info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 1 di 2 12 Ultima

Discussione: Dubbio What if

  1. #1

    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    476

    Dubbio What if

    x Andrea Cagalli
    Salve,
    oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
    Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
    E' dovuto tutto ciò alla volatilità che l'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
    Allego immagini.
    Grazie
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da pernotron Visualizza Messaggio
    x Andrea Cagalli
    Salve,
    oggi stavo facendo delle simulazioni con il what if e sono entrato in confusione .
    Ho impostato una strategia con scadenza Dicembre 2013 che prevede l'acquisto di una Put strike 4.6 e la vendita di una PUT strike 5.4 , ho simulato con il what if l'andamento della strategia per i giorni 10, 11 e 12 Novembre 2013 ipotizzando che il valore del sottostante non cambi (5.68 ) ed ho visto che la put acquistata aumentava di valore (at now) ma non capisco il perchè visto che essendo deep otm dovrebbe cmq deprezzarsi anche se di poco ma non aumentare di certo .
    E' dovuto tutto ciò alla volatilità che l'emaker segna in aumento ? Questo problema è dovuto al fatto che i dati che prende il What if non sono reali ma sono stimati? Se così fosse come si pèuò risolvere il problema, altrimenti non si potrebbe simulare Sabato e Domenica e negli orari in cui sono chiuse le borse.
    Allego immagini.
    Grazie
    Ciao caro,
    il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell'inconveniente che hai riscontrato. E' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

    Ciao Ciao

  3. #3

    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    476
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    il tuo ragionamento è corretto. Questo particolare comportamento lo avverti solo quando sei prossimo a scadenza, in questo particolare frangente la curva della volatilità è fatta in modo tale che si possa incorrere nell'inconveniente che hai riscontrato. E' comunque possibile modificare a mano la cella volatilità di ogni opzione in modo da allinearle.

    Ciao Ciao
    Grazie Andrea,
    preciso e perfetto come sempre .
    Buona serata

  4. #4

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
    Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E' normale questa cosa? Il consolidato di un'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio? Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

    What if 01.jpgWhat if 02.jpg

  5. #5
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
    Andrea, approfitto di questo thread per chiederti un chiarimento sul What if.
    Facendo le varie simulazioni mi sono accorto che nel campo in basso (vedi figure), relativo alle operazioni eseguite, al variare del valore del sottostante che gli imposto, cambia il consolidato di un'opzione con quantità 0, che avevo precedentemente chiuso. E' normale questa cosa? Il consolidato di un'opzione chiusa non dovrebbe rimanere fisso? In questo modo non posso mai capire se l'insieme delle operazioni fin qui eseguite è in gain o in loss, o sbaglio? Se ho detto qualche sciocchezza confido nella tua pazienza. Grazie.

    What if 01.jpgWhat if 02.jpg
    Ciao,
    scusa ma mi ero perso il tuo post
    Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l'operazione dopo averla chiusa (per fissare l'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

    Fammi sapere..

    Ciao Ciao

  6. #6

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    scusa ma mi ero perso il tuo post
    Allora si assolutamente deve restare fermo il Consolidato, l'unica cosa che mi viene in mente è che non registrato l'operazione dopo averla chiusa (per fissare l'operazione come avvenuta devi premere il tasto Registra in alto).

    Fammi sapere..

    Ciao Ciao
    Seguo il consiglio di Andrea.

    Se il grafico di anteprima è Viola non hai regitrato ... se Giallo sì.

  7. #7

    Data Registrazione
    Dec 2012
    Messaggi
    432
    Ho riprovato la stessa procedura, facendo più attenzione nei vari passaggi e questa volta il consolidato resta fermo. Sicuramente ho tralasciato di registrare l'operazione.

    Grazie Andrea e Claudio61 per l'aiuto.

    Alex

  8. #8

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

    Grazie

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio61 Visualizza Messaggio
    Ripesco questo post per chiedere se è possibile simulare un esercizio anticipato. Quindi azzeramento dell'opzione esercitata a prezzo 0 e non di Emaker.

    Grazie
    Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
    Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

    Dovrebbe funzionare.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #10

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se è una opzione comperata la vendi immettendo il prezzo = 0
    Se è una opzione venduta la comperi immettendo il prezzo = 0

    Dovrebbe funzionare.

    Immaginavo .... ma sul Whatif non si riesce (o io non riesco) ad impostare un prezzo differente dell'Emaker.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci