranno certametne superiori a quanto da me pagato per l'opzione DITM magari a 20/24 mesi.

Che ne pensate? volevo metterla nella sezione "strafalcioni" ma diciamo che prima voglio raccogliere qualche parere

Benvenuto ogni contributo a sviluppare l'idea.