Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
Grazie Tiziano, sono molto molto interessato a capire bene questa cosa. Mi spiegheresti come interpreti quei risultati della regressione? Inoltre usi il prezzo dell'opzione (bid o ask) o la sua IV (bid o ask)?

Grazie mille per il tuo aiuto.
Si usa la IV media di Bid e Ask quando uno dei due non abbia valore zero.
Se si fanno in automatico, come è giusto che siano fatte, devi mettere dei filtri ai valori che stai campionando e scartare quelli che danno dei valori sballati. Devi pensare che i MM sono in continua esposizione e che appositamente mettono anche prezzi completamente sballati, zero compreso. Quindi un filtro che ad esempio scarti il valore che si discosta del 20/30% dal valore medio capionato di 10 periodi.
Oppure usi una regressione o dei percentili...insomma quello che più ti viene meglio per raggiungere lo scopo che è quello di avere risultati attendibili scartando gli imputs di prezzo buttati a caso dai MM.

Nel caso del filmato nel codice ho usato la regressione filtrata/avvalorata, dall r squared...ma il risultato di filtraggio è uguale ad una media mobile...