Doctor Price necessita del dottore?

[the learner]

Se prendi l'ATM PUT hai già un livello di vola a cui deve essere prezzata perchè sappiamo che è la vola storica + qualche cosa.

1)Se già osservi una IV < di VS significa che il mercato sarà laterale o leggermente in salita, senza sorprese insomma.
2) Con la IV > di VS siamo in una condizione normale di mercato che non sa cosa aspettarsi ma sta per arrivare qualche cosa di impattante.

E questi sono i due primi set up:
1) calma
2) attenzione

Quando è vero il set up 2 controlli i valori medi come ti ho scritto sopra e quando il valore medio della IV è superato allora si inizia a scendere.
In questo modo hai i segnali per un tading veloce, e quindi di delta ma non di theta.

Ciao Tiziano,

tutto sta nel calcolare la vola storica. Tu usi il calcolo "standard" o qualche modello più sofisticato?
Comunque, mettiamo tu voglia calcolare la media a 30 periodi di una IV con dati a 1 minuto. Dovrai mediare gli ultimi 30 minuti di IV per uno specifico contratto. Calcoli una media semplice o qualcosa di pesato (tipo esponenziale)?

Se invece allarghi questo campionamento alle Call e alle Put, ATM, delta 0,25 e delta 0,75 per le prime due scadenze hai la superfice che ti interessa e quindi la sua slope.

Bene, quindi hai la possibilità di calcolare cambi di livello (usando le ATM) e slope coi risk reversal 25-delta. E vedere se queste siano aspettative di breve (con impatto solo sul front month) o di maggiore impatto temporale.
Ma non capisco questo passaggio:

A questo punto ripeti il campionamento a medie con periodi diversi (30 e 50 va benissimo) ed il valore a 30 sarà la tua signal line.
Infatti hai la pendenza a 50 che è quella prezzata sul trend attuale e quella a 30 che la incrocerà se il trend sta per cambiare.

Tu hai 6 IV da monitorare per ogni scadenza: call&put 25-delta, call&put ATM e call&put 75-delta.
Quindi, considerate 2 scadenze, in totale monitori 12 IV. Per ognuna ne calcoli una media mobile a 30 e 50 (su dati a 1 minuto)? Ma in questo modo le grandezze da monitorare sono tante (tutte le possibili combinazioni di differenziali). Sbaglio?

Ti chiedo se basterebbe calcolare le seguenti grandezze:

1) differenziale call vs put ATM scadenza 1
2) differenziale put ATM scadenza 2 vs scadenza 1
3) differenziale put 25-delta vs call 25-delta scadenza 1

Di ogni grandezza/differenziale si calcolano delle medie mobili e 30 e 50 periodi come hai suggerito. Se ad esempio la media a 30 del differenziale calcolato al punto 3 rompe al rialzo la media a 50 ci si può aspettare una correzione.

..... e qui mi fermo perchè le formule finite sono per specifici indicatori di Fiuto Pro in una prossima release, però quello che ti ho scritto non è un punto di partenza ma è già un sistema efficace.

Buon lavoro.

Saranno indicatori disponibili in Fiuto Pro quindi? Qualche notizia sul timing?

Mille grazie per l'aiuto.