Discussione: Cercasi sottostante - [Account size required ]
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06-11-13, 20:26 #1
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Cercasi sottostante - [Account size required ]
Buonasera a tutti,
prima di tutto ringrazio Tiziano e il suo Team per averci reso disponibile questo software
Ecco il mio quesito per i più esperti, o meglio per tutti quelli che non sono alle prime armi:
Ho sviluppato un TS con 3 indicatori 1 di trend 1 di volume e 1 di momentum e un money management basato su Trailing Stop e Trailing %. - timeframe 15 minuti -
Facendo girare il backtest con FIXED QUANTITY 1 sul DAX ottengo circa un ROI del 6% in un mese e il report mi da un ACCOUNT SIZE REQUIRED di 299.000 € quando il last è di 9050€
Facendo girare lo stesso backtest con FIXED QUANTITY 10 sul STARBUCKS ottengo circa un ROI del 10% in un mese e il report mi da un ACCOUNT SIZE REQUIRED di 83.53$ quando il last è di 80$ circa.
Ora siccome ero partito con studiare le opzioni e sto tornando indietro al sottostante per colmare le mie lacune vorrei capire cosa mi sfugge e come funziona il campo ACCOUNT SIZE REQUIRED, che proporzione c'è con il last?
In allegato il report dei due sottostanti, e la equity line che è simile per entrambi
Grazie mille
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06-11-13, 21:31 #2
Ciao Tom
L 'Account size reqired come è scritto rappresenta la dimensione minima del portafoglio necessaria ad eseguire la strategia, espresso in unità monetaria. Naturalmente BT nel caso del Dax essendo uno strumento derivato te la calcola sul controvalore (9050x25 ) ma all'atto pratico, di questa cifra, la banca ti chiederà solo il margine pari ad una percentuale definita dalla CCG che nel caso del dax mi sembra essere intorno al 13/14%.
Nel caso di STARBUCKS essendo un azione, l'account size required è proprio quello che vedi
PS: Il backtest che hai fatto girare su STARBUCKS, come si vede dal report, è con fixed quantity 1 e non 10.
PSS: attenzione, Trading System che prevedono un trailing stop e un trailing% non vanno testati sul passato poichè BT non ha memoria di qella che è stata la successione dei tick all'interno della barra per cui vanno testati only forward.
ApoUltima modifica di Apocalips; 06-11-13 alle 21:57
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....