Doctor Price necessita del dottore?

[weibull]

In questo caso io preferisco utilizzare la differenza percentuale degli strike ad esempio (VI ATM - VI (ATM-10%).

Che, nel caso di più scadenze (che abbiamo scartato per motivi di troppe misurazioni) potrebbe essere normalizzato verso la scadenza e quindi:
((VI ATM - VI (ATM-10%)) / (radice_quadrata dei giorni a scadenza).

Perdonatemi se riapro questo post, ma la formula che hai citato, probabilmente è semplice ma non banale
epurando il pricing del market maker, la usi per calcolare una valore (a grandi linee) della volatilità storica?

[Cagalli Tiziano]

Perdonatemi se riapro questo post, ma la formula che hai citato, probabilmente è semplice ma non banale
epurando il pricing del market maker, la usi per calcolare una valore (a grandi linee) della volatilità storica?

La volatilità storica della vola implicta. Una sorta di media mobile della implicita.