Indicatore SthocasticRSI

[masterci]

No Andrea, c'è qualcosa che non va!!!!!!
Primo, ti posso assicurare che nelle prove fatte al volo ieri sera i risultati sono stati quelli che ti ho scritto mentre adesso appena acceso e testato su TF 1 ora funziona....

Secondo, ed è la cosa che mia ha rovinato la giornata, guarda il grafico.......



Ho caricato l'indicatore (modificato con l'aggiunta dei segnali di Massimo) per vedere se i segnali generati fossero veramente in linea con quanto indicato dall'indicatore e fin qui mi sembra tutto OK.
Il problema è che non corrisponde assolutamente con il risultato del Backtest....
Se guardi dove sono stati effettuati i buy e sell ti accorgi che sono stati messi assolutamente a caso!!!!
Mi sembrava troppo bello........

[Andrea Cagalli]

No Andrea, c'è qualcosa che non va!!!!!!
Primo, ti posso assicurare che nelle prove fatte al volo ieri sera i risultati sono stati quelli che ti ho scritto mentre adesso appena acceso e testato su TF 1 ora funziona....

Secondo, ed è la cosa che mia ha rovinato la giornata, guarda il grafico.......

Ho caricato l'indicatore (modificato con l'aggiunta dei segnali di Massimo) per vedere se i segnali generati fossero veramente in linea con quanto indicato dall'indicatore e fin qui mi sembra tutto OK.
Il problema è che non corrisponde assolutamente con il risultato del Backtest....
Se guardi dove sono stati effettuati i buy e sell ti accorgi che sono stati messi assolutamente a caso!!!!
Mi sembrava troppo bello........

Tagliamo la testa al toro!
Posta entrambi i codici così li verifico all'istante..

[masterci]

Indicatore SthocasticRSI

# Assign the indicator values to the PLOTx variables like in the following example:

INPUTS: @periods(14),@lineamin(30),@lineamax(74)
SET RSIL = MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
SET RSIH = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
set DIFF = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)-MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)

SET SthocasticRSI = ((RSI(CLOSE, @periods)-RSIL)/DIFF)*100

set plot1 = SthocasticRSI
set plot2 = @lineamin
set plot3 = @lineamax

#nuove righe aggiunte per test
SET cond1 = (SthocasticRSI > @lineamin) AND (REF(SthocasticRSI, 1) < @lineamin)
SET cond2 = (SthocasticRSI < @lineamax) AND (REF(SthocasticRSI, 1) > @lineamax)
SET prova1 = cond1 * 100
SET prova2 = cond2 * 100
SET PLOT4 = prova1
SET PLOT5 = prova2
#fine righe aggiunte per test

SthocasticRSI signal

Buy

INPUTS: @periods(14),@valmin(30),@valmax(74)

SET REQUIRED_BARS = 50
SET SRSI = SthocasticRSI(@periods)

CROSSOVER(SRSI, @valmin)

sell

SET SRSI = SthocasticRSI(@periods)

CROSSOVER(@valmax,SRSI)

Se metti il signal in Backtest dovresti ottenere il grafico che ho postato prima!
titolo ATLANTIA TF 1 ora

[Andrea Cagalli]

Indicatore SthocasticRSI

# Assign the indicator values to the PLOTx variables like in the following example:

INPUTS: @periods(14),@lineamin(30),@lineamax(74)
SET RSIL = MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
SET RSIH = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
set DIFF = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)-MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)

SET SthocasticRSI = ((RSI(CLOSE, @periods)-RSIL)/DIFF)*100

set plot1 = SthocasticRSI
set plot2 = @lineamin
set plot3 = @lineamax

#nuove righe aggiunte per test
SET cond1 = (SthocasticRSI > @lineamin) AND (REF(SthocasticRSI, 1) < @lineamin)
SET cond2 = (SthocasticRSI < @lineamax) AND (REF(SthocasticRSI, 1) > @lineamax)
SET prova1 = cond1 * 100
SET prova2 = cond2 * 100
SET PLOT4 = prova1
SET PLOT5 = prova2
#fine righe aggiunte per test

SthocasticRSI signal

Buy

INPUTS: @periods(14),@valmin(30),@valmax(74)

SET REQUIRED_BARS = 50
SET SRSI = SthocasticRSI(@periods)

CROSSOVER(SRSI, @valmin)

sell

SET SRSI = SthocasticRSI(@periods)

CROSSOVER(@valmax,SRSI)

Se metti il signal in Backtest dovresti ottenere il grafico che ho postato prima!
titolo ATLANTIA TF 1 ora

Ciao caro,
perfetto grazie! Oggi siamo stati molto impegnati, ma domani mattina lo faccio girare in debug e verifico che c'è che non va....grazie!

Ciao Ciao

[masterci]

Grazie Andrea, comunque sono sicuro che c'è un bug sul Backtest perchè anche oggi pomeriggio, volendo testare su APPLE, non mi segnava niente mentre ieri nelle stesse identiche condizioni mi ha generato 109 ordini!!!!!
D'altra parte è impossibile che su un grafico orario a 1500 barre non venga mai soddisfatta la condizione per il buy o per il sell con questo indicatore......
Quindi non è per il mancato rispetto delle condizioni che il backtest non apre nemmeno una posizione!!
Se provi a fare dei test, falli su più titoli e su TF diversi e vedrai che è come ti dico....

Peccato perchè mi ero illuso alla grande con una equity del genere!!!!!

Grazie mille!!!

Beppe

[maxmax68]

Grazie Andrea, comunque sono sicuro che c'è un bug sul Backtest perchè anche oggi pomeriggio, volendo testare su APPLE, non mi segnava niente mentre ieri nelle stesse identiche condizioni mi ha generato 109 ordini!!!!!
D'altra parte è impossibile che su un grafico orario a 1500 barre non venga mai soddisfatta la condizione per il buy o per il sell con questo indicatore......
Quindi non è per il mancato rispetto delle condizioni che il backtest non apre nemmeno una posizione!!
Se provi a fare dei test, falli su più titoli e su TF diversi e vedrai che è come ti dico....

Peccato perchè mi ero illuso alla grande con una equity del genere!!!!!

Grazie mille!!!

Beppe

Salve a tutti,
anch'io ho osservato delle stranezze con il backtest, in generale.
Infatti spesso mi capita di applicare dei signal perfettamente funzionanti al backtest ed ottenere zero ordini di acquisto-vendita. E mi tocca cancellare e riapplicare un po' di volte il signal prima di ottenere il risultato corretto.
Ho riscritto il segnale di Beppe e l'ho applicato alla chart di Unicredit per provare.
La prima volta è partito, poi basta per un po' di restart, e infine ha ricominciato ad andare. Strano ?
Allego codici signal e indicatore e immagini.
Saluti
Massimo

[High]
# Signal Buy
INPUTS: @periods(14),@valmin(30),@valmax(74)
SET RSIL = MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
SET RSIH = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
set DIFF = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)-MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)

SET SthocasticRSI = ((RSI(CLOSE, @periods)-RSIL)/DIFF)*100
SET SRSI = SthocasticRSI

CROSSOVER(SthocasticRSI, @valmin)

# Signal Sell
SET RSIL = MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
SET RSIH = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
set DIFF = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)-MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)

SET SthocasticRSI = ((RSI(CLOSE, @periods)-RSIL)/DIFF)*100
SET SRSI = SthocasticRSI

CROSSOVER(@valmax,SthocasticRSI)

# Indicatore
INPUTS: @periods(14),@valmin(30),@valmax(74)
SET RSIL = MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
SET RSIH = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)
set DIFF = MAX(RSI(CLOSE, @periods), @periods)-MIN(RSI(CLOSE, @periods), @periods)

SET SthocasticRSI = ((RSI(CLOSE, @periods)-RSIL)/DIFF)*100
SET SRSI = SthocasticRSI
SET COND1 = CROSSOVER(@valmax,SthocasticRSI)
SET COND2 = CROSSOVER(SthocasticRSI,@valmin)
SET PLOT1 = COND1
SET PLOT2 = COND2

[/High]

[masterci]

Grazie Massimo!!!